Tick Story y SQ Tick Downloader

Tick Downloader y Tick story obtienen datos de Ducascopy. Cuando hago backtest (precisión 1min) mismo instrumento/mismo periodo obtengo resultados bastante diferentes. Normalmente a favor de TD. ¿Podría Tickstory ser más preciso? ¿Diferente motor de filtrado? Estoy tratando de comparar con los resultados en vivo y ver cuál está más cerca. Creo que es TS otra vez.

¿Alguna idea? ¿Cuál es más fiable?

¿Alguna otra fuente gratuita fiable para comparar?

esto es extraño, ¿lo pruebas en MetaTrader usando Tick Data Suite? ¿Generaste datos FXT usando TDS o desde TickStory?

No hay razón para que TickStory sea más o menos preciso que TickDownloader, los datos descargados son los mismos. No hay filtrado.

La única diferencia podría estar en el archivo de datos de tick (FXT) generado para MetaTrader, pero TickDownloader no hace esto.

Por lo que recuerdo, hace algún tiempo hubo algún error en la generación de TickStory del archivo FXT, o al menos no coincidía con el FXT generado por Tick Data Suite.

Mis pruebas han sido sólo en SQ no en la plataforma MT4. El motor es MetaTrader. Los datos han sido descargados desde Tick Downloader v. 4.2.0 y TickStory Light (2 descargas independientes).

No estoy seguro de lo que quieres decir con FXT y TDS. He utilizado 1 min datos no garrapatas.

Las diferencias no se producen siempre. En períodos más largos y en plazos más cortos creo que ....

Sospecho cuál puede ser el problema.

He intentado utilizar los datos de TD pero sin excluir los fines de semana. Los resultados coincidieron con los de Tick Story. Tal vez TS tiene datos de fin de semana y debido a las diferencias de zona horaria las señales tempranas del domingo podrían ser omitidas si se utilizan datos con datos de fin de semana excluidos. ¿Qué opina usted?

Quizá sea más seguro no excluir los datos del fin de semana