Tendance vs marché de gamme

Bonjour à tous,

Je pense que pour diversifier un bon portefeuille, il faut utiliser à la fois des stratégies de tendance et de fourchette sur le même instrument et/ou avec des horizons temporels différents.

Existe-t-il un moyen sur SQ 3.8 de créer uniquement une stratégie qui fonctionne sur les marchés en tendance (exemples sur les breakouts) ou une stratégie qui fonctionne uniquement sur les marchés en range (acheter les supports et vendre les résistances) ? Si j'utilise un expert en tendance et que le marché ne répond pas aux critères de tendance, l'expert ne devrait pas fonctionner et vice-versa pour le range.

Merci d'avance

Claudio

Oui, c'est possible,

Cela dépend beaucoup des paramètres de votre QS, vous pouvez configurer toutes vos priorités à l'intérieur..,

par exemple, définir des paramètres pour générer des algorithmes de tendance en cochant/décochant tout ce qui vous semble plus ou moins correspondre à vos préférences en matière d'algorithmes de tendance, puis enregistrer le tout dans un fichier de paramètres intitulé "paramètres de recherche de tendance",

faites de même pour flat/ranging et enregistrez le tout dans un fichier de paramètres sous le nom de "flat search settings".

Si vous disposez d'une bonne machine, vous pouvez utiliser deux QS à la fois, l'un pour la recherche d'algorithmes de tendance et l'autre pour les algorithmes plats.

J'espère que cela vous aidera, bonne chance.

Oui, c'est possible,

Cela dépend beaucoup des paramètres de votre QS, vous pouvez configurer toutes vos priorités à l'intérieur..,

par exemple, définir des paramètres pour générer des algorithmes de tendance en cochant/décochant tout ce qui vous semble plus ou moins correspondre à vos préférences en matière d'algorithmes de tendance, puis enregistrer le tout dans un fichier de paramètres intitulé "paramètres de recherche de tendance",

faites de même pour flat/ranging et enregistrez le tout dans un fichier de paramètres sous le nom de "flat search settings".

 

Si vous disposez d'une bonne machine, vous pouvez utiliser deux QS à la fois, l'un pour la recherche d'algorithmes de tendance et l'autre pour les algorithmes plats.

 

J'espère que cela vous aidera, bonne chance.

Pouvez-vous donner un exemple de chop (marché non tendanciel) ?

Je joins une image d'un marché qui varie, c'est-à-dire qui achète les supports et vend les résistances !

Fichier : gamme.JPG

Ok, le TF quotidien est possible, mais avez-vous trouvé quelque chose sur le H1 ?

Il s'agit de H1.

Il y a toujours des marchés de rangements sur toutes les paires et sur tous les horizons temporels.

Fichier : H1.JPG

La question est de savoir si vous avez trouvé des stratégies pour le marché du SQ.

J'ai trouvé de nombreuses stratégies de rangements en limitant les signaux à des plages de temps où la devise n'est pas fortement échangée et où les nouvelles économiques pour la paire sont inhabituelles. Par exemple, la session asiatique pour la paire GBPUSD.

Le problème de la recherche de stratégies de rangements généraux, c'est que les prix peuvent se détacher à tout moment, et lorsque vous voyez un marché de rangements, il est souvent terminé.

Le cours a tendance à varier quelques heures avant la publication de nouvelles économiques majeures, ce qui obligerait SQ à connaître le calendrier économique pour s'assurer de clôturer les transactions avant la publication des nouvelles.

La question est de savoir si vous avez trouvé des stratégies pour le marché du SQ.

Je me demandais si c'était possible et comment la stratégie quantique était appliquée.

Je me demandais si c'était possible et comment la stratégie quantique était appliquée.

Sélectionnez une fourchette de temps limitée dans laquelle les devises ont tendance à fluctuer. Sélectionnez des éléments de base tels que le RSI et le CCI (momentum). Sélectionnez le signal inverse au type d'ordre de marché. 

Cela permet de les trouver.

jusqu'à ce que la fourchette de temps change.

jusqu'à ce que la fourchette de temps change.

Dans ce cas, vous avez peu de chances de trouver des marchés en dents de scie qui soient rentables, car ils se produisent en raison d'une faible activité commerciale et d'informations économiques. Si le marché est actif et qu'il y a des nouvelles (invariablement, il y en a), le prix cessera de varier. 

Étant donné que la fourchette de temps dépend des sessions du marché, il y a très peu de chances que la fourchette de temps change. La séance asiatique est la séance asiatique et reste toujours la séance asiatique.

Mais si vous estimez qu'il s'agit d'un problème, trouvez votre propre solution.

Pensez plus grand au niveau du portefeuille. Trouvez les paires qui varient plus que la tendance et choisissez des stratégies de retour à la moyenne. Ensuite, trouvez les paires qui sont biaisées par la tendance et choisissez des stratégies de suivi de tendance pour ces paires. Il suffit de regarder le pseudo-code et, si cela ne suffit pas, de les backtester en mode visuel dans MT4 et de voir où elles excellent. Mettez-les ensemble sur le même compte et elles se complèteront.

La définition des marchés en évolution et des marchés en tendance, ainsi que le moment où le changement se produit, est un sujet appelé changement de régime. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet et des algorithmes pour définir ces changements. Pour la programmation manuelle, les algorithmes les plus simples, les plus courants et les plus robustes sont ADX > 30 pour les marchés en tendance et CloseX pour les marchés en tendance. Close1 > close X et close1 < closeY pour le ranging. Les stratégies automatisées n'ont cependant pas tendance à être aussi intelligentes.

La meilleure façon de forcer SQ à vendre les hausses et à acheter les baisses est de n'utiliser que des ordres à cours limité.

Réponse très intéressante. Merci Threshold.

Seuil J'ai vérifié votre portefeuille, vous avez un gain de 1,x % depuis près d'un an. Mais vos capitaux propres s'élèvent à environ 123%. 

Vous gardez vos gains ouverts ?