Las estrategias funcionan de maravilla en SQ, pero no en MT4

Estoy teniendo un infierno de un tiempo conseguir estas hermosas estrategias para traducir en algo significativo en MT4.

Normalmente tengo suerte de conseguir 50% del rendimiento, y como he dicho eso es en un buen día, en las mismas condiciones y en SQ añado un pip o más al deslizamiento para hacer espacio extra para el error. 

No estoy scalping, en este momento estoy trabajando en el marco de tiempo D1. 

Cualquier sugerencia será muy apreciada

¡Hola FHHelper!

¿Podrías publicar una de estas estrategias fallidas para que pueda hacer una nueva prueba con mis datos?

Saludos,

   PK

He aquí un ejemplo 

Estoy subiendo una estrategia D1 para G/J (gbpjpy) en formato .str y como se ven los resultados en mi SQ ( estoy usando tick GMT+2) para esto

Quería subir los resultados del probador de estrategias, pero superan el límite de 2megs, así que en su lugar tenéis la imagen, 

He encontrado algo interesante, en el MT4, cada otro comercio se cierra de inmediato por una pequeña pérdida, lo cual es extraño. 

Archivo: 2016-07-25_1232.png

Archivo: ProbadorEstrategia.gif

¿Qué valores utiliza en el Gestor de datos para:

valor en puntos en $

tamaño pip/tick

paso pip/tick

PK

Acabo de descargar otro corredor bien considerado MT4 ( axitrader) y los resultados son aún peores ..

Me pregunto si es un problema de backtest MT4, o se trata de un defecto en el código ... 

cualquier ayuda será muy apreciada, ya que estoy seguro de que esto está afectando a más que yo. 

¿Qué valores utiliza en el Gestor de datos para:

 

valor en puntos en $

tamaño pip/tick

paso pip/tick

 

PK

el valor en puntos es $971 

tamaño 0,01 

paso 0,001 

Si me equivoco, hágamelo saber... me he guiado por el libro electrónico que viene con este programa. 

En mi prueba obtengo estos resultados con Forexrite M1 Data

Archivo: 2016-07-25 19:53:53.png

Archivo: 2016-07-25 19:54:26.png

¿Cómo es posible? Estoy usando datos de garrapata dukascopy...

Aquí hay otra prueba tanto con Ducascopy como con Forexrite Data:

Archivo: 2016-07-25 23:26:13.png

Aquí hay otra prueba tanto con Ducascopy como con Forexrite Data:

¿Puede usted decirme lo que podría haber causado tal diffrence en los resultados ... después de todo esto fue generado por SQ ... de datos de garrapatas descargado de dukascopy ... 

Estoy totalmente perdido en este punto... 

En algún lugar de su configuración de prueba SQ o datos hay una diferencia que cuando usted está probando en MT4.

Podrían ser las zonas horarias, tal vez sus datos SQ tienen fines de semana en ella, tal vez su backtest MT4 no está utilizando la misma administración del dinero que su prueba SQ hizo (¿activó la administración del dinero en la configuración de EA antes de ejecutar la prueba?), Tal vez la propagación es muy diferente, y hay muchos otros factores. En algún lugar usted está haciendo algo diferente. Lo más probable es que no esté utilizando exactamente los mismos datos en MT4 y SQ.

En algún lugar de su configuración de prueba SQ o datos hay una diferencia que cuando usted está probando en MT4.

Podrían ser las zonas horarias, tal vez sus datos SQ tienen fines de semana en ella, tal vez su backtest MT4 no está utilizando la misma administración del dinero que su prueba SQ hizo (¿activó la administración del dinero en la configuración de EA antes de ejecutar la prueba?), Tal vez la propagación es muy diferente, y hay muchos otros factores. En algún lugar usted está haciendo algo diferente. Lo más probable es que no esté utilizando exactamente los mismos datos en MT4 y SQ.

Es una noticia bastante repugnante, 

ok, Así que tengo que borrar todos los datos, y volver a descargar cada símbolo, asegurándose de que sus fines de semana los datos no incluidos ... para empezar, ( supongo que tengo que borrar todas las estrategias, ya que son todos inútiles ...

Apesta, pero mejor ahora que con dinero real.

Gracias 

¿Con qué parámetros (spread, deslizamiento, min y max stop loss) pruebas?

¿Con qué parámetros (spread, deslizamiento, min y max stop loss) pruebas?

spread fue de 4 + 1 pip slip... min 30 max 1000 

MM era de 100 de riesgo por operación 

¿Es realista un spread de 4 para el gbpjpy? Creo que es 7-15 si se calcula con comisión. Para las pruebas retrospectivas tiendo a utilizar una alta propagación y deslizamiento.

tengo casi los mismos resultados en sq3; el problema está en alguna parte de mt4.

¿Qué datos u está utilizando en mt4?