Strategien funktionieren hervorragend in SQ, aber nicht in MT4

Ich habe eine höllische Zeit immer diese schönen Strategien in etwas sinnvolles in MT4 zu übersetzen.

Ich bin in der Regel Glück zu 50% der Leistung zu bekommen, und wie ich sagte, dass ist an einem guten Tag, unter den gleichen Bedingungen und in SQ Ich füge einen Pip oder mehr, um Slippage zusätzlichen Raum für Fehler zu machen. 

Ich bin nicht scalping, im Moment bin ich auf der D1-Zeitrahmen arbeiten. 

Jede Anregung wird sehr geschätzt

Hallo FHHelper!

Könnten Sie eine dieser fehlgeschlagenen Strategien veröffentlichen, damit ich einen erneuten Test mit meinen Daten durchführen kann?

Herzliche Grüße,

   PK

Hier ist ein Beispiel 

Ich lade eine D1-Strategie für G/J (gbpjpy) im .str-Format hoch und zeige, wie die Ergebnisse auf meinem SQ aussehen (ich verwende Tick GMT+2).

Ich wollte die Ergebnisse des Strategietesters hochladen, aber sie überschreiten die 2-Megabyte-Grenze, also gibt es stattdessen das Bild, 

Ich habe etwas Interessantes gefunden, im MT4 wird jeder zweite Handel sofort mit einem kleinen Verlust geschlossen, was seltsam ist. 

Datei: 2016-07-25_1232.png

Datei: StrategieTester.gif

Welche Werte verwenden Sie im Datenmanager für:

Punktwert in $

pip/tick Größe

pip/tick-Schritt

PK

Ich habe gerade einen anderen angesehenen Broker MT4 (Axitrader) heruntergeladen und die Ergebnisse sind noch schlechter.

Ich frage mich, ob es ein MT4 Backtest Problem, oder ist dies ein Fehler im Code... 

jede Hilfe wird sehr geschätzt, da ich sicher bin, dass dies mehr als nur mich betrifft. 

Welche Werte verwenden Sie im Datenmanager für:

 

Punktwert in $

pip/tick Größe

pip/tick-Schritt

 

PK

Punktwert ist $971 

Größe 0,01 

Schritt 0,001 

Lassen Sie es mich wissen, wenn ich falsch liege... ich habe mich an das ebook gehalten, das diesem Programm beilag. 

In meinem Test erhalte ich diese Ergebnisse mit Forexrite M1 Data

Datei: 2016-07-25 19:53:53.png

Datei: 2016-07-25 19:54:26.png

Wie ist das möglich? Ich verwende Dukascopy Tick-Daten...

Hier ist ein weiterer Test mit sowohl Ducascopy als auch Forexrite Data:

Datei: 2016-07-25 23:26:13.png

Hier ist ein weiterer Test mit sowohl Ducascopy als auch Forexrite Data:

Können Sie mir sagen, was könnte eine solche Differenz in den Ergebnissen verursacht haben... nach all dies wurde von SQ generiert... von Tick-Daten von dukascopy heruntergeladen... 

Ich bin an diesem Punkt völlig ratlos... 

Irgendwo in Ihren SQ-Testeinstellungen oder Daten gibt es einen Unterschied zu den Tests in MT4.

Es könnte an den Zeitzonen liegen, vielleicht sind in Ihren SQ-Daten Wochenenden enthalten, vielleicht verwendet Ihr MT4-Backtest nicht dasselbe Geldmanagement wie Ihr SQ-Test (haben Sie das Geldmanagement in den EA-Einstellungen aktiviert, bevor Sie den Test durchgeführt haben?), vielleicht ist der Spread sehr unterschiedlich, und es gibt viele andere Faktoren. Irgendwo machen Sie etwas anders. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass Sie nicht die exakt gleichen Daten im MT4 und in der SQ verwenden.

Irgendwo in Ihren SQ-Testeinstellungen oder Daten gibt es einen Unterschied zu den Tests in MT4.

Es könnte an den Zeitzonen liegen, vielleicht sind in Ihren SQ-Daten Wochenenden enthalten, vielleicht verwendet Ihr MT4-Backtest nicht dasselbe Geldmanagement wie Ihr SQ-Test (haben Sie das Geldmanagement in den EA-Einstellungen aktiviert, bevor Sie den Test durchgeführt haben?), vielleicht ist der Spread sehr unterschiedlich, und es gibt viele andere Faktoren. Irgendwo machen Sie etwas anders. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass Sie nicht die exakt gleichen Daten im MT4 und in der SQ verwenden.

Das ist eine ziemlich ekelhafte Nachricht, 

Ok, also muss ich alle Daten löschen, und jedes Symbol neu herunterladen, um sicherzustellen, dass seine Wochenenddaten nicht enthalten sind... zu beginnen, (ich schätze, ich muss alle Strategien löschen, da sie alle wertlos sind...

ist beschissen, aber besser als mit echtem Geld.

Danke 

Mit welchen Parametern (Spread, Slippage, min. und max. Stop Loss) testen Sie?

Mit welchen Parametern (Spread, Slippage, min. und max. Stop Loss) testen Sie?

Spread war 4 + 1 Pip Slip... min 30 max 1000 

MM war 100 Risiko pro Handel 

Ist ein Spread von 4 für gbpjpy realistisch? Ich denke, seine 7-15, wenn Sie mit Kommission zu berechnen. Für die Backtests neige ich dazu, einen hohen Spread und Slippage zu verwenden.

Ich habe fast die gleichen Ergebnisse in sq3; Problem ist in mt4 irgendwo.

Welche Daten verwenden Sie in mt4?