¿Funcionan el trading automatizado y el análisis técnico?

A raíz del debate en:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

He pensado en crear un nuevo tema. 

Si alguien quiere compartir sus puntos de vista sobre esto (si funciona, aquí está la prueba) por favor hágalo. No hay una respuesta correcta o incorrecta, mantengamos una mentalidad abierta y lo más científica posible.

Cualquier enlace a myfxbook resultados verificados apreciada, no tiene por qué ser su propio sistema, sólo algo que demuestra el dinero real se está haciendo por los comerciantes en un número de años. Mi opinión personal es que no se puede hacer mediante el uso de los precios históricos por sí solo, se necesita una ventaja fuera de sólo el número de crujir los datos del pasado. Necesita conocer el sentimiento del mercado ahora, y lo que está sucediendo en un futuro próximo. Cualquier idea en este sentido será bienvenida.

Si el análisis técnico por sí solo funcionara, estaríamos cayendo millonarios de Forex en el bar. Todo lo que veo es gente que se hace rica vendiendo cursos, libros y software. Si preguntas dónde están los traders ricos de forex al por menor, todos se han callado misteriosamente en alguna playa exótica, para nunca revelar su éxito.

 

 

Así que mi conclusión actual es que el comercio minorista de divisas es un juego de suma cero. Claro que puede tener una ventaja durante unos meses contra el mercado, pero su sistema le devolverá todo "cuando el mercado cambie". Usted no sabe que el uso de TA cuando el mercado ha cambiado, y por el momento te das cuenta de que estás en drawdown profundo y tienen que cerrar con pérdidas.

Muéstranos lo que has conseguido hasta ahora y tal vez los miembros de este grupo intenten mejorarlo. La mayoría de los sistemas generados por SQ tienen largos periodos de estancamiento, así que unos pocos meses no te van a decir mucho de nada. Además, si estás ignorando FA, estás perdiendo el tiempo. No encontrarás una ventaja si no incorporas FA a tus operaciones.

 Además, si ignoras el FA, estás perdiendo el tiempo. No encontrarás una ventaja si no incorporas el AF a tus operaciones.

Hola,

¿Cómo y de qué manera incorporas el análisis fundamental (AF) a tu trading automatizado y a SQ? Esto es algo en lo que estoy trabajando en este momento. Se agradece cualquier idea u orientación al respecto.

Saludos,

Mike

Mi opinión es que el enfoque estadístico (puramente técnico) para el comercio es suficiente y no importa si usted daytrade, autotrade, hacer el comercio de posición o la venta de opciones. Existe la opinión de que en cuanto se reciben noticias el mercado ya las ha descontado. Pero hay servicios de pago y costosos (feeds de noticias) que pueden proporcionar algún tipo de ventaja dependiendo de lo que juegues (HFT, hedgers etc). Creo que no hay necesidad de "predecir" el movimiento de los precios utilizando FA para tener una ventaja. Marty Schwarz también lo confirma

¿Ha pasado completamente del análisis fundamental al técnico?
Absolutamente. Siempre me río de la gente que dice: "Nunca he conocido a un técnico rico". ¡Me encanta! Es
una respuesta tan arrogante y sin sentido. Usé fundamentos durante nueve años y me hice rico como
técnico.

Puede que al incorporar FA consigas algún % adicional a tu WIN% pero quién sabe 🙂 .

Mi opinión es que el enfoque estadístico (puramente técnico) para el comercio es suficiente y no importa si usted daytrade, autotrade, hacer el comercio de posición o la venta de opciones. Existe la opinión de que en cuanto se reciben noticias el mercado ya las ha descontado. Pero hay servicios de pago y costosos (feeds de noticias) que pueden proporcionar algún tipo de ventaja dependiendo de lo que juegues (HFT, hedgers etc). Creo que no hay necesidad de "predecir" el movimiento de los precios utilizando FA para tener una ventaja. Marty Schwarz también lo confirma

 

 

Puede que al incorporar FA consigas algún % adicional a tu WIN% pero quién sabe 🙂 .

Hola Thomas,

Marty Schwartz ocupó un puesto en la American Stock Exchange a principios de la década de 1980 negociando acciones y futuros. Así que tenía una visión de la actividad de los operadores y el sentimiento fuera de TA ciego. Muy diferente de un comerciante de divisas al por menor, diría yo.

Si podía ganar dinero sólo con la información sobre precios y la AT, ¿por qué se gastó una fortuna en comprar un asiento allí? 🙂 ...

Saludos,

Mike

Y esta es la prueba de que el trading cuantitativo no funciona???? Marty Schwartz y esta historia lol.

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Las ineficiencias están impulsadas por fuerzas fundamentales, no técnicas. Los sistemas puramente técnicos son reactivos en lugar de proactivos y, por tanto, no ofrecen ninguna ventaja al operador minorista a menos que tenga acceso al flujo de órdenes.

En realidad no creo en SQ. Lo compré hace más de un año y me gustaría poder obtener un reembolso.

La licencia de SQ no es transferible.

Mi esperanza para el futuro es que SQ4 sea lo suficientemente flexible como para alimentar datos externos (datos indicadores, si lo prefiere) de fuentes que no se deriven de precios pasados. Estas fuentes incluirían el sentimiento de los operadores, noticias económicas y otras fuentes similares. 

Aegis ha dado en el clavo, en el sentido de que el AT es reactivo. Me gusta mi analogía de conducir un coche. Con el AT tienes que navegar por una carretera sinuosa a lo largo del borde de una montaña, pero solo se te permite mirar por las ventanillas traseras.

FA le permite tener algún tipo de visión de la carretera por delante.

Creo que eres demasiado negativo. ¿Tienes alguna prueba de que TA y SQ no funcionan? La mayoría de los traders profesionales utilizan TA además de FA, ¿por qué?

SQ es un programa muy bueno y sus pruebas de robustnost son geniales, mejores que las herramientas de Daniel Fernandez. Por cierto, lo conozco desde hace unos 5 años, es un hombre inteligente y trabajador.

¿Consideras una duración de estancamiento y DD máxima en tus estrategias? Me parece que creas una estrategia, la ejecutas y después de varios días/semanas la eliminas, porque no tiene éxito. Y una y otra vez. Creo que la estrategia necesita más tiempo para decir qué tan exitosa es.

Le sugiero que nos envíe sus estrategias "fallidas" y le echaremos un vistazo, haremos pruebas de robustez y le daremos nuestra opinión...

Creo que eres demasiado negativo. ¿Tienes alguna prueba de que TA y SQ no funcionan? La mayoría de los traders profesionales utilizan TA además de FA, ¿por qué?

SQ es un programa muy bueno y sus pruebas de robustnost son geniales, mejores que las herramientas de Daniel Fernandez. Por cierto, lo conozco desde hace unos 5 años, es un hombre inteligente y trabajador.

¿Consideras una duración de estancamiento y DD máxima en tus estrategias? Me parece que creas una estrategia, la ejecutas y después de varios días/semanas la eliminas, porque no tiene éxito. Y una y otra vez. Creo que la estrategia necesita más tiempo para decir qué tan exitosa es.

 

Le sugiero que nos envíe sus estrategias "fallidas" y le echaremos un vistazo, haremos pruebas de robustez y le daremos nuestra opinión...

Hola a todos,

No estoy siendo demasiado negativo. SQ es un software fantástico y me ha sido de gran ayuda. Creo que los fallos no están en SQ, sino en las limitaciones del AT en el mercado de divisas para los operadores minoristas. Tal vez otros mercados funcionan mejor con TA, como las acciones, índices, materias primas. No lo sé.

No puedo demostrar que la AT no funcione, sino que estaba abriendo un debate sobre las limitaciones de la AT por sí sola. En su forma actual, SQ es una herramienta que se basa en el AT. Si el AT por sí solo no funciona, entonces SQ nunca encontrará estrategias que sean sólidas durante más de unas pocas semanas.

Lo que parece ser muy raro es cualquier tipo de cuenta verificada en myfxbook que sea consistente y con bajo drawdown. Parece que el comercio de forma rentable sin meses de reducción es una hazaña rara.

Si alguien tiene alguna idea sobre las FA que pueda aportar a la AT una ventaja adicional, me gustaría conocerla.

He construido un par de ea's que hacen algo de dinero, utilizando marcos de tiempo más altos. No hubo suerte en los marcos de tiempo más rápidos.

Teniendo en cuenta el trabajo que he tenido que hacer para conseguir algunos beneficios, no me pagan bien.

He estado utilizando gráficos de 4 y 8 horas la mayor parte del tiempo ...... y planeo convertirme a gráficos diarios. Me parece que los gráficos más largos me ofrecen un menor riesgo.

Este EA también funciona.

El plazo es de 5 años.

http://www.wallstreet-forex.com/

Este EA también funciona.

El plazo es de 5 años.

 

http://www.wallstreet-forex.com/

http://forums.babypips.com/newbie-island/53684-guide-using-recognising-myfxbook-accounts.html

4. Myfxbook utiliza ganancia y ganancia absoluta.

La ganancia es una lista ponderada en el tiempo, es decir, la ganancia desde el depósito inicial. La ganancia absoluta es el rendimiento global de la inversión (ROI). En mi opinión, esto es lo más importante. La "ganancia" puede manipularse insertando $1 como depósito inicial. A continuación, el operador añade $100 en una fecha posterior y realiza otro $100. La ganancia absoluta o ROI es $100. El myfxbook listará la ganancia absoluta como un poco menos de 100%. Sin embargo, mostrará la ganancia como 100 000% porque la cuenta ha ganado $100 a partir de un depósito inicial de $1.

Apuesto a que no te importaría 

• Abs. Gan: +106.29%

Esta semana he echado de menos a los detractores y a los 'no se puede hacerBrigada porque me hacen sonreír.      

¿106% en 5 años? Probablemente podría obtener eso de una cuenta bancaria con interés compuesto a riesgo cero 🙂 .

Dime el nombre del banco para depositar en él TODOS los ahorros de mi vida.  En serioEspero (por tu bien) que estés bromeando.  

Banco de Unicornios Mágicos 😉