As estratégias funcionam muito bem no SQ, mas não no MT4

Estou tendo muita dificuldade em fazer com que essas belas estratégias se traduzam em algo significativo no MT4.

Normalmente, tenho a sorte de conseguir 50% do desempenho e, como eu disse, isso em um dia bom, sob as mesmas condições e na SQ, adiciono um pip ou mais à derrapagem para ter mais espaço para erros. 

Não estou escalpelando, no momento estou trabalhando no período de tempo D1. 

Qualquer sugestão será muito bem-vinda

Oi FHHelper!

Você poderia publicar uma dessas estratégias fracassadas para que eu possa fazer um novo teste com meus dados?

Cumprimentos,

   PK

Aqui está um exemplo 

Estou fazendo o upload de uma estratégia D1 para G/J (gbpjpy) no formato .str e os resultados aparecem no meu SQ (estou usando o tick GMT+2) para isso

Eu queria fazer o upload dos resultados do testador de estratégia, mas eles ultrapassam o limite de 2 megabytes, então, em vez disso, você verá a imagem, 

Descobri algo interessante: no MT4, todas as outras negociações são fechadas imediatamente com uma pequena perda, o que é estranho. 

Arquivo: 2016-07-25_1232.png

Arquivo: StrategyTester.gif

Quais valores você usa no Data Manager para:

valor do ponto em $

Tamanho do pip/tick

Etapa do pip/tick

PK

Acabei de fazer o download de outra corretora MT4 bem conceituada (axitrader) e os resultados são ainda piores...

Gostaria de saber se é um problema de backtest do MT4 ou se é uma falha no código... 

Toda e qualquer ajuda será muito apreciada, pois tenho certeza de que isso está afetando mais do que apenas a mim. 

Quais valores você usa no Data Manager para:

 

valor do ponto em $

Tamanho do pip/tick

Etapa do pip/tick

 

PK

O valor do ponto é $971 

tamanho 0,01 

passo 0,001 

Informe-me se eu estiver errado... eu me baseei no livro eletrônico que acompanha o programa. 

Em meu teste, obtive os seguintes resultados com o Forexrite M1 Data

Arquivo: 2016-07-25 19:53:53.png

Arquivo: 2016-07-25 19:54:26.png

Como isso é possível? Estou usando dados de ticks da dukascopy...

Aqui está outro teste com o Ducascopy e o Forexrite Data:

Arquivo: 2016-07-25 23:26:13.png

Aqui está outro teste com o Ducascopy e o Forexrite Data:

Você pode me dizer o que poderia ter causado essa diferença nos resultados... afinal, isso foi gerado pelo SQ... a partir de dados de ticks baixados da dukascopy... 

Estou totalmente perdido neste momento... 

Em algum ponto das configurações ou dos dados do teste de SQ, há uma diferença em relação ao teste no MT4.

Podem ser fusos horários, talvez os dados do SQ contenham fins de semana, talvez o backtest do MT4 não esteja usando o mesmo gerenciamento de dinheiro do teste do SQ (você ativou o gerenciamento de dinheiro nas configurações do EA antes de executar o teste?), talvez o spread seja muito diferente e há muitos outros fatores. Em algum momento, você está fazendo algo diferente. É mais provável que seja porque você não está usando exatamente os mesmos dados no MT4 e no SQ.

Em algum ponto das configurações ou dos dados do teste de SQ, há uma diferença em relação ao teste no MT4.

Podem ser fusos horários, talvez os dados do SQ contenham fins de semana, talvez o backtest do MT4 não esteja usando o mesmo gerenciamento de dinheiro do teste do SQ (você ativou o gerenciamento de dinheiro nas configurações do EA antes de executar o teste?), talvez o spread seja muito diferente e há muitos outros fatores. Em algum momento, você está fazendo algo diferente. É mais provável que seja porque você não está usando exatamente os mesmos dados no MT4 e no SQ.

Essa é uma notícia bastante repugnante, 

Ok, então tenho que excluir todos os dados e baixar novamente todos os símbolos, certificando-me de que os dados dos fins de semana não estejam incluídos... para começar, (acho que tenho que excluir todas as estratégias, já que são todas inúteis...

é ruim, mas é melhor agora do que com dinheiro real.

Obrigado 

Com quais parâmetros (spread, slippage, perda de parada mínima e máxima) você testou?

Com quais parâmetros (spread, slippage, perda de parada mínima e máxima) você testou?

O spread foi de 4 + 1 pip slip... mínimo 30 máximo 1000 

MM era 100 de risco por operação 

Um spread de 4 é realista para o gbpjpy? Acho que é de 7 a 15 se você calcular com a comissão. Para os backtests, costumo usar um spread alto e slippage.

Tenho quase os mesmos resultados no sq3; o problema está em algum lugar no mt4.

Quais dados você está usando no mt4?