L'opération s'ouvre lorsque la règle de sortie est vraie...

...entraînant une perte immédiate !

Quelqu'un a-t-il vécu la même chose et a-t-il des conseils à donner pour éviter cela ?

En fait, les conditions d'entrée de l'EA étaient vraies, donc il a exécuté la transaction, mais dès l'entrée de la transaction, la règle de sortie était également vraie, donc il l'a immédiatement fermée - évidemment pour la perte de l'écart. En une seconde, il est entré et sorti, pour une perte...lol.

C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment être détecté lors des tests, donc peut-être qu'une sécurité intégrée doit être introduite dans la génération du code de l'EA pour s'assurer que toutes les règles de sortie sont également fausses avant d'exécuter une transaction ?

Mark/Tomas, des idées ?

Heureusement, je teste encore des stratégies sur des micro-lots et c'est juste le spread que je perds, mais si c'est évitable avec quelque chose d'aussi simple que ce qui précède, peut-être que cela pourrait être mis en œuvre soit comme une version immédiate, mais certainement au moins pour SQ4.

S'il avait pris le marché à un moment où les écarts s'élargissaient, la situation aurait pu être pire, et ce type de problèmes ne fait qu'entraîner une hémorragie pour nos stratégies.

Est-il possible de télécharger cette stratégie problématique ou de l'envoyer à [email protected]? Ce que vous décrivez ne devrait pas se produire

Bonjour Tomas,

La stratégie est décrite ci-dessous.

Tout ce que je dis, c'est que lorsque les conditions d'entrée sont vraies, l'EA exécute bien sûr une transaction...

Cependant, en entrant dans la transaction, l'EA se rend compte que les ordres de sortie sont également vrais, il ferme donc la transaction immédiatement, ce qui entraîne une perte.

Il est peu probable que cela se produise tout le temps, mais il est certain que lorsqu'un EA est téléchargé dans un cycle de prix particulier, il y a une chance qu'il n'attrape pas la règle d'entrée lorsqu'elle se produit pour la première fois. Par exemple, Close10 Clôture au-dessus de la SMA76 aurait pu se produire il y a 5 barres, mais comme ma position était plate lorsque l'EA a été ajouté 5 barres après la première occurrence du signal, il aurait quand même exécuté la transaction, même si à ce moment-là l'ordre de sortie aurait été valide aussi.

Ce n'est qu'un exemple, mais par hasard, il pourrait y avoir d'autres cas où un ordre de sortie est vrai au moment où les conditions d'entrée sont vraies, donc un moyen pour l'EA de reconnaître cela et de ne pas entrer dans une transaction serait utile. Donc, comme je l'ai mentionné dans l'OP, peut-être vérifier pour confirmer que les ordres de sortie sont faux avant d'entrer dans une transaction ?

Quoi qu'il en soit, faites-moi savoir si cela a du sens et ce que vous en pensez.

Merci ! 🙂 .

C'est très important car cela s'est reproduit, mais il m'est impossible de légiférer si et quand cela se produit. 

Je pense qu'il faut mettre en place une règle simple de "vérification des ordres de sortie" avant d'exécuter une transaction.

J'ai été frustré de perdre plus d'argent sur une transaction qui n'aurait tout simplement pas dû être ouverte sur la base de la règle de sortie et lorsque les spreads sont élargis à ce moment de la journée de trading, cela ne fait qu'empirer les choses.

Une solution peut-elle être trouvée le plus rapidement possible ?

Je comprends le problème, mais il n'y a pas de solution facile.

Oui, la condition de sortie peut être vérifiée avant l'entrée pour une condition simple comme la vôtre, mais qu'en est-il des règles qui fonctionnent avec le nombre de barres de l'ordre ouvert ?

Il se peut qu'il ne soit pas en mesure de prendre en compte tous les cas, car il y en a, et cela ralentira également le backtest - parce que maintenant les règles de sortie ne sont vérifiées que s'il y a une position ouverte.

Ce problème est relativement facile à découvrir - vous pouvez vérifier les résultats du backtest et rechercher les ordres qui ont été fermés immédiatement après avoir été ouverts.

De plus, le backtester fonctionne de la même manière que le trading réel, il vous en coûtera donc un spread dans le backtest également.

Dans les transactions réelles, il y a des dérapages, des retards de la part des courtiers, des requêtes et d'autres problèmes, mais je ne pense pas que la clôture occasionnelle des ordres soit le problème le plus important qui nécessite une solution immédiate.

Mais nous essaierons de l'améliorer dans la nouvelle version.

Oui, la condition de sortie peut être vérifiée avant l'entrée pour une condition simple comme la vôtre, mais qu'en est-il des règles qui fonctionnent avec le nombre de barres de l'ordre ouvert ?

 

Il doit simplement ignorer cette partie de l'équation lorsqu'il examine les ordres de sortie.

Il se peut qu'il ne soit pas en mesure de prendre en compte tous les cas, car il y en a, et cela ralentira également le backtest - parce que maintenant les règles de sortie ne sont vérifiées que s'il y a une position ouverte.

 

Il ne doit pas nécessairement faire partie du backtest, mais simplement être ajouté à la génération du code mt4.

Dans les transactions réelles, il y a des dérapages, des retards de la part des courtiers, des requêtes et d'autres problèmes, mais je ne pense pas que la clôture occasionnelle des ordres soit le problème le plus important qui nécessite une solution immédiate.

 

Je comprends que ce n'est pas le plus grand des problèmes, mais cela peut être un problème - même si cela ne se produit qu'occasionnellement. Si vous négociez quelques mini-lots à un moment où les spreads sont élargis, vous perdez une bonne quantité d'argent pour absolument rien. L'autre jour, j'ai eu une transaction ouverte et fermée avec un spread de 20 pips parce que c'était le milieu de la nuit, et bien sûr de nombreuses stratégies journalières peuvent s'ouvrir à cette heure lorsque les horloges des serveurs sonnent minuit.

Comme cela a déjà été demandé, si vous introduisez un vérificateur de spread dans les règles des stratégies nouvellement générées pour SQ4, il est à espérer que les spreads élargis ne seront plus un problème.

Il n'y a pas beaucoup de règles strictes en matière de négociation, mais cet article énumère les 10 règles à ne jamais enfreindre si vous voulez réussir en tant que trader.