Trend vs. Bandbreite Markt

Hallo zusammen,

Ich denke, dass wir zur Diversifizierung eines guten Portfolios sowohl Trend- als auch Ranging-Strategien für dasselbe Instrument und/oder mit unterschiedlichen Zeitrahmen einsetzen müssen.

Gibt es in SQ 3.8 eine Möglichkeit, nur eine Strategie zu erstellen, die in trendigen Märkten funktioniert (Beispiele für Ausbrüche) oder eine Strategie, die nur in schwankenden Märkten funktioniert (Kauf der Unterstützungen und Verkauf der Widerstände)? Wenn ich einen Trending-Experten verwende und die Märkte die Kriterien für einen Trend nicht erfüllen, sollte der Experte nicht funktionieren und umgekehrt für einen Bereich.

vielen Dank im Voraus

Claudio

Ja, das ist möglich,

Es hängt sehr von Ihren SQ-Einstellungen ab, Sie können alle Ihre Prioritäten innerhalb der..,

z.B. Einstellungen zur Generierung von Trending-Algorithmen vornehmen, indem Sie alles an- bzw. abwählen, was Ihnen mehr oder weniger als Trending-Algorithmus erscheint, und dies dann als Einstellungsdatei "Trending-Sucheinstellungen" speichern,

machen Sie das Gleiche für Flat/Ranging und speichern Sie es dann als Einstellungsdatei unter dem Namen "Flat search settings".

Auf diese Weise können Sie immer zwischen den Einstellungen wechseln und nach dem suchen, was Sie möchten. Wenn Sie eine gute Maschine haben, können Sie 2 SQs gleichzeitig verwenden, einen für die Suche nach Trendalgorithmen und den anderen für die flachen Algorithmen.

Ich hoffe, es hilft, viel Glück.

Ja, das ist möglich,

Es hängt sehr von Ihren SQ-Einstellungen ab, Sie können alle Ihre Prioritäten innerhalb der..,

z.B. Einstellungen zur Generierung von Trending-Algorithmen vornehmen, indem Sie alles an- bzw. abwählen, was Ihnen mehr oder weniger als Trending-Algorithmus erscheint, und dies dann als Einstellungsdatei "Trending-Sucheinstellungen" speichern,

machen Sie das Gleiche für Flat/Ranging und speichern Sie es dann als Einstellungsdatei unter dem Namen "Flat search settings".

 

Auf diese Weise können Sie immer zwischen den Einstellungen wechseln und nach dem suchen, was Sie möchten. Wenn Sie eine gute Maschine haben, können Sie 2 SQs gleichzeitig verwenden, einen für die Suche nach Trendalgorithmen und den anderen für die flachen Algorithmen.

 

Ich hoffe, es hilft, viel Glück.

Können Sie ein Beispiel für einen Chop geben (ein Markt, der sich nicht im Trend befindet)?

Ich füge ein Bild von einem schwankenden Markt bei, der die Unterstützungen kauft und die Widerstände verkauft!

Datei: Bereich.JPG

Ok, tägliche TF ist möglich, aber haben Sie etwas auf H1 gefunden?

Hier ist H1.

Sie haben immer schwankende Märkte auf jedem Paar und auf sehr Zeitrahmen.

Datei: H1.JPG

Die Frage ist, ob Sie einige Strategien für den schwankenden Markt in SQ gefunden haben

Ich habe viele Strategien gefunden, bei denen sich die Signale auf einen Zeitbereich beschränken, in dem die Währung nicht stark gehandelt wird und die Wirtschaftsnachrichten für das Paar ungewöhnlich sind. Z.B. die asiatische Session für GBPUSD.

Das Problem bei der Suche nach allgemeinen Range-Strategien ist, dass der Preis jederzeit ausbrechen kann, und wenn man einen Range-Markt sieht, ist er oft schon vorbei.

Die Kurse neigen dazu, Stunden vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten im Kalender zu schwanken, so dass die SQ den Wirtschaftskalender kennen muss, um sicherzustellen, dass sie den Handel vor der Veröffentlichung der Nachrichten schließt.

Die Frage ist, ob Sie einige Strategien für den schwankenden Markt in SQ gefunden haben

Ich frage mich nur, ob es möglich ist und wie unter Strategie quant!

Ich frage mich nur, ob es möglich ist und wie unter Strategie quant!

Wählen Sie eine begrenzte Zeitspanne, in der die Währung zu Schwankungen neigt. Wählen Sie Bausteine wie RSI und CCI (Momentum). Wählen Sie ein umgekehrtes Signal bei der Auftragsart Markt. 

So werden sie in der Regel gefunden.

gut, bis sich der Zeitbereich ändert.

gut, bis sich der Zeitbereich ändert.

Dann haben Sie kaum eine Chance, gewinnbringende Schwankungsbreiten zu finden, da diese durch geringe Handels- und Wirtschaftsnachrichtenaktivität entstehen. Wenn der Markt aktiv ist und es Nachrichten gibt (was immer der Fall ist), wird der Kurs seine Schwankung beenden. 

Da die Zeitspanne von den Marktsitzungen abhängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zeitspanne ändert, sehr gering. Die asiatische Sitzung ist die asiatische Sitzung und ist immer die asiatische Sitzung.

Aber wenn Sie das Gefühl haben, dass dies ein Problem ist, finden Sie Ihre eigene Lösung.

Denken Sie auf Portfolio-Ebene größer. Finden Sie die Paare, die mehr schwanken als der Trend und wählen Sie Mean-Reversion-Strategien generiert. Dann finden Sie Paare, die Trend voreingenommen sind und wählen Sie Trend folgende Strategien für diese generiert. Schauen Sie sich den Pseudocode an, und wenn das nicht ausreicht, testen Sie sie im visuellen Modus von MT4 und sehen Sie, wo sie sich auszeichnen. Setzen Sie sie zusammen in das gleiche Konto und sie werden sich gegenseitig ergänzen.

Die Definition von "Range Markets" und "Trending Markets" und der Zeitpunkt des Wechsels ist ein Thema, das als Regimewechsel bezeichnet wird. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern zu diesem Thema und Algorithmen zur Definition dieser Wechsel. Für die manuelle Programmierung sind die einfachsten, gebräuchlichsten und robustesten ADX > 30 für einen Trendwechsel und CloseX für einen Trendwechsel. Close1 > close X und close1 < closeY für Ranging. Automatisch erstellte Strategien neigen allerdings nicht dazu, so clever zu sein.

Der beste Weg, SQ zu zwingen, Rallyes zu verkaufen und Dips zu kaufen, ist, nur Limit-Orders zu verwenden.

Sehr interessante Antwort. Danke, Schwelle.

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