Sus bloques de construcción favoritos

¡Hola!

¿Qué indicadores, operadores, etc. le han funcionado mejor en la construcción de bloques?

Depende de lo que esté tratando de construir, una estrategia a corto plazo limitada a un rango, un seguidor de tendencia a largo plazo, una estrategia de ruptura.

Creo que es mejor tener una idea para una estrategia, tal vez basada en una ruptura de la apertura de Londres, por ejemplo. SQ funciona mejor para mí si lo configuro con un tipo de estrategia en mente....

Ya veo. Gracias por su respuesta.

¿Qué le parece el número de bloques utilizados en la generación de estrategias?

¿Ha observado lo que serían demasiadas o pocas casillas marcadas?

Ya veo. Gracias por su respuesta.

 

¿Qué le parece el número de bloques utilizados en la generación de estrategias?

¿Ha observado lo que serían demasiadas o pocas casillas marcadas?

Se trata de fracasar y aprender de los errores...

entonces sólo tienes que crear una plantilla favorita de tu configuración y utilizarla para crear tus estrategias con ella,

En definitiva, lo primero que debe hacer es plantear una idea a SQ y dejar que esta genere distintas combinaciones de su idea para ver qué le conviene más,

Definitivamente considere la compra de los datos de asirikuy se trata de datos M1 de 89, de esa manera obtendrá aún más información acerca de lo que las pruebas en lugar de sólo utilizar los datos de dukascopy a partir de 2004,

de esta manera usted puede utilizar 89~2004 como InSample y 2004~hoy como OutOfSample con datos asirikuy, y además de que usted puede utilizar los datos TICK de dukascopy para hacer una doble comprobación en su OutOfSample en sus candidatos...

creo que te he contado el mayor secreto aqui jeje:),

Así que sí ..., básicamente, sólo tiene que utilizar los datos de largo de 89 para obtener una gran ventaja, porque si alguna estrategia trabajado desde 89 hasta hoy lo más seguro es que tiene una buena estrategia de trabajo, (depende de cómo hacer las cosas y no curva de ajuste a los datos de sí mismo)

ir con estrategias simples de esa manera no sería curva ajustada, el uso InSample + OutOfSample, Montecarlo y etc para asegurarse de que ...)

acaba de ahorrarse un par de meses de prueba y error :), ¡buena suerte!

Se trata de fracasar y aprender de los errores...

 

entonces sólo tienes que crear una plantilla favorita de tu configuración y utilizarla para crear tus estrategias con ella,

 

En definitiva, lo primero que debe hacer es plantear una idea a SQ y dejar que esta genere distintas combinaciones de su idea para ver qué le conviene más,

Definitivamente considere la compra de los datos de asirikuy se trata de datos M1 de 89, de esa manera obtendrá aún más información acerca de lo que las pruebas en lugar de sólo utilizar los datos de dukascopy a partir de 2004,

de esta manera usted puede utilizar 89~2004 como InSample y 2004~hoy como OutOfSample con datos asirikuy, y además de que usted puede utilizar los datos TICK de dukascopy para hacer una doble comprobación en su OutOfSample en sus candidatos...

 

creo que te he contado el mayor secreto aqui jeje:),

Así que sí ..., básicamente, sólo tiene que utilizar los datos de largo de 89 para obtener una gran ventaja, porque si alguna estrategia trabajado desde 89 hasta hoy lo más seguro es que tiene una buena estrategia de trabajo, (depende de cómo hacer las cosas y no curva de ajuste a los datos de sí mismo)

 

ir con estrategias simples de esa manera no sería curva ajustada, el uso InSample + OutOfSample, Montecarlo y etc para asegurarse de que ...)

 

 

acaba de ahorrarse un par de meses de prueba y error :), ¡buena suerte!

Lea el eBook.

¡Muchas gracias chicos!

Leí el libro electrónico, el de Zdenek Zanka, ¿verdad? (ver captura de pantalla adjunta). Gran libro, conciso y útil.
Sólo pensé en probar a preguntar esto también para ver si ustedes experimentados SQ-usuarios tenían algo más de sabiduría con respecto a esto para compartir. De hecho consiguió nueva información valiosa aquí, estoy muy agradecido! 🙂

Archivo: Captura.JPG

Creo que lo mejor es ser muy específico, con el menor número posible de bloques de construcción....

Por ejemplo, si estoy haciendo seguimiento de tendencia, primero decido qué tipo de seguimiento de tendencia, como un cruce de MA, o una regresión lineal, etc... Si estoy haciendo regresión lineal, probablemente sólo seleccionaría regresión lineal, y ADX. Si se tratara de MA cross over, probablemente sólo los 4x tipos de MAs incluidos, y MACD. Si se trataba de ruptura, sólo el más alto / más bajo en el rango, y abrir un cierre para el día. Por lo tanto, muy específico. Además, seleccione los bloques de construcción que van de la mano con un tema de estrategia, no sólo al azar seleccionar cosas.

Hay algunas cosas que mantengo sin importar lo que estoy tratando, como el seguimiento de beneficios, stop loss, etc., pero en general, tan pocos bloques de construcción como sea posible, porque quiero que se desarrolle en la idea que tengo, y explorar esa idea específicamente, no sólo cosas al azar. A veces lo mezclo, como probar un trailing stop loss en lugar de trailing profit, pero siempre tengo algunos stops, ya sean de beneficios o de pérdidas. En realidad no utilizo ratios beneficio/riesgo. ATR, lo mantengo bastante flojo, para no parar por ruido.

Ah, sí, tus preguntas sobre operadores, las uso todas excepto or/illogical. No uso or, pero uso todos los demás, claro.

Además, mantenga el indicador y el precio mirar hacia atrás períodos muy cortos. Me parece que mantenerlo corto es lo mejor, por lo menos. I mean..I desarrollar casi en su mayoría en 60 minutos o 1D, si voy con 620 indicador y el precio de mirar hacia atrás, eso es hace AÑOS, y probablemente pura suerte si encuentra algo. Mucho mejor (en mi experiencia) para tener mirar hacia atrás muy, muy reciente, como el más alto en el rango de precios de unas pocas horas o un día o así ago....a ruptura es algo así como hoy es más alto que ayer y anteayer, no hoy es más alto que el jueves del año pasado, o hace 2,5 meses.

Por lo tanto, muy pocos bloques de construcción, muy recientemente, muy específico....entonces deje que genere durante una semana+....quieres MILES de estrategias, porque 80% fallará el primer OOS, entonces el siguiente 19.99999% fallará el siguiente OOS...

(Eliminado a posteriori porque era una pregunta vergonzosa de principiante y no aportaba nada, jaja)

Depende un poco de lo que esté buscando. Así, si por ejemplo es algo como un cruce de MA en un m60, entonces algo así como unos días atrás, tops.

Así que... depende un poco. No super específico, lo siento, es algo que obtendrá a través de la experiencia. Por ejemplo, con una media móvil cruzada siguiendo una tendencia SMA, una SMA de 200 periodos es un filtro bastante estándar, así que probablemente 200 sería el máximo en ese tipo de sistema. Si estoy haciendo una ruptura de impulso, entonces es probablemente un par de días atrás, máximo una semana...

Aquí está algunos comentarios más sobre los periodos retrospectivos (tal vez no muy útil, pero una voz más autorizada que la mía comentando sobre la suerte frente a la ventaja en los periodos retrospectivos).... siempre se puede empezar con el número de barras que sea ~ una semana, en función de su marco de tiempo, e ir de allí ....

Hola,

He intentado comprar el ebook de Zdenek Zanka en amazon. No está disponible. ¿Dónde puedo comprarlo?

Hola, sí, si usted no posee licencias SQ el libro electrónico todavía se puede obtener a través de Amazon https://www.amazon.com/gp/product/B01BDTOCU0 

Hola

Soy nuevo aquí

¿Este Ebook es gratuito para las licencias SQ pro o tengo que comprarlo?

Hola,

Los titulares de una licencia SQ pueden obtenerla gratuitamente. Si desea recibir una copia, envíeme una solicitud a [email protected]