Les stratégies fonctionnent à merveille dans SQ, mais pas dans MT4

J'ai beaucoup de mal à faire en sorte que ces belles stratégies se traduisent par quelque chose de significatif dans MT4.

J'ai généralement la chance d'obtenir 50% de la performance, et comme je l'ai dit, c'est un bon jour, dans les mêmes conditions et dans SQ, j'ajoute un pip ou plus au slippage pour avoir une marge d'erreur supplémentaire. 

Je ne fais pas de scalping, je travaille actuellement sur l'échelle de temps D1. 

Toute suggestion sera grandement appréciée.

Bonjour FHHelper !

Pourriez-vous afficher une de ces stratégies qui a échoué afin que je puisse refaire un test avec mes données ?

Voir aussi,

   PK

Voici un exemple 

Je télécharge une stratégie D1 pour G/J (gbpjpy) au format .str et les résultats sur mon SQ (j'utilise le tick GMT+2).

Je voulais télécharger les résultats du testeur de stratégie, mais ils dépassent la limite de 2megs, donc vous avez l'image à la place, 

J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, dans le MT4, toutes les autres transactions sont fermées immédiatement pour une petite perte, ce qui est bizarre. 

Fichier : 2016-07-25_1232.png

Fichier : StrategyTester.gif

Quelles valeurs utilisez-vous dans le gestionnaire de données pour :

valeur du point en $

taille des pip/tick

pip/tick step

PK

Je viens de télécharger un autre courtier MT4 bien connu ( axitrader) et les résultats sont encore pires....

Je me demande si c'est un problème de backtest MT4, ou si c'est une faille dans le code... 

Toute aide sera grandement appréciée, car je suis sûr que cela n'affecte pas que moi. 

Quelles valeurs utilisez-vous dans le gestionnaire de données pour :

 

valeur du point en $

taille des pip/tick

pip/tick step

 

PK

la valeur du point est $971 

taille 0.01 

pas 0,001 

Je me suis basé sur l'ebook qui accompagne ce programme. 

Dans mon test, j'obtiens les résultats suivants avec Forexrite M1 Data

Fichier : 2016-07-25 19:53:53.png

Fichier : 2016-07-25 19:54:26.png

Comment est-ce possible ? J'utilise les données tick de dukascopy...

Voici un autre test avec Ducascopy et Forexrite Data :

Fichier : 2016-07-25 23:26:13.png

Voici un autre test avec Ducascopy et Forexrite Data :

Pouvez-vous me dire ce qui aurait pu causer une telle différence dans les résultats... après tout cela a été généré par SQ... à partir de données téléchargées de dukascopy... 

Je ne sais plus où j'en suis... 

Quelque part dans les paramètres ou les données de votre test SQ, il y a une différence par rapport à votre test dans MT4.

Il peut s'agir de fuseaux horaires, vos données SQ contiennent peut-être des week-ends, votre backtest MT4 n'utilise peut-être pas le même money management que votre test SQ (avez-vous activé le money management dans les paramètres de l'EA avant d'exécuter le test ? Quelque part, vous faites quelque chose de différent. C'est très probablement parce que vous n'utilisez pas exactement les mêmes données dans le MT4 et le SQ.

Quelque part dans les paramètres ou les données de votre test SQ, il y a une différence par rapport à votre test dans MT4.

Il peut s'agir de fuseaux horaires, vos données SQ contiennent peut-être des week-ends, votre backtest MT4 n'utilise peut-être pas le même money management que votre test SQ (avez-vous activé le money management dans les paramètres de l'EA avant d'exécuter le test ? Quelque part, vous faites quelque chose de différent. C'est très probablement parce que vous n'utilisez pas exactement les mêmes données dans le MT4 et le SQ.

C'est une nouvelle assez révoltante, 

Je dois donc supprimer toutes les données, et télécharger à nouveau chaque symbole, en m'assurant que les données des week-ends ne sont pas incluses... pour commencer, (je suppose que je dois supprimer toutes les stratégies, car elles ne valent rien...)...

C'est nul, mais c'est mieux maintenant qu'avec de l'argent réel.

Remerciements 

Quels sont les paramètres (spread, slippage, perte minimale et maximale) que vous testez ?

Quels sont les paramètres (spread, slippage, perte minimale et maximale) que vous testez ?

Le spread était de 4 + 1 pip slip... min 30 max 1000 

Le risque de MM était de 100 par transaction 

Est-ce qu'un spread de 4 est réaliste pour le gbpjpy ? Je pense que c'est 7-15 si vous calculez avec la commission. Pour les backtests, j'ai tendance à utiliser un spread et un slippage élevés.

J'ai pratiquement les mêmes résultats avec sq3 ; le problème se situe quelque part dans mt4.

Quelles sont les données que vous utilisez dans mt4 ?