Comment considérez-vous les conditions de réussite des tests de robustesse ?

Bonjour à tous,

 

Dans plusieurs articles, je constate que les gens utilisent des conditions relatives pour filtrer les résultats des tests de robustesse. 

Par exemple, si le Ret/DD au niveau de confiance 95% est inférieur à la moitié de la stratégie initiale, celle-ci échoue au test.

 

Mais ici, je doute que les valeurs absolues soient également importantes. Supposons que le Ret/DD de la stratégie originale soit de 20, et qu'il soit de 9 au niveau 95%. Une autre stratégie a une valeur Ret/DD originale de 5 et de 3 au niveau de confiance 95%. Cette dernière est-elle nécessairement meilleure que la première ? 

 

Si vous utilisez la stratégie 20-9, même si vous vous trouvez dans le scénario 5% le plus malchanceux, vous battez toujours les meilleures circonstances de la stratégie 5-3 !

 

Quelqu'un est-il d'accord avec moi ?

 

B.R.

Charles

la stratégie 20-9 a plus de chances que le DD historique maximum soit plus important, donc les résultats réels ne seront dans la plupart des cas pas aussi bons que dans les backtests. cela peut avoir pour conséquence que le DD de votre portefeuille soit plus important que vous ne le pensiez. les gains ne sont donc pas aussi importants que les DD.

 

De même, lorsque les résultats sont de 20-9 avec 50 courses, avec 200 courses, ils peuvent passer à 20-6. Je vous recommande d'utiliser le meilleur de ce que vous trouvez. Si le meilleur est 20-9, utilisez-le. (générez autant de stratégies que vous le pouvez et gardez-en 5%... si ces 5% sont autour de 20-9, c'est bon, si 5% sont autour de 20-6, générez plus de stratégies).