¿Funcionan el trading automatizado y el análisis técnico?

A raíz del debate en:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

He pensado en crear un nuevo tema. 

Si alguien quiere compartir sus puntos de vista sobre esto (si funciona, aquí está la prueba) por favor hágalo. No hay una respuesta correcta o incorrecta, mantengamos una mentalidad abierta y lo más científica posible.

Cualquier enlace a myfxbook resultados verificados apreciada, no tiene por qué ser su propio sistema, sólo algo que demuestra el dinero real se está haciendo por los comerciantes en un número de años. Mi opinión personal es que no se puede hacer mediante el uso de los precios históricos por sí solo, se necesita una ventaja fuera de sólo el número de crujir los datos del pasado. Necesita conocer el sentimiento del mercado ahora, y lo que está sucediendo en un futuro próximo. Cualquier idea en este sentido será bienvenida.

Si el análisis técnico por sí solo funcionara, estaríamos cayendo millonarios de Forex en el bar. Todo lo que veo es gente que se hace rica vendiendo cursos, libros y software. Si preguntas dónde están los traders ricos de forex al por menor, todos se han callado misteriosamente en alguna playa exótica, para nunca revelar su éxito.

PS no se trata de presumir, se trata de demostrar que el dinero se puede hacer de manera consistente, durante un largo período de tiempo, sin detracciones tonto o estancamiento de largo, utilizando el comercio automatizado.

Miraré los enlaces más tarde, muchas gracias por publicarlos 🙂 .

PS. Resultados colectivos:

Se trata de resultados de rendimiento hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes.

 

Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Estos resultados se basan en resultados de rendimiento simulados o hipotéticos que tienen ciertas limitaciones inherentes. A diferencia de los resultados mostrados en un registro de rendimiento real, estos resultados no representan operaciones reales. Además, dado que estas operaciones no se han ejecutado realmente, estos resultados pueden haber compensado en exceso o en defecto el impacto, en su caso, de determinados factores de mercado, como la falta de liquidez. Los programas de negociación simulada o hipotética en general también están sujetos al hecho de que están diseñados con la ventaja de la retrospectiva. No se garantiza que una cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los que se muestran.

Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de seguir un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas son aspectos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados reales de la negociación. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de un programa de negociación concreto, que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la elaboración de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados reales de la negociación.

Lo siento, pero no cuentan. No puedo pagar las facturas con resultados hiperteticos, cuenta demo, backtesting. MQL5 tiene cientos de EA's que pueden llevar una cuenta demo de $1,000 a $1,000,000 en un año en una cuenta demo. Ninguno ha mostrado los mismos resultados en el trading real, porque se basan en ciertos factores, como tener un stop loss que se mueve cada milisegundo, sin deslizamiento, que no se puede hacer en una cuenta real.

El enlace myfxbook no está verificado:

Una marca verde junto al "Historial verificado" en la parte superior de la cuenta es una indicación de que la información proporcionada por el titular de la cuenta coincide con lo que los corredores envían a Myfxbook. Significa que las operaciones, depósitos y retiros mostrados han sido confirmados por el broker. También significa que la cuenta es real y no sólo una demo.

 

Podrías al menos investigar durante más de 2 segundos, todos los sistemas tienen datos reales sólo tienes que dedicar 5 segundos a investigar ¡¿o se espera que yo haga eso?! 

 

 Esta estrategia ha situado 3,991 operaciones en cuentas de corretaje reales. Ocultar datos de AutoTrade

 

Cómo ver en directo los datos de las operaciones de corretaje

A continuación, haga clic en cualquiera de los  iconos. Esto abrirá una ventana que le mostrará quién está negociando esto en una cuenta de corretaje real, con qué tamaño de operación y qué precios recibió el operador. Esto le permitirá comparar los datos del corredor con los resultados hipotéticos que ve a continuación.

 

De nuevo, ¿y qué? ¿Dónde están los resultados de las 3.991 operaciones? Cuánto ganaron esas 3.991 operaciones en vivo y cuál fue el drawdown? ¿Cuántos Ferrari compró el propietario? 🙂 ...

No sé colectiva, así que si hay alguna curva de equidad lineal sorprendente de dinero real hecho, por favor hágamelo saber. Todo lo que puedo ver es "hyperthetical" resultados con gran advertencia en todas partes que se trata de backtests fairyland sin sentido.

P.D. Estaré encantado si demuestras que se puede ganar dinero operando con una cuenta real verificada, créeme.

Además, hay un montón de comerciantes en las cuentas de demostración de comercio ZuluTrade con buenos resultados. Sin embargo, estos comerciantes hacen su dinero de los seguidores con cuentas reales por "robar" pips de ellos como comisión.

Cuando nos fijamos en el dinero hecho por los seguidores en cuentas reales, en su mayoría pierden dinero. Una gran noticia para los comerciantes de demostración, los corredores y ZuluTrade, pero de nuevo no da mucha fe en el comercio en vivo las estrategias....

Los datos comerciales reales están ahí, pero requieren un esfuerzo MÍNIMO (segundos) para obtenerlos. Sólo puedo llevarte al agua, no puedo obligarte a beberla 🙂 .    

Trátame como a un idiota amistoso, ¡muéstrame el dinero! 

PD, de nuevo dinero real, no dinero ficticio. Dinero que puede pagar la hipoteca y no dinero de los "seguidores" a través de comisiones, mientras que los comerciantes del sistema no arriesga nada con resultados "hipotéticos" o cuentas demo....

Si veo dinero de verdad, saldré a celebrar la buena nueva 🙂 .

Soy miembro de colectivo2 desde 2008 y si quieres la prueba te aseguro que está ahí. En fin, ya he terminado.

