¿Funcionan el trading automatizado y el análisis técnico?

A raíz del debate en:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

He pensado en crear un nuevo tema. 

Si alguien quiere compartir sus puntos de vista sobre esto (si funciona, aquí está la prueba) por favor hágalo. No hay una respuesta correcta o incorrecta, mantengamos una mentalidad abierta y lo más científica posible.

Cualquier enlace a myfxbook resultados verificados apreciada, no tiene por qué ser su propio sistema, sólo algo que demuestra el dinero real se está haciendo por los comerciantes en un número de años. Mi opinión personal es que no se puede hacer mediante el uso de los precios históricos por sí solo, se necesita una ventaja fuera de sólo el número de crujir los datos del pasado. Necesita conocer el sentimiento del mercado ahora, y lo que está sucediendo en un futuro próximo. Cualquier idea en este sentido será bienvenida.

Si el análisis técnico por sí solo funcionara, estaríamos cayendo millonarios de Forex en el bar. Todo lo que veo es gente que se hace rica vendiendo cursos, libros y software. Si preguntas dónde están los traders ricos de forex al por menor, todos se han callado misteriosamente en alguna playa exótica, para nunca revelar su éxito.

Nuevo servicio de futuros Amp. Algos for lease tiene muy buena pinta. Amp futures fue mi primera fuente de datos hace unos 10 años. Es por eso que todavía recibo correos electrónicos de ellos.

https://ampfutures.isystems.com/?utm_campaign=Client+Notice&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=29780126&_hsenc=p2ANqtz-9Bi8EmDflnfE4PzrKyvCkvxspX9iZgKOw9t9dAwE2DEWLyMk2-4cDVbosAHHMbCCm2b6zjRdeRfvLZVKCJShwWzJky-A&_hsmi=29780126

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Esta es una simple condición de entrada. Tiene 15 años de datos OOS con sólo unos pocos años loosing.I actualmente jugar con diferentes condiciones de salida que me parece da resultados interesantes.

 

Se trata de un patrón clásico, muy sólido. Se puede ampliar con una buena gestión del dinero (stops/trailing/salidas, etc.). Difundirlo a través de café, azúcar, petróleo, gas natural, oro, ganado, S & P, un par de pares de divisas, y los bonos y usted tendrá una muy buena cartera que es realmente robusto de sólo un estrategia.

Personalmente no estaría dispuesto a operar un sistema de este tipo con dinero real. Los periodos de caída/estancamiento que duran años no son soportables, al menos para mí. Después de unos meses te estarías cuestionando si la estrategia realmente funciona y yo probablemente tiraría del enchufe. Es la naturaleza humana.

 

Por interés, ¿cuál es la cifra de Return/DD?

Supongo que estamos viendo un backtest SQ en un solo activo. Tome ese sistema, distribúyalo entre 10 activos poco correlacionados y luego fusione todos esos backtests en Q.A.
Dudo que haya años perdedores y muy poco estancamiento y esto es un simple sistema de seguimiento de tendencias....
Añada una reversión a la media de alta probabilidad para complementarlo y, de nuevo, añádalo a 10 activos poco correlacionados...

La gente está loca, quieren 1 sistema en 1 par forex con curva de equidad perfecta. :rolleyes:

Supongo que estamos viendo un backtest SQ en un solo activo. Tome ese sistema, distribúyalo entre 10 activos poco correlacionados y luego fusione todos esos backtests en Q.A.
Dudo que haya años perdedores y muy poco estancamiento y esto es un simple sistema de seguimiento de tendencias....
Añada una reversión a la media de alta probabilidad para complementarlo y, de nuevo, añádalo a 10 activos poco correlacionados...

La gente está loca, quieren 1 sistema en 1 par forex con curva de equidad perfecta. :rolleyes:

Estoy totalmente de acuerdo, Sin embargo, para crear sistemas que usted puede permitirse el lujo de comercio es la razón principal por la que estamos teniendo un momento difícil. Si tuviera 200k y no me importaba si tenía un 30 % drawdown Algo de comercio de futuros no sería brainer. Mira Kevin Davey le tomó cerca de 20 años para averiguarlo y la razón más grande para que era como él mencionó porque él era underfunded.And ya que el nerd de aspecto amable buen tipo podía hacerlo, así que puede We. 😀   

Supongo que estamos viendo un backtest SQ en un solo activo. Tome ese sistema, distribúyalo entre 10 activos poco correlacionados y luego fusione todos esos backtests en Q.A.
Dudo que haya años perdedores y muy poco estancamiento y esto es un simple sistema de seguimiento de tendencias....
Añada una reversión a la media de alta probabilidad para complementarlo y, de nuevo, añádalo a 10 activos poco correlacionados...

La gente está loca, quieren 1 sistema en 1 par forex con curva de equidad perfecta. :rolleyes:

Si se negocian 10 activos con una reducción ABIERTA de 10% cada uno, se producirá un ajuste de márgenes.  Usted puede utilizar SQ y QA todo lo que quiera para encontrar estas grandes carteras, pero nada en cualquiera de estas herramientas muestra la reducción de comercio abierto y el margen que se necesita para cubrirlo...especialmente si crees que 10 sistemas en 10 activos funcionarán.

Concedido si usted tiene 500K para el comercio y 500:1 apalancamiento en que usted podría estar bien....

Estás proyectando tu propio tamaño de comercio que es claramente demasiado grande y una receta para el desastre.

¿Cómo podría tener un 10% OPEN DD increíblemente estúpido en un solo activo (ni hablar de 10% openDD en 10 no correlacionado activos que todos tenían señales simultáneas por operaciones perdedoras abiertas, ¿qué?) cuando arriesgo 1% por operación como hace cualquier otro operador profesional? No, no tengo un apalancamiento de 500:1 en un corredor OTC de mierda que vende... contratos de futuros falsos. Esto es pensamiento infantil FX. Eso es ilegal para los ciudadanos estadounidenses. Opero con futuros sobre el real intercambios americanos.

Su argumento es estúpido. ¿Estabas borracho cuando comentaste que revelar cuánto arriesgas me demuestra que tu trading (¿discrecional?) tiene 100% posibilidades de implosión eventual. Esto es muy revelador. Todavía me pregunto cómo crees que es tan fácil tener un DD abierto de 10% en una sola operación. Debe ser por mucha experiencia.

Estás proyectando tu propio tamaño de comercio que es claramente demasiado grande y una receta para el desastre.

¿Cómo podría tener un 10% OPEN DD increíblemente estúpido en un solo activo (ni hablar de 10% openDD en 10 no correlacionado activos que todos tenían señales simultáneas por operaciones perdedoras abiertas, ¿qué?) cuando arriesgo 1% por operación como hace cualquier otro operador profesional? No, no tengo un apalancamiento de 500:1 en un corredor OTC de mierda que vende... contratos de futuros falsos. Esto es pensamiento infantil FX. Eso es ilegal para los ciudadanos estadounidenses. Opero con futuros sobre el real intercambios americanos.

Su argumento es estúpido. ¿Estabas borracho cuando comentaste que revelar cuánto arriesgas me demuestra que tu trading (¿discrecional?) tiene 100% posibilidades de implosión eventual. Esto es muy revelador. Todavía me pregunto cómo crees que es tan fácil tener un DD abierto de 10% en una sola operación. Debe ser por mucha experiencia.

Su enfoque habitual para responder a cualquier cosa aquí veo. Buena suerte con su enfoque increíblemente inteligente, espero que trae un buen retorno.

Solo por ser estrategias diarias no se necesita más dinero para operar. Depende de las paradas. Creo que la estrategia discutida tenía una parada 500 usd y luego una parada de equilibrio después de la barra cerrada.

Usted utiliza menos contratos en plazos más altos debido a paradas más anchas, pero el plazo no es relevante a mi comentario anterior.

El punto es que Mikeyc quiere una alta tasa de ganancias y para ello necesita un gran SL y un pequeño TP. Es por eso que tiene demasiado grande pérdida abierta. 

Alguna información de www. Striker.com. Las mejores estrategias en este momento es algos generados genéricos. Aquí hay un enlace a la parte superior 5 líderes MJ sistemas de comercio comprobar su ficha Desarrollo. ( parece familiar) 🙂

http://www.mjtradingsystems.com/our-automated-trading-systems/

http://www.striker.com/En0303_trading_systems_performance_ranking.php?webpageID=8&webmainID=3