Optimiser ou ne pas optimiser ?
4 réponses
qu'il n'y a pas
Il y a 8 ans #114980
Bonjour,
Ma question est peut-être un peu ambiguë - j'en suis désolé - mais c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis un certain temps après avoir optimisé de nombreuses bonnes stratégies obtenues à partir de la SQ.
Le fait est que, dans presque tous les cas, les périodes "recommandées" ont donné lieu à des bénéfices inférieurs à ceux des versions non optimisées. Je comprends plus ou moins pourquoi en me basant sur l'article de ce site web, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu contre-intuitif. Je veux dire, si les résultats montraient que l'optimisation entraînera une baisse des bénéfices, pourquoi s'en préoccuper ? Cela s'applique également au cas où les résultats ne sont que légèrement meilleurs que les résultats non optimisés. Est-il préférable de s'asseoir et de laisser le système fonctionner ?
Toutes les idées sont les bienvenues !
Karish
Il y a 8 ans #136273
Personnellement, je n'utilise jamais l'optimisation, la meilleure chose à faire est de lancer le générateur et de le laisser créer la véritable stratégie qui a déjà été testée par l'IS/OOS et d'autres filtres,
L'optimisation rendra votre stratégie pire, elle semblera excellente sur le backtest mais les résultats en temps réel vous feront réfléchir à nouveau sur l'utilisation de l'optimisation.
CMKCMK
Il y a 8 ans #136280
Personnellement, j'optimiserai pour tirer le maximum de jus (de profit) d'une stratégie déjà rentable et solide.
Patrick
Il y a 8 ans #136283
Bonjour,
Ma question est peut-être un peu ambiguë - j'en suis désolé - mais c'est une chose à laquelle je réfléchis depuis un certain temps après avoir optimisé de nombreuses bonnes stratégies obtenues à partir de la SQ.
Le fait est que, dans presque tous les cas, les périodes "recommandées" ont donné lieu à des bénéfices inférieurs à ceux des versions non optimisées. Je comprends plus ou moins pourquoi en me basant sur l'article de ce site web, mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu contre-intuitif. Je veux dire, si les résultats montraient que l'optimisation entraînera une baisse des bénéfices, pourquoi s'en préoccuper ? Cela s'applique également au cas où les résultats ne sont que légèrement meilleurs que les résultats non optimisés. Est-il préférable de s'asseoir et de laisser le système fonctionner ?
Toutes les idées sont les bienvenues !
Il semble que tu aies un problème si la marche en avant ne donne pas de meilleurs résultats, c'est que le str est suroptimisé...
qu'il n'y a pas
Il y a 8 ans #136308
Il semble que tu aies un problème si la marche en avant ne donne pas de meilleurs résultats, c'est que le str est suroptimisé...
Je pense que ce n'est pas parce qu'il est suroptimisé. Dans ce cas, je pense qu'il devrait être complètement décomposé (courbe d'équité pointant vers le bas, etc.). Dans un cas où opt est meilleur (je ne sais pas comment coller une image ici), la forme de la courbe d'équité est presque la même, sauf que certaines parties ont été plus rentables et ont donc augmenté l'ensemble de la ligne plus rapidement.
Dans de nombreux autres cas, cependant, la période d'option "recommandée" a donné des bénéfices inférieurs. Dans ces cas-là, j'hésiterais sur la marche à suivre.
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