Tendência vs mercado de gama

Olá a todos,

Penso que, para diversificar um bom portfólio, temos que executar tanto as estratégias de tendência como as estratégias de gama sobre o mesmo instrumento e/ou com prazos diferentes.

Existe uma maneira no SQ 3.8 de criar apenas uma estratégia que funcione em mercados com tendências (exemplos sobre rupturas) ou uma estratégia que funcione apenas em mercados com tendências (comprar os suportes e vender as resistências)? Se eu usar um especialista em tendências e se os mercados não atenderem aos critérios de tendência, o especialista não deve trabalhar e vice-versa para a faixa de variação.

obrigado de antemão

Claudio

Sim, isso é possível,

Depende muito de suas configurações de SQ, você pode configurar todas as suas prioridades dentro..,

por exemplo, definir configurações para gerar algoritmos de tendências verificando/desmarcando tudo o que mais ou menos lhe pareça suas preferências como um algoritmo de tendências, depois salvá-lo como um arquivo de configurações "configurações de pesquisa de tendências",

fazer o mesmo para flat/ranging e depois salvá-lo como um arquivo de configurações com o nome "flat search settings".

Desta forma, você sempre pode alternar entre as configurações e procurar o que quiser, se você tiver uma boa máquina você pode usar 2 SQs em um para procurar algoritmos de tendência e no outro para os algoritmos planos.

Espero que ajude, boa sorte.

Sim, isso é possível,

Depende muito de suas configurações de SQ, você pode configurar todas as suas prioridades dentro..,

por exemplo, definir configurações para gerar algoritmos de tendências verificando/desmarcando tudo o que mais ou menos lhe pareça suas preferências como um algoritmo de tendências, depois salvá-lo como um arquivo de configurações "configurações de pesquisa de tendências",

fazer o mesmo para flat/ranging e depois salvá-lo como um arquivo de configurações com o nome "flat search settings".

 

Desta forma, você sempre pode alternar entre as configurações e procurar o que quiser, se você tiver uma boa máquina você pode usar 2 SQs em um para procurar algoritmos de tendência e no outro para os algoritmos planos.

 

Espero que ajude, boa sorte.

você pode dar como exemplo de chop(non trending mrket setting?)

Anexo uma foto de um mercado abrangente que é comprar os suportes e vender as resistências!

Arquivo: gama.JPG

Ok TF diário é possível, mas você já encontrou algo sobre H1?

Este é o H1.

Você sempre tem mercados variados em cada par e em prazos muito curtos.

Arquivo: H1.JPG

A questão é se você encontrou algumas estratégias para variar o mercado no SQ

Encontrei muitas estratégias de alcance, limitando os sinais ao intervalo de tempo em que a moeda não é muito negociada e as notícias econômicas para o par são incomuns. Por exemplo, uma sessão asiática para GBPUSD.

O problema em encontrar estratégias de alcance geral é que o preço pode quebrar a qualquer momento e, quando você vê um mercado de alcance, muitas vezes ele já acabou.

O preço tende a variar horas antes do lançamento das principais notícias econômicas no calendário, o que exigiria que a SQ conhecesse o calendário econômico para ter certeza de que ele fecha as negociações antes do lançamento da notícia.

A questão é se você encontrou algumas estratégias para variar o mercado no SQ

Eu estava apenas me perguntando se isso é possível e como sob estratégia quant!

Eu estava apenas me perguntando se isso é possível e como sob estratégia quant!

Selecione um intervalo de tempo limitado onde a moeda tende a variar. Selecione blocos de construção tais como RSI e CCI (momentum). Selecione o sinal inverso no tipo de ordem de mercado. 

Isso tende a encontrá-los.

bom até que o intervalo de tempo mude.

bom até que o intervalo de tempo mude.

Então você tem poucas chances de encontrar mercados variados que sejam lucrativos, já que eles ocorrem devido à baixa atividade comercial e de notícias econômicas. Se o mercado estiver ativo e houver notícias (invariavelmente há), o preço cessará de variar. 

Como o intervalo de tempo depende das sessões de mercado, há muito poucas chances de que o intervalo de tempo mude. A sessão asiática é a sessão asiática e é sempre a sessão asiática.

Mas se você sente que isso é um problema, encontre sua própria solução.

Pense maior em nível de portfólio. Encontre os pares que variam mais do que a tendência e escolha estratégias geradas por reversão média. Depois encontre os pares que são tendenciosos e escolha a tendência de acordo com as estratégias geradas para eles. Basta olhar para o pseudo-código, e se isso não for bom o suficiente, voltar atrás em modo visual no MT4 e ver onde eles se destacam. Coloque-os juntos na mesma conta e eles se elogiarão uns aos outros.

A definição de mercados de gama e mercados de tendências e quando a mudança ocorre é um tópico chamado mudança de regime. Há uma grande quantidade de livros sobre o assunto e algoritmos para definir essas mudanças. Para a programação manual, os mais simples e robustos são ADX > 30 para tendências e CloseX para tendências. Close1 > close X e close1 < closeY para variação. Estratégias auto-mined don't tendem a ser tão inteligentes.

A melhor maneira de forçar a SQ a vender rallies e comprar dips é usar apenas pedidos de limite.

Resposta muito interessante. Obrigado, Threshold.

Threshold eu verifiquei sua carteira você tem 1.x % ganho por quase um ano . Mas seu patrimônio tem cerca de 123% 

Você mantém seus ganhos abertos ?