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Fehler ReplacePendingOrders

2 Antworten

vor 8 Jahren #114185

Hallo, wir haben eine von SQ generierte Strategie auf NinjaTrader laufen. Wenn wir die Strategie im Backtest laufen lassen, leben die Pending Orders einen Bar länger als im realen Markt oder in der Simulation. Wenn wir z.B. ein Maximum von 11 Balken für die Pending Order haben, dann wird die Pending Order im Backtest beim elften Balken storniert, aber im realen Markt wird sie beim zehnten Balken storniert. Wie kann das möglich sein? Gibt es eine mögliche Umgehung?

Ich danke Ihnen.

vor 8 Jahren #132606

Ich bin mir nicht sicher, was dies verursachen könnte. Vielleicht hat es etwas mit "evaluate on bar close" zu tun. In Live/Sim wird der Auftrag also gelöscht, während der Balken erstellt wird, aber im Backtest wird er ausgewertet, sobald der Balken schließt ... deshalb gibt es 1 Balkeninkrement

Siehe hier "Ausführen einer Strategie beim Schließen eines Balkens oder Tick für Tick"

http://ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/?discrepancies_real_time_vs_bac.htm

¢ Während des Backtests können Strategien NUR am Ende eines jeden Balkens verarbeitet werden.

¢ Im Echtzeitbetrieb haben Sie die Möglichkeit, eine Strategie Tick für Tick auszuführen (CalculateOnBarClose auf false gesetzt), was zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann

vor 8 Jahren #132633

Ok, wir werden versuchen, CalculateOnBarClose auf true zu setzen. Wenn das nicht funktioniert, werden wir es Ihnen sagen.

Danke.

Ansicht von 2 Antworten - 1 bis 2 (von insgesamt 2)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
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