Uno pensaría que demostrar que los operadores minoristas ganan dinero de verdad, de forma constante, sin largos periodos de caída (meses y años) sería sencillo, y que la gente no se enfadaría cuando alguien se lo preguntara...

Esperaré que alguien muestre alguna prueba verificada pronto 🙂 .

0. http://www.myfxbook.com/members/autotrade/wallstreet/95290

1. “Si sólo funcionara el análisis técnico, estaríamos cayendo millonarios de forex en el bar". - i cosa cuántos sesgos acaba de encontrar en cita corta ...

2. Proof? Hay muchos fondos de éxito, CTAs que son rentables muchos años ( y muchos de ellos no)

3. Mira aquí: http://www.ssrn.com/en/para la investigación 

4. Momentum, Mean reversion son anomalías confimerd bien conocidas que funciona muchos muchos muchos años.

5. Sí santo grial no existe. Pero esto ya lo sabía hace 10 años ( con todos mis respetos 🙂 ) Así que la pregunta principal es: ¿Cuándo falla la estrategia? y ¿qué hacer después de ...

0. Es interesante, aunque PF cerca de 1 no es inspirador.

1. 🙂

2. fondos, los CTA no son operadores minoristas. Quién sabe de qué ventajas, datos de mercado, brokers disponen. 

3. Una vez más la investigación no paga las facturas. ¿Son estas personas inteligentes ahora millonarios a través del comercio de corredores al por menor? 😉

4. Sí, teóricamente todo tiene mucho sentido. SQ debe encontrar estos en unas pocas horas, los ponemos en una cuenta real, sentarse y relajarse. Trabajo hecho 😉

5. No existe, así que tenemos que aguantar sistemas que fallan, dinero perdido. Si es así, ¿merece la pena invertir tanto tiempo? Si no se va a ganar mucho dinero, ¿por qué no se invierte en un fondo de inversión o en propiedades? ¿Cuál es el gran atractivo del comercio minorista? 

no tengo cuenta real con larga historia, lo siento mikeyc

pero se puede ver en la imagen adjunta, hay ejemplo de estrategia de ruptura, basado en TA

no tengo cuenta real con larga historia, lo siento mikeyc

 

pero se puede ver en la imagen adjunta, hay ejemplo de estrategia de ruptura, basado en TA

Hola Patrick,

Realmente no demuestra que dichas estrategias sean sólidas o rentables a largo plazo. Se conocen desde hace décadas, por lo que si tales estrategias fueran fiables habría un montón de estrategias de myfxbook mostrando buenos rendimientos en los últimos N años. 

Sabemos que existe el concepto de ruptura de posiciones, negociación de tendencias, negociación de rangos (reversión a la media), scalping en condiciones de mercado tranquilas, negociación de noticias económicas y muchas otras técnicas, pero seguramente debe haber pruebas de que estas estrategias funcionan realmente para el operador minorista en cuentas reales de corredores durante varios años.

Salud,

Mike

mikeyc: "Realmente no demuestra que tales estrategias sean sólidas o rentables a largo plazo".

Me imagino que la precisión, o quizá sea mejor decir, el éxito de la generalización de un conjunto de datos (a cualquier resolución: semana, día, hora, etc.) depende del tamaño de este conjunto. Si es demasiado grande (demasiados puntos de datos), puede tener un valor marginal, o tal vez un éxito relativamente breve. Obviamente, si es demasiado corto, la generalización puede ser imposible. Imagino que (es decir, el tamaño de un conjunto de datos) podría ser uno de los parámetros sometidos a búsqueda / optimización. ¿Sabe usted si esto se hace? 

He mirado un montón de EA comerciales en sitios de revisión, parecen caer en las siguientes categorías:

1. Estafa total con resultados fabricados, sólo funciona en cuenta demo.
2. Grid/Martingale que hará explotar tu cuenta en días/semanas/meses dependiendo de la suerte.
3. Fueron rentables durante un tiempo, ahora en gran drawdown y/o perdiendo dinero.

Ahora bien, suponiendo que los vendedores, tanto grandes como pequeños, utilicen herramientas automatizadas y estrategias bien conocidas, debería haber alguna rentable por ahí que se remonte al menos a un par de años atrás.....

Es admirable la energía que dedicas a descubrir que eas no funciona. Quizá si emplearas la mitad de esa energía en demostrar lo contrario, podrías celebrarlo...

Los científicos llevan muchos años y miles de millones buscando el Bosón de Higgs. Si no aparece pronto, tendrán que reescribir la física.

Estoy llegando a la misma conclusión con el comercio minorista de divisas, al menos con el análisis técnico (precios pasados como entrada) solo, si funcionara, habría pruebas verificadas. 

¿Por qué?

Si pudiera mostrar beneficios constantes durante varios años, con un drawdown bajo, no sólo podría ganar dinero operando, sino también con cuentas gestionadas y proporcionando señales. Así que me pagaría para anunciar mi éxito. La gente pagaría por seguirme. Podría escribir libros y ganar dinero dando conferencias sobre cómo hacerlo. Mucho dinero.

Así que mi conclusión actual es que el comercio minorista de divisas es un juego de suma cero. Claro que puede tener una ventaja durante unos meses contra el mercado, pero su sistema le devolverá todo "cuando el mercado cambie". Usted no sabe que el uso de TA cuando el mercado ha cambiado, y por el momento te das cuenta de que estás en drawdown profundo y tienen que cerrar con pérdidas.

Es una conclusión dolorosa para mí, estoy rezando por alguna prueba de que el esfuerzo vale la pena. Mientras tanto estoy buscando otros enfoques y el comercio no forex ...