Tick Story e SQ Tick Downloader

Tick Downloader e Tick story ottengono entrambi i dati da Ducascopy. Quando eseguo un backtest (precisione di 1 minuto) sullo stesso strumento/stesso periodo, ottengo risultati diversi di un bel po'. Di solito a favore di TD. Tickstory potrebbe essere più preciso? Un diverso motore di filtraggio? Provo a confrontare i risultati con quelli live per vedere quale dei due si avvicina di più. Penso che sia di nuovo TS.

Qualche idea? Qual è il più affidabile?

C'è qualche altra fonte gratuita e affidabile da confrontare?

è strano, lo hai testato in MetaTrader usando Tick Data Suite? Avete generato i dati FXT utilizzando TDS o TickStory?

Non c'è motivo per cui TickStