Tendencia frente a rango de mercado

Hola a todos,

Creo que para diversificar una buena cartera hay que ejecutar estrategias tanto tendenciales como oscilatorias en el mismo instrumento y/o con diferentes marcos temporales.

¿Existe alguna forma en SQ 3.8 de crear sólo una estrategia que funcione en mercados con tendencia (ejemplos de rupturas) o una estrategia que funcione sólo en mercados con rango (comprar los soportes y vender las resistencias)? Si utilizo un experto en tendencia y el mercado no cumple con los criterios de tendencia, el experto no debería funcionar y viceversa para el rango.

gracias de antemano

Claudio

Sí, es posible,

Depende mucho de la configuración de tu SQ, puedes configurar todas tus prioridades dentro de..,

por ejemplo, configure los ajustes para generar algoritmos de tendencias marcando/desmarcando todo lo que más o menos le parezca de acuerdo con sus preferencias como algoritmo de tendencias, y luego guárdelo como un archivo de ajustes "ajustes de búsqueda de tendencias",

haga lo mismo para flat/ranging y luego guárdelo como un archivo de configuración con el nombre "flat search settings".

De esta manera siempre se puede cambiar entre los ajustes y la búsqueda de lo que le gustaría, si usted tiene una buena máquina puede utilizar 2 SQs en uno para la búsqueda de algoritmos de tendencias y el otro para los algoritmos planas.

espero que te ayude, buena suerte.

Sí, es posible,

Depende mucho de la configuración de tu SQ, puedes configurar todas tus prioridades dentro de..,

por ejemplo, configure los ajustes para generar algoritmos de tendencias marcando/desmarcando todo lo que más o menos le parezca de acuerdo con sus preferencias como algoritmo de tendencias, y luego guárdelo como un archivo de ajustes "ajustes de búsqueda de tendencias",

haga lo mismo para flat/ranging y luego guárdelo como un archivo de configuración con el nombre "flat search settings".

 

De esta manera siempre se puede cambiar entre los ajustes y la búsqueda de lo que le gustaría, si usted tiene una buena máquina puede utilizar 2 SQs en uno para la búsqueda de algoritmos de tendencias y el otro para los algoritmos planas.

 

espero que te ayude, buena suerte.

¿puede dar como ejemplo de chop(non trending mrket setting?)

¡Adjunto una imagen de un mercado oscilante que es comprar los soportes y vender las resistencias!

Archivo: gama.JPG

Ok diario TF es posible, pero ¿has encontrado algo en H1?

Aquí H1.

Siempre hay mercados oscilantes en todos los pares y en todos los plazos.

Archivo: H1.JPG

La pregunta es si usted encontró algunas estrategias para el mercado que van en SQ

He encontrado un montón de estrategias que van limitando las señales al rango de tiempo en el que la moneda no se negocia mucho y las noticias económicas para el par son inusuales. Por ejemplo, la sesión asiática para GBPUSD.

1TP9El problema de encontrar estrategias generales de oscilación es que el precio puede romper en cualquier momento, y cuando se ve un mercado oscilante, a menudo ya ha terminado.

El precio tiende a oscilar horas antes de que se publiquen noticias económicas importantes en el calendario, lo que requeriría que SQ conociera el calendario económico para asegurarse de que cierra las operaciones antes de la publicación de las noticias.

La pregunta es si usted encontró algunas estrategias para el mercado que van en SQ

¡Sólo me preguntaba si es posible y cómo bajo estrategia quant!

¡Sólo me preguntaba si es posible y cómo bajo estrategia quant!

Seleccione un intervalo de tiempo limitado en el que la divisa tienda a oscilar. Seleccione bloques de construcción como RSI y CCI (impulso). Seleccione señal inversa en el tipo de orden de mercado. 

Eso tiende a encontrarlos.

bueno hasta que cambie el rango de tiempo.

bueno hasta que cambie el rango de tiempo.

Entonces tiene pocas posibilidades de encontrar mercados con oscilaciones que sean rentables, ya que se producen debido a la escasa actividad comercial y de noticias económicas. Si el mercado está activo y hay noticias (invariablemente las hay), el precio dejará de oscilar. 

Dado que la franja horaria depende de las sesiones del mercado, hay muy pocas posibilidades de que cambie. La sesión asiática es la sesión asiática y siempre es la sesión asiática.

Pero si crees que esto es un problema, encuentra tu propia solución.

Piense en grande a nivel de cartera. Encuentre los pares que oscilan más que la tendencia y elija estrategias generadas por reversión a la media. A continuación, encontrar los pares que son tendencia sesgada y elegir tendencia siguientes estrategias generadas para aquellos. Basta con mirar el código pseudo, y si eso no es lo suficientemente bueno backtest en el modo visual en MT4 y ver donde sobresalen. Póngalos juntos en la misma cuenta y se complementarán entre sí.

Definir los mercados oscilantes y los mercados tendenciales y cuándo se produce el cambio es un tema que se denomina cambio de régimen. Hay una gran cantidad de libros sobre el tema y algoritmos para definir estos cambios. Para la programación manual, los más simples, comunes y robustos son ADX > 30 para tendencia y CloseX para tendencia. Close1 > close X y close1 < closeY para ranging. Sin embargo, las estrategias automáticas no suelen ser tan inteligentes.

La mejor manera de obligar a SQ a vender alcistas y comprar bajistas es utilizar únicamente órdenes limitadas.

Una respuesta muy interesante. Gracias Umbral.

Umbral He comprobado su cartera tiene 1.x % ganancia durante casi un año. Pero su capital tiene alrededor de 123% 

¿ Mantienes tus ganancias abiertas ?