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Errore ReplacePendingOrders

2 risposte

8 anni fa #114185

Salve, abbiamo una strategia generata da SQ in esecuzione su NinjaTrader. Quando eseguiamo la strategia in backtest, gli ordini pendenti vivono una barra in più rispetto al mercato reale o alla simulazione. Ad esempio, se abbiamo un massimo di 11 barre per l'ordine pendente, nel backtest l'ordine pendente viene cancellato all'undicesima barra, ma nel mercato reale viene cancellato alla decima barra. Come è possibile? Esiste una soluzione possibile?

Grazie.

8 anni fa #132606

Non sono sicuro di cosa possa causare questo problema. Forse ha a che fare con "evaluate on bar close". Quindi in live/sim l'ordine viene cancellato mentre la barra viene creata, ma nel backtest viene valutato una volta chiusa la barra... ecco perché c'è un incremento di 1 barra.

Vedi qui "Esecuzione di una strategia alla chiusura di una barra o Tick per Tick".

http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

¢ Durante il backtest, le strategie possono essere elaborate SOLO alla chiusura di ogni barra.

¢ Durante il funzionamento in tempo reale, è possibile scegliere di eseguire una strategia tick per tick (Calcola su barra chiusa impostato su false) che può produrre risultati diversi

8 anni fa #132633

Ok, proviamo a impostare CalculateOnBarClose su true. Se non funziona ve lo diremo.

Grazie.

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Divulgazione del rischio:
Il trading sui futures e sul forex contiene rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori. Un investitore potrebbe potenzialmente perdere tutto o più dell'investimento iniziale. Il capitale di rischio è il denaro che può essere perso senza mettere a repentaglio la propria sicurezza finanziaria o il proprio stile di vita. Solo il capitale di rischio dovrebbe essere utilizzato per il trading e solo chi dispone di un capitale di rischio sufficiente dovrebbe prendere in considerazione il trading. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Divulgazione ipotetica delle prestazioni:
I risultati ipotetici di performance hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. non si dichiara in alcun modo che qualsiasi conto otterrà o è probabile che otterrà profitti o perdite simili a quelli mostrati; infatti, spesso vi sono forti differenze tra i risultati ipotetici di performance e i risultati effettivi successivamente raggiunti da un particolare programma di trading. Uno dei limiti dei risultati ipotetici è che in genere vengono preparati con il senno di poi. Inoltre, il trading ipotetico non comporta rischi finanziari e nessun risultato di trading ipotetico può rappresentare completamente l'impatto del rischio finanziario del trading reale. ad esempio, la capacità di resistere alle perdite o di aderire a un particolare programma di trading nonostante le perdite di trading sono punti rilevanti che possono influenzare negativamente i risultati di trading effettivi. Esistono numerosi altri fattori legati ai mercati in generale o all'attuazione di un programma di trading specifico che non possono essere presi in considerazione nella preparazione dei risultati ipotetici e che possono influenzare negativamente i risultati di trading.

Divulgazione della testimonianza:
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