El comercio se abre cuando la regla de salida es verdadera...

...¡lo que lleva a una pérdida inmediata!

¿A alguien le ha pasado lo mismo y tiene algún consejo para evitarlo?

Básicamente, las condiciones de entrada de la EA eran verdaderas, por lo que ejecutó el comercio, sin embargo, al entrar en el comercio de la regla de salida también era cierto, por lo que acaba de cerrar de inmediato -, obviamente, por la pérdida de la propagación. Dentro y fuera en 1 segundo, por una pérdida ... lol.

Es algo que realmente no puede ser capturado en las pruebas, así que tal vez un fail-safe tiene que ser introducido en la generación del código EA que también mira para asegurarse de que cualquier regla de salida también son falsas antes de ejecutar un comercio?

Mark/Tomas, ¿alguna idea?

Afortunadamente todavía estoy probando estrategias en tamaños de lote micro y es sólo la propagación que pierdo, pero si es evitable con algo tan simple como lo anterior tal vez esto puede ser implementado, ya sea como una versión inmediata, pero sin duda al menos para SQ4.

Si hubiera llegado al mercado en un momento de ampliación de los diferenciales, podría haber sido peor, y este tipo de problemas sólo provocan una hemorragia de dinero en nuestras estrategias.

¿Es posible subir esa estrategia problemática o enviarnos a [email protected]? Lo que describes no debería ocurrir

Hola Tomas,

La estrategia es la siguiente.

Todo lo que digo es que cuando las condiciones de entrada son ciertas, el EA por supuesto ejecuta una operación....

Sin embargo, al entrar en la operación, el EA se da cuenta de que las órdenes de salida también son ciertas, por lo que la cierra inmediatamente, provocando una pérdida.

Por ejemplo, Close10 Closing Above SMA76 podría haber ocurrido hace 5 barras, pero como mi posición estaba plana cuando el EA se añadió 5 barras después de la primera aparición de la señal, todavía habría ejecutado la operación, a pesar de que para entonces la orden de salida también habría sido válida.

Eso es sólo un ejemplo, sin embargo, sólo por casualidad podría haber otros casos de una orden de salida de ser cierto al mismo tiempo las condiciones de entrada son verdaderas, por lo que una manera para que la EA reconocer esto y no entrar en un comercio sería útil. Así que como he mencionado en el OP, tal vez la comprobación para confirmar las órdenes de salida son falsas antes de entrar en un comercio?

En fin, dime si esto tiene sentido y qué opinas.

Gracias.

Esto es muy importante, ya que ha vuelto a ocurrir, pero me es imposible legislar si ocurre y cuándo. 

Creo que antes de ejecutar una operación es necesario establecer una norma sencilla de "comprobación de las órdenes de salida".

Frustré perder más dinero en un comercio que simplemente no debería haber sido abierto sobre la base de la regla de salida y cuando los diferenciales se amplían en este momento del día de negociación que sólo hace que sea aún peor.

Por favor, ¿puede haber una solución para esto lo antes posible?

Entiendo el problema, pero no hay una solución fácil.

Sí, la condición de salida se puede comprobar antes de la entrada para una condición simple como la suya, pero ¿qué pasa con las reglas que funcionan con el número de barras de la orden abierta?

Puede que no sea capaz de atrapar todos los casos, porque hay co, y también se ralentizará el backtest - porque ahora las reglas de salida se comprueban sólo si hay alguna posición abierta.

Este problema es relativamente fácil de descubrir: puede comprobar los resultados del backtest y buscar las órdenes que se cerraron inmediatamente después de abrirse.

Además, el backtester funciona igual que el comercio real, por lo que le costará un spread en backtest también.

En el trading real hay deslizamientos, retrasos de brokers, recotizaciones y otros problemas, no creo que el cierre ocasional de órdenes sea el mayor problema que necesite solución inmediata.

Pero intentaremos mejorarlo en la nueva versión.

Sí, la condición de salida se puede comprobar antes de la entrada para una condición simple como la suya, pero ¿qué pasa con las reglas que funcionan con el número de barras de la orden abierta?

 

Sólo tiene que ignorar esa parte de la ecuación al examinar las órdenes de salida.

Puede que no sea capaz de atrapar todos los casos, porque hay co, y también se ralentizará el backtest - porque ahora las reglas de salida se comprueban sólo si hay alguna posición abierta.

 

No necesariamente tiene que ser parte del backtest, sólo se añade a la generación del código mt4.

En el trading real hay deslizamientos, retrasos de brokers, recotizaciones y otros problemas, no creo que el cierre ocasional de órdenes sea el mayor problema que necesite solución inmediata.

 

Entiendo que no es el mayor de los problemas, pero puede ser un problema - incluso si sólo ocurre ocasionalmente. Si estás operando unos pocos mini lotes en un momento en que hay spreads ampliados, pierdes una buena cantidad de dinero por absolutamente nada. Tuve una operación abierta y cerrada el otro día con un spread de 20 pips porque era medianoche, y por supuesto muchas estrategias diarias pueden abrirse a esta hora cuando los relojes del servidor marcan la medianoche.

Sin embargo, como ya se ha solicitado, si se introduce un verificador de spreads en las reglas de las nuevas estrategias generadas para SQ4, es de esperar que los spreads ampliados ya no sean un problema.

No hay muchas reglas rígidas en el trading, pero este artículo enumera las 10 reglas que nunca debes romper si quieres ser un trader de éxito.