Ottimizzare o non ottimizzare?
4 risposte
diitp
8 anni fa #114980
Salve,
La mia domanda potrebbe essere un po' ambigua - mi dispiace - ma è qualcosa a cui sto pensando da un po' dopo aver eseguito ottimizzazioni su molte buone strategie ottenute da SQ.
Il fatto è che in quasi tutti i casi i profitti dei periodi "raccomandati" erano inferiori a quelli delle versioni non ottimizzate. In un certo senso ne capisco il motivo sulla base dell'articolo di questo sito, ma mi sembra comunque un po' controintuitivo. Voglio dire, se i risultati dimostrassero che l'ottimizzazione porterà a una riduzione dei profitti, perché preoccuparsi? Questo vale anche nel caso in cui i risultati siano solo leggermente migliori di quelli non ottimizzati. È meglio stare fermi e lasciare che il sistema funzioni?
Ogni pensiero è molto apprezzato!
Karish
8 anni fa #136273
Personalmente non uso mai l'ottimizzazione, la cosa migliore è eseguire il generatore e lasciare che il generatore crei la vera strategia già testata dall'IS/OOS e da altri filtri,
L'ottimizzazione peggiorerà la vostra strategia, che sembrerà ottima nel backtest, ma i risultati in tempo reale vi faranno ripensare all'utilizzo dell'ottimizzazione.
CMKCMK
8 anni fa #136280
Personalmente, ottimizzo per spremere tutto il succo (profitto) di una strategia già redditizia e solida.
Patrick
8 anni fa #136283
Salve,
La mia domanda potrebbe essere un po' ambigua - mi dispiace - ma è qualcosa a cui sto pensando da un po' dopo aver eseguito ottimizzazioni su molte buone strategie ottenute da SQ.
Il fatto è che in quasi tutti i casi i profitti dei periodi "raccomandati" erano inferiori a quelli delle versioni non ottimizzate. In un certo senso ne capisco il motivo sulla base dell'articolo di questo sito, ma mi sembra comunque un po' controintuitivo. Voglio dire, se i risultati dimostrassero che l'ottimizzazione porterà a una riduzione dei profitti, perché preoccuparsi? Questo vale anche nel caso in cui i risultati siano solo leggermente migliori di quelli non ottimizzati. È meglio stare fermi e lasciare che il sistema funzioni?
Ogni pensiero è molto apprezzato!
Sembra che tu abbia un problema: se la camminata in avanti non produce risultati migliori, lo str è sovraottimizzato...
diitp
8 anni fa #136308
Sembra che tu abbia un problema: se la camminata in avanti non produce risultati migliori, lo str è sovraottimizzato...
Non credo che si tratti di una sovraottimizzazione. In questi casi, penso che dovrebbe essere completamente scomposta (curva dell'equity che punta verso il basso, ecc.). In un caso in cui l'opt è migliore (non so come incollare un'immagine qui), la forma della curva di equity è quasi la stessa, solo che alcune parti sono state più redditizie e quindi hanno fatto crescere l'intera linea più velocemente.
In molti altri casi, tuttavia, il periodo di opt "consigliato" ha dato un profitto inferiore. In questi casi sarei titubante sul da farsi.
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