Como você vê as condições de aprovação do teste de robustez?

Olá a todos,

 

Em vários artigos, descobri que as pessoas estão usando condições relativas para filtrar os resultados do teste de robustez. 

Por exemplo, se a Ret/DD no nível de confiança 95% for menor que a metade da estratégia original, ela será reprovada no teste.

 

Mas aqui eu duvido que os valores absolutos também sejam importantes. Digamos que o Ret/DD da estratégia original seja 20 e seja 9 no nível 95%. Outra estratégia tem um valor de Ret/DD original de 5 e 3 no nível de confiança 95%. Essa última é necessariamente melhor do que a primeira? 

 

Se você estiver usando a estratégia 20-9, mesmo que esteja no cenário mais azarado de 5%, ainda assim vencerá as melhores circunstâncias da estratégia 5-3 o tempo todo!

 

Alguém concorda comigo?

 

B.R.

Charles

A estratégia 20-9 tem maior chance de que o DD histórico máximo seja maior, de modo que os resultados reais, na maioria dos casos, não serão tão bons quanto nos backtests. isso pode fazer com que o DD do seu portfólio seja maior do que o esperado.

 

Além disso, quando os resultados são 20-9 com 50 execuções, com 200 execuções eles podem diminuir para 20-6. Recomendo que você use o que encontrar de melhor. Se o melhor for 20-9, use-o. (gere o máximo de str que puder e mantenha 5% delas... se essas 5% estiverem em torno de 20-9, tudo bem, se 5% estiverem em torno de 20-6, gere mais estratégias).