Tick Story e SQ Tick Downloader

O Tick Downloader e o Tick story obtêm ambos dados da Ducascopy. Quando faço o backtest (1min de precisão) do mesmo instrumento/mesmo período, obtenho resultados diferentes por bastante tempo. Normalmente em favor do TD. A história do Tick poderia ser mais precisa? Motor de filtro diferente? Estou tentando comparar com resultados ao vivo e ver qual deles está mais próximo. Acho que é o TS novamente.

Alguma idéia? Qual é mais confiável?

Alguma outra fonte gratuita e confiável para comparar?

isto é estranho, você o testa no MetaTrader usando o Tick Data Suite? Você gerou dados FXT usando o TDS ou a partir do TickStory?

Não há razão para que o TickStory deva ser mais ou menos preciso que o TickDownloader, os dados baixados são os mesmos. Não há filtragem.

A única diferença poderia estar no arquivo de dados de tick gerados (FXT) para o MetaTrader, mas o TickDownloader não faz isso.

Até onde me lembro, houve algum bug na geração do arquivo FXT do TickStory há algum tempo atrás, ou pelo menos não correspondeu ao FXT gerado pelo Tick Data Suite.

Meus testes têm sido no SQ apenas não na plataforma MT4. O motor é o MetaTrader. Os dados foram baixados do Tick Downloader v. 4.2.0 e do TickStory Light (2 downloads independentes).

Não tenho certeza do que você quer dizer com FXT e TDS. Usei dados de 1 minuto e não carrapatos.

As diferenças nem sempre ocorrem. Em períodos mais longos e de tempo mais curto, penso....

Suspeito qual possa ser o problema.

Eu tentei usar os dados da TD, mas NÃO excluindo os fins de semana. Os resultados corresponderam à história do Tick Story. Talvez o TS tenha dados de fim de semana e, devido às diferenças de fuso horário, os sinais de domingo cedo podem ser ommitidos se forem usados dados com dados de fim de semana excluídos. O que você acha?

Talvez seja mais seguro não excluir os dados dos fins de semana