Wie sehen Sie die Bedingungen für das Bestehen des Robustheitstests?

Hallo zusammen,

 

In mehreren Artikeln stelle ich fest, dass relative Bedingungen verwendet werden, um die Ergebnisse von Robustheitstests zu filtern. 

Wenn z. B. der Ret/DD bei einem Konfidenzniveau von 95% weniger als die Hälfte der ursprünglichen Strategie beträgt, ist der Test nicht bestanden.

 

Aber hier bezweifle ich, dass die absoluten Werte auch wichtig sind. Nehmen wir an, die ursprüngliche Strategie hat einen Ret/DD-Wert von 20 und einen Wert von 9 auf dem 95%-Niveau. Eine andere Strategie hat einen ursprünglichen Ret/DD-Wert von 5 und 3 auf dem Konfidenzniveau von 95%. Ist die letztere Strategie notwendigerweise besser als die erste? 

 

Wenn Sie die 20-9 Strategie verwenden, selbst wenn Sie im unglücklichsten 5% Szenario sind, schlagen Sie immer noch die besten Umstände in der 5-3 Strategie!!!

 

Stimmt mir irgendjemand zu?

 

B.R.

Karl

Die Strategie 20-9 hat eine größere Chance, dass die maximale historische DD größer sein wird, so dass die realen Ergebnisse in den meisten Fällen nicht so gut sein werden wie in Backtests. dies kann dazu führen, dass Ihr Portfolio DD größer sein wird als Sie erwarten.

 

Auch wenn die Ergebnisse bei 50 Durchläufen 20-9 sind, können sie bei 200 Durchläufen auf 20-6 sinken. Ich empfehle Ihnen, das Beste von dem zu verwenden, was Sie finden. Wenn das Beste 20-9 ist, verwenden Sie es. (Generieren Sie so viele Strategien wie möglich und behalten Sie dann 5% davon... wenn diese 5% um die 20-9 sind, ist das ok, wenn 5% um die 20-6 sind, generieren Sie mehr Strategien).