Vos blocs de construction préférés

Bonjour !

Quels sont les indicateurs, les opérateurs, etc. qui se sont avérés les plus efficaces pour vous dans la construction des blocs ?

Cela dépend de ce que vous essayez de construire, une stratégie à court terme limitée par la fourchette, un suiveur de tendance à plus long terme, une stratégie de rupture.

Je trouve qu'il est préférable d'avoir une idée de stratégie, peut-être basée sur un breakout à l'ouverture de Londres par exemple. Le SQ fonctionne mieux pour moi si je le configure avec un type de stratégie en tête...

Je vois. Merci de votre réponse.

Qu'en est-il du nombre de blocs de construction utilisés dans la génération de stratégies ?

Avez-vous observé ce que serait un trop grand nombre ou un trop petit nombre de cases cochées ?

Je vois. Merci de votre réponse.

 

Qu'en est-il du nombre de blocs de construction utilisés dans la génération de stratégies ?

Avez-vous observé ce que serait un trop grand nombre ou un trop petit nombre de cases cochées ?

Il s'agit d'échouer et d'apprendre de ses erreurs.

Il vous suffit ensuite de créer un modèle favori de vos paramètres et de l'utiliser pour créer vos stratégies,

Il est certain que vous devriez d'abord soumettre une idée à SQ et laisser SQ générer différentes combinaisons de votre idée pour voir ce qui vous convient le mieux,

Il faut absolument envisager d'acheter les données d'asirikuy qui sont des données M1 de 89, de cette façon vous obtiendrez encore plus d'informations sur ce que vous testez plutôt que d'utiliser uniquement les données de dukascopy de 2004,

De cette façon, vous pouvez utiliser 89~2004 comme InSample et 2004~today comme OutOfSample avec les données d'asirikuy, et en plus vous pouvez utiliser les données TICK de dukascopy pour faire une double vérification de votre OutOfSample sur vos candidats...

Je pense que je vous ai révélé le plus grand secret ici hehe :),

Donc oui..., il suffit d'utiliser ces longues données de 89 pour obtenir un énorme avantage, car si une stratégie a fonctionné de 89 à aujourd'hui, vous avez certainement une bonne stratégie qui fonctionne, (cela dépend de la façon dont vous faites les choses et ne les adaptez pas aux données elles-mêmes).

opter pour des stratégies simples de manière à ce que la courbe ne soit pas ajustée, utiliser InSample + OutOfSample, Montecarlo et autres pour s'en assurer...)

Vous venez d'économiser quelques mois d'essais et d'erreurs :), bonne chance !

Il s'agit d'échouer et d'apprendre de ses erreurs.

 

Il vous suffit ensuite de créer un modèle favori de vos paramètres et de l'utiliser pour créer vos stratégies,

 

Il est certain que vous devriez d'abord soumettre une idée à SQ et laisser SQ générer différentes combinaisons de votre idée pour voir ce qui vous convient le mieux,

Il faut absolument envisager d'acheter les données d'asirikuy qui sont des données M1 de 89, de cette façon vous obtiendrez encore plus d'informations sur ce que vous testez plutôt que d'utiliser uniquement les données de dukascopy de 2004,

De cette façon, vous pouvez utiliser 89~2004 comme InSample et 2004~today comme OutOfSample avec les données d'asirikuy, et en plus vous pouvez utiliser les données TICK de dukascopy pour faire une double vérification de votre OutOfSample sur vos candidats...

 

Je pense que je vous ai révélé le plus grand secret ici hehe :),

Donc oui..., il suffit d'utiliser ces longues données de 89 pour obtenir un énorme avantage, car si une stratégie a fonctionné de 89 à aujourd'hui, vous avez certainement une bonne stratégie qui fonctionne, (cela dépend de la façon dont vous faites les choses et ne les adaptez pas aux données elles-mêmes).

 

opter pour des stratégies simples de manière à ce que la courbe ne soit pas ajustée, utiliser InSample + OutOfSample, Montecarlo et autres pour s'en assurer...)

 

 

Vous venez d'économiser quelques mois d'essais et d'erreurs :), bonne chance !

Lire l'eBook.

Un grand merci aux gars !

J'ai lu le livre électronique, celui de Zdenek Zanka, n'est-ce pas ? (voir la capture d'écran ci-jointe). Très bon livre, concis et utile.
Je me suis dit que j'allais essayer de poser cette question pour voir si vous, les utilisateurs chevronnés de SQ, aviez plus de sagesse à partager à ce sujet. En effet, j'ai obtenu de nouvelles informations précieuses ici, et je vous en suis très reconnaissant 🙂 .

Fichier : Capture.JPG

Je pense qu'il est préférable d'être très précis, en limitant au maximum les éléments constitutifs....

Par exemple, si je fais du suivi de tendance, je décide d'abord quel type de suivi de tendance, comme un MA cross over, ou une régression linéaire, etc... Si je fais de la régression linéaire, je ne sélectionnerais probablement que la régression linéaire et l'ADX. S'il s'agit d'un MA cross over, je ne sélectionnerais probablement que les 4 types de MA inclus et MACD. S'il s'agit d'un breakout, je ne sélectionnerais que le plus haut/le plus bas de la fourchette, et j'ouvrirais une clôture pour la journée. Il s'agit donc d'une approche très spécifique. De plus, sélectionnez des blocs de construction qui vont de pair avec un thème de stratégie, ne sélectionnez pas des éléments au hasard.

Il y a des choses que je garde peu importe ce que j'essaie, comme le profit trailing, le stop loss, etc... mais en général, il y a le moins de blocs de construction possible, parce que je veux que cela se développe sur l'idée que j'ai, et explorer cette idée spécifiquement, pas juste des trucs aléatoires. Il m'arrive de mélanger les choses, par exemple d'essayer un stop loss suiveur au lieu d'un profit suiveur, mais j'ai toujours des stops, qu'il s'agisse d'un profit ou d'une perte. Je n'utilise pas vraiment de ratios bénéfices/risques. L'ATR, je le garde assez lâche, pour ne pas m'arrêter sur du bruit.

Oh, oui, vos questions sur les opérateurs, je les utilise toutes sauf ou/illogique. Je n'utilise pas or, mais j'utilise tous les autres, bien sûr.

Par ailleurs, les périodes de rétrospection des indicateurs et des prix doivent être très courtes. Je trouve qu'il vaut mieux qu'elles soient courtes, au moins. Je veux dire que je développe principalement sur 60 minutes ou 1D, si j'utilise 620 indicateurs et prix en arrière, c'est il y a des ANNÉES, et c'est probablement de la pure chance s'il trouve quelque chose. Il est préférable (d'après mon expérience) d'avoir un regard rétrospectif très, très récent, comme le plus haut dans la fourchette de prix d'il y a quelques heures ou un jour environ....a rupture est quelque chose comme aujourd'hui est plus élevé qu'hier et qu'avant-hier, et non pas aujourd'hui est plus élevé que jeudi l'année dernière ou il y a 2,5 mois.

Donc, très peu d'éléments de base, très récents, très spécifiques....puis laissez-les générer pendant une semaine+....vous voulez des MILLIERS de stratégies, parce que 80% échoueront au premier OOS, puis les 19,99999% suivants échoueront à l'OOS suivant...

(Supprimée rétrospectivement parce qu'il s'agissait d'une question embarrassante pour un débutant et qu'elle n'apportait aucune valeur ajoutée, haha)

Cela dépend un peu de ce que je recherche. Si, par exemple, il s'agit d'un croisement de MA sur un m60, alors quelque chose comme quelques jours en arrière, au maximum.

Donc... un peu dépendant. Ce n'est pas très précis, désolé, c'est quelque chose que l'on acquiert avec l'expérience. Par exemple, dans le cas d'un croisement de moyennes mobiles et d'une tendance qui suit une SMA, une SMA de 200 périodes est un filtre assez standard, donc 200 serait probablement le maximum dans ce type de système. Si je fais un breakout momentum, alors c'est probablement quelques jours en arrière, au maximum une semaine...

Voici quelques commentaires supplémentaires sur les périodes de rétrospection (peut-être pas très utiles, mais une voix plus autorisée que la mienne commente la chance contre l'avantage dans les périodes de rétrospection)....vous pouvez toujours commencer avec le nombre de barres qui correspond à environ une semaine, en fonction de votre cadre temporel, et aller de l'avant à partir de là....

hi,

J'ai essayé d'acheter le livre de Zdenek Zanka sur amazon. Il n'est pas disponible. Où puis-je l'acheter ?

Bonjour, oui, si vous ne possédez pas les licences SQ, le livre électronique peut toujours être obtenu via Amazon. https://www.amazon.com/gp/product/B01BDTOCU0 

Bonjour

Je suis nouveau ici

Cet Ebook est-il gratuit pour les licences SQ pro ou dois-je l'acheter ?

Bonjour,

Les détenteurs d'une licence SQ peuvent l'obtenir gratuitement. Si vous souhaitez recevoir une copie, envoyez-moi une demande à [email protected]