Trend vs range di mercato

Ciao a tutti,

Credo che per diversificare un buon portafoglio si debbano utilizzare sia strategie di trend che di ranging sullo stesso strumento e/o con time frame diversi.

C'è un modo in SQ 3.8 per creare solo una strategia che funzioni sui mercati in trend (esempi sui breakout) o una strategia che funzioni solo sui mercati in range (comprare i supporti e vendere le resistenze)? Se utilizzo un esperto di trend e se i mercati non soddisfano i criteri di trend l'esperto non dovrebbe funzionare e viceversa per il range.

Grazie in anticipo

Claudio

Sì, è possibile,

Dipende molto dalle impostazioni di SQ, è possibile configurare tutte le priorità all'interno..,

ad esempio, impostare le impostazioni per generare algoritmi di tendenza spuntando/deselezionando tutto ciò che vi sembra più o meno di vostro gradimento come algoritmo di tendenza, quindi salvarlo come file di impostazioni "impostazioni di ricerca di tendenza",

fare lo stesso per flat/ranging e poi salvarlo come file di impostazioni con il nome "impostazioni di ricerca flat".

In questo modo è sempre possibile passare da un'impostazione all'altra e cercare ciò che si desidera, se si dispone di una buona macchina è possibile utilizzare 2 SQ contemporaneamente, uno per la ricerca di algoritmi di tendenza e l'altro per gli algoritmi piatti.

Spero sia d'aiuto, buona fortuna.

Sì, è possibile,

Dipende molto dalle impostazioni di SQ, è possibile configurare tutte le priorità all'interno..,

ad esempio, impostare le impostazioni per generare algoritmi di tendenza spuntando/deselezionando tutto ciò che vi sembra più o meno di vostro gradimento come algoritmo di tendenza, quindi salvarlo come file di impostazioni "impostazioni di ricerca di tendenza",

fare lo stesso per flat/ranging e poi salvarlo come file di impostazioni con il nome "impostazioni di ricerca flat".

 

In questo modo è sempre possibile passare da un'impostazione all'altra e cercare ciò che si desidera, se si dispone di una buona macchina è possibile utilizzare 2 SQ contemporaneamente, uno per la ricerca di algoritmi di tendenza e l'altro per gli algoritmi piatti.

 

Spero sia d'aiuto, buona fortuna.

potete fare un esempio di chop (impostazione del mercato non in trend)?

Allego un'immagine di un mercato che oscilla, ovvero comprare i supporti e vendere le resistenze!

File: gamma.JPG

Ok il TF giornaliero è possibile, ma hai trovato qualcosa sull'H1?

Qui H1.

Ci sono sempre mercati che oscillano su ogni coppia e su ogni time frame.

File: H1.JPG

La domanda è se avete trovato alcune strategie per il mercato di variazione in SQ

Ho trovato molte strategie di ranging limitando i segnali all'intervallo di tempo in cui la valuta non è molto scambiata e le notizie economiche per la coppia sono insolite. Ad esempio, la sessione asiatica per GBPUSD.

1TP6Il problema nel trovare strategie generali di range, è che il prezzo può fare breakout in qualsiasi momento, e nel momento in cui si vede un mercato ranging spesso è già finito.

Il prezzo tende a oscillare ore prima della pubblicazione delle principali notizie economiche in calendario, il che richiede che il SQ conosca il calendario economico per assicurarsi di chiudere gli scambi prima della pubblicazione delle notizie.

La domanda è se avete trovato alcune strategie per il mercato di variazione in SQ

Mi chiedevo solo se è possibile e come sotto strategia quant!

Mi chiedevo solo se è possibile e come sotto strategia quant!

Selezionare un intervallo di tempo limitato in cui la valuta tende a oscillare. Selezionare blocchi di costruzione come RSI e CCI (momentum). Selezionare il segnale inverso al tipo di ordine di mercato. 

Questo tende a trovarli.

bene fino a quando l'intervallo di tempo non cambierà.

bene fino a quando l'intervallo di tempo non cambierà.

In questo caso, le possibilità di trovare mercati con oscillazioni che siano redditizi sono scarse, poiché si verificano a causa della scarsa attività di trading e di notizie economiche. Se il mercato è attivo e ci sono notizie (invariabilmente), il prezzo cessa di oscillare. 

Poiché l'intervallo di tempo dipende dalle sessioni di mercato, ci sono pochissime possibilità che l'intervallo di tempo cambi. La sessione asiatica è la sessione asiatica ed è sempre la sessione asiatica.

Ma se ritenete che questo sia un problema, trovate la vostra soluzione.

Pensare in modo più ampio a livello di portafoglio. Trovate le coppie che oscillano più del trend e scegliete strategie generate dalla mean reversion. Poi trovate le coppie che sono influenzate dal trend e scegliete le strategie generate per seguire il trend. Date un'occhiata allo pseudocodice e, se non è abbastanza, eseguite un backtest in modalità visuale in MT4 e vedete dove eccellono. Mettetele insieme sullo stesso conto e si completeranno a vicenda.

La definizione dei mercati di intervallo e dei mercati di tendenza e del momento in cui si verifica lo switch è un argomento chiamato cambio di regime. Esiste una grande quantità di libri sull'argomento e di algoritmi per la definizione di questi switch. Per la programmazione manuale, i più semplici, comuni e robusti sono ADX > 30 per il trending e CloseX per il trending. Close1 > close X e close1 < closeY per il ranging. Le strategie automatiche, tuttavia, non tendono a essere così intelligenti.

Il modo migliore per costringere l'SQ a vendere i rally e a comprare i cali è quello di utilizzare solo ordini limite.

Risposta molto interessante. Grazie Threshold.

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