Come considera le condizioni di superamento del test di robustezza?

Ciao a tutti,

 

In diversi articoli ho scoperto che si utilizzano condizioni relative per filtrare i risultati del test di robustezza. 

Ad esempio, se il Ret/DD al livello di confidenza 95% è inferiore alla metà della strategia originale, il test non viene superato.

 

Ma in questo caso dubito che anche i valori assoluti siano importanti. Diciamo che il Ret/DD della strategia originale è 20, ed è 9 al livello 95%. Un'altra strategia ha un valore di Ret/DD originale di 5 e di 3 al livello di confidenza 95%. Quest'ultima è necessariamente migliore della prima? 

 

Se si utilizza la strategia 20-9, anche se ci si trova nello scenario più sfortunato 5% si battono sempre le migliori circostanze della strategia 5-3!!!

 

Qualcuno è d'accordo con me?

 

B.R.

Carlo

la strategia 20-9 ha maggiori possibilità che il DD storico massimo sia maggiore, quindi i risultati reali nella maggior parte dei casi non saranno così buoni come nei backtest. questo può far sì che il DD del vostro portafoglio sia maggiore di quanto vi aspettate. quindi i guadagni non sono così importanti come i DD.

 

anche quando i risultati sono 20-9 con 50 corse, con 200 corse possono diminuire a 20-6. Vi consiglio di utilizzare il meglio di ciò che trovate. Se il migliore è 20-9, usatelo. (generate quante più strategie possibili e poi tenetene 5%... se queste 5% sono intorno a 20-9, va bene, se 5% sono intorno a 20-6, generate altre strategie).