¿Qué opina de las condiciones de superación de las pruebas de robustez?

Hola a todos,

 

En varios artículos encuentro que la gente utiliza condiciones relativas para filtrar los resultados de la prueba de robustez. 

Por ejemplo, si el Ret/DD en el nivel de confianza 95% es inferior a la mitad de la estrategia original, entonces no supera la prueba.

 

Pero aquí dudo si los valores absolutos también son importantes. Digamos que el Ret/DD de la estrategia original es 20, y es 9 en el nivel 95%. Otra estrategia tiene un valor Ret/DD original de 5 y de 3 en el nivel de confianza 95%. ¿Es esta última necesariamente mejor que la primera? 

 

Si utilizas la estrategia 20-9, aunque te encuentres en el escenario más desafortunado 5% ¡¡¡sigues superando en todo momento las mejores circunstancias de la estrategia 5-3!!!

 

¿Alguien está de acuerdo conmigo?

 

B.R.

Charles

la estrategia 20-9 tiene más posibilidades de que la DD histórica máxima sea mayor, por lo que los resultados reales en la mayoría de los casos no serán tan buenos como en las pruebas retrospectivas. esto puede hacer que la DD de su cartera sea mayor de lo que espera. por lo tanto, las ganancias no son tan importantes como las DD.

 

tambien cuando los resultados son 20-9 con 50 carreras, con 200 carreras puede bajar a 20-6. Te recomiendo que utilices lo mejor que encuentres. Si lo mejor es 20-9, úsalo. (genera tantas str como puedas y luego quédate con 5% de ellas...si esas 5% son alrededor de 20-9, está bien, si 5% son alrededor de 20-6, genera más estrategias).