Otimizar ou não otimizar?
4 respostas
thanitp
8 anos atrás #114980
Olá,
Minha pergunta pode ser um pouco ambígua - desculpe-me por isso - mas isso é algo em que estou pensando há algum tempo, depois de executar otimizações em muitas estratégias boas obtidas do SQ.
O fato é que quase todos os casos apresentaram lucros menores com os períodos "recomendados" do que com as versões não otimizadas. Eu meio que entendo o motivo com base no artigo deste site, mas ainda acho que é um pouco contra-intuitivo. Quero dizer, se os resultados mostrassem que a otimização levará a um lucro menor, por que se preocupar com isso? Isso também se aplica a um caso em que é apenas um pouco melhor do que os resultados não otimizados. É melhor sentar e deixar o sistema funcionar?
Qualquer opinião é muito bem-vinda!
Karish
8 anos atrás #136273
Pessoalmente, nunca uso a otimização, o melhor é executar o gerador e deixar que ele crie a verdadeira estratégia que já foi testada pelo IS/OOS e outros filtros,
A otimização tornará sua estratégia pior, ela parecerá ótima no backtest, mas os resultados em tempo real farão com que você pense novamente em usar a otimização.
CMKCMK
8 anos atrás #136280
Pessoalmente, eu otimizo para extrair todo o suco (lucro) de uma estratégia já lucrativa e robusta.
Patrick
8 anos atrás #136283
Olá,
Minha pergunta pode ser um pouco ambígua - desculpe-me por isso - mas isso é algo em que estou pensando há algum tempo, depois de executar otimizações em muitas estratégias boas obtidas do SQ.
O fato é que quase todos os casos apresentaram lucros menores com os períodos "recomendados" do que com as versões não otimizadas. Eu meio que entendo o motivo com base no artigo deste site, mas ainda acho que é um pouco contra-intuitivo. Quero dizer, se os resultados mostrassem que a otimização levará a um lucro menor, por que se preocupar com isso? Isso também se aplica a um caso em que é apenas um pouco melhor do que os resultados não otimizados. É melhor sentar e deixar o sistema funcionar?
Qualquer opinião é muito bem-vinda!
Parece que você tem um problema, cara, quando o walk forward não está obtendo melhores resultados, o str está superotimizado...
thanitp
8 anos atrás #136308
Parece que você tem um problema, cara, quando o walk forward não está obtendo melhores resultados, o str está superotimizado...
Acho que o problema não é o fato de estar superotimizado. Nesses casos, acho que ela teria que ser completamente quebrada (curva do patrimônio líquido apontando para baixo etc.). Em um caso em que optar é melhor (não sei como colar uma imagem aqui), o formato da curva de patrimônio líquido é praticamente o mesmo, só que certas partes foram mais lucrativas e, portanto, elevaram toda a linha mais rapidamente.
Em muitos outros casos, entretanto, o período de opção "recomendado" proporcionou um lucro menor. Nesses casos, eu ficaria hesitante sobre o que fazer.
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