Le strategie funzionano benissimo in SQ, ma non in MT4

Sto facendo una fatica pazzesca a far sì che queste belle strategie si traducano in qualcosa di significativo nella MT4.

In genere sono fortunato se riesco a ottenere 50% della performance, e come ho detto è una buona giornata, nelle stesse condizioni e in SQ aggiungo un pip o più allo slippage per avere un ulteriore margine di errore. 

Non sto facendo scalping, al momento sto lavorando sul timeframe D1. 

Qualsiasi suggerimento sarà molto apprezzato

Ciao FHHelper!

Potresti postare una di queste strategie fallite in modo che io possa fare un nuovo test con i miei dati?

Saluti,

   PK

Ecco un esempio 

Sto caricando una strategia D1 per G/J (gbpjpy) in formato .str e come appaiono i risultati sul mio SQ (sto usando i tick GMT+2) per questo

Volevo caricare i risultati del tester di strategia, ma superano il limite di 2 megabyte, per cui vi posto l'immagine, 

Ho scoperto una cosa interessante: nella MT4, ogni altra operazione viene chiusa subito con una piccola perdita, il che è strano. 

File: 2016-07-25_1232.png

File: StrategiaTester.gif

Quali valori si utilizzano nel Data Manager per:

valore del punto in $

dimensione del pip/tick

passo pip/tick

PK

Ho appena scaricato un altro broker MT4 ben considerato (axitrader) e i risultati sono ancora peggiori....

Mi chiedo se si tratti di un problema di backtest della MT4 o se si tratti di un difetto del codice... 

Qualsiasi aiuto sarà molto apprezzato, poiché sono sicuro che questo problema non riguarda solo me. 

Quali valori si utilizzano nel Data Manager per:

 

valore del punto in $

dimensione del pip/tick

passo pip/tick

 

PK

il valore del punto è $971 

dimensione 0,01 

passo 0,001 

Fatemi sapere se mi sbaglio... Ho seguito l'ebook fornito con questo programma. 

Nel mio test ho ottenuto questi risultati con i dati di Forexrite M1

File: 2016-07-25 19:53:53.png

File: 2016-07-25 19:54:26.png

Come è possibile? Sto usando i dati tick di dukascopy...

Ecco un altro test con Ducascopy e Forexrite Data:

File: 2016-07-25 23:26:13.png

Ecco un altro test con Ducascopy e Forexrite Data:

Potete dirmi cosa può aver causato una tale differenza nei risultati... dopo tutto questo è stato generato da SQ... da dati tick scaricati da dukascopy... 

A questo punto non so più che pesci pigliare... 

Da qualche parte nelle impostazioni o nei dati del test SQ c'è una differenza rispetto al test in MT4.

Potrebbe trattarsi di fusi orari, forse i vostri dati SQ contengono dei fine settimana, forse il vostro backtest MT4 non sta utilizzando lo stesso money management del vostro test SQ (avete attivato il money management nelle impostazioni dell'EA prima di eseguire il test?), forse lo spread è molto diverso e ci sono molti altri fattori. Da qualche parte state facendo qualcosa di diverso. È molto probabile che non stiate utilizzando gli stessi dati in MT4 e SQ.

Da qualche parte nelle impostazioni o nei dati del test SQ c'è una differenza rispetto al test in MT4.

Potrebbe trattarsi di fusi orari, forse i vostri dati SQ contengono dei fine settimana, forse il vostro backtest MT4 non sta utilizzando lo stesso money management del vostro test SQ (avete attivato il money management nelle impostazioni dell'EA prima di eseguire il test?), forse lo spread è molto diverso e ci sono molti altri fattori. Da qualche parte state facendo qualcosa di diverso. È molto probabile che non stiate utilizzando gli stessi dati in MT4 e SQ.

È una notizia piuttosto nauseante, 

Ok, quindi devo cancellare tutti i dati e riscaricare ogni simbolo, assicurandomi che i dati dei fine settimana non siano inclusi... per iniziare, (credo di dover cancellare tutte le strategie, dato che sono tutte inutili...).

fa schifo, ma è meglio ora che con i soldi veri.

Grazie 

Con quali parametri (spread, slippage, stopp loss minimo e massimo) hai effettuato il test?

Con quali parametri (spread, slippage, stopp loss minimo e massimo) hai effettuato il test?

lo spread era di 4 + 1 pip slip... min 30 max 1000 

MM era a 100 rischi per operazione 

Uno spread di 4 è realistico per il gbpjpy? Penso che sia 7-15 se si calcola con le commissioni. Per i backtest tendo a utilizzare uno spread e uno slippage elevati.

Ho quasi gli stessi risultati in sq3; il problema è da qualche parte in mt4.

Quali dati stai usando in mt4?