¿Optimizar o no optimizar?
4 respuestas
thanitp
hace 8 años #114980
Hola,
Puede que mi pregunta sea un poco ambigua -lo siento-, pero es algo en lo que estoy pensando desde hace tiempo después de realizar optimizaciones en muchas buenas estrategias obtenidas de SQ.
El caso es que en casi todos los casos los beneficios de los periodos "recomendados" eran menores que los de las versiones no optimizadas. Más o menos entiendo por qué basándome en el artículo de esta web, pero me sigue pareciendo un poco contraintuitivo. Es decir, si los resultados mostraban que la optimización dará lugar a menores beneficios, ¿para qué molestarse? Esto también se aplica a un caso en el que sólo es ligeramente mejor que los resultados no optimizados. ¿Es mejor sentarse y dejar que el sistema funcione?
Se agradece cualquier sugerencia.
Karish
hace 8 años #136273
Personalmente nunca uso la optimización , lo mejor es ejecutar el generador y dejar que el generador cree esa verdadera estrategia que ya ha sido probada por el IS/OOS y otros filtros,
optimización hará que su estrategia peor, se verá muy bien en backtest sin embargo, los resultados en tiempo real le hará pensar de nuevo sobre el uso de la optimización de nuevo.
CMKCMK
hace 8 años #136280
Personalmente optimizaré para exprimir todo el jugo (beneficio) que haya de una estrategia ya rentable y sólida.
Patrick
hace 8 años #136283
Hola,
Puede que mi pregunta sea un poco ambigua -lo siento-, pero es algo en lo que estoy pensando desde hace tiempo después de realizar optimizaciones en muchas buenas estrategias obtenidas de SQ.
El caso es que en casi todos los casos los beneficios de los periodos "recomendados" eran menores que los de las versiones no optimizadas. Más o menos entiendo por qué basándome en el artículo de esta web, pero me sigue pareciendo un poco contraintuitivo. Es decir, si los resultados mostraban que la optimización dará lugar a menores beneficios, ¿para qué molestarse? Esto también se aplica a un caso en el que sólo es ligeramente mejor que los resultados no optimizados. ¿Es mejor sentarse y dejar que el sistema funcione?
Se agradece cualquier sugerencia.
parece que tienes un problema hombre cuando walk forward no esta teniendo mejores resultados el str esta sobreoptimizado...
thanitp
hace 8 años #136308
parece que tienes un problema hombre cuando walk forward no esta teniendo mejores resultados el str esta sobreoptimizado...
Creo que no es que esté sobreoptimizado. En esos casos, creo que tendría que estar completamente descompuesto (curva de equidad apuntando hacia abajo, etc). En un caso en que opt es mejor (no sé cómo pegar una imagen aquí), la forma de la curva de la equidad es casi el mismo, sólo que ciertas partes eran más rentables y por lo tanto elevar toda la línea más rápido.
En muchos otros casos, sin embargo, el periodo de opción "recomendado" dio menos beneficios. Yo dudaría en esos casos sobre qué hacer.
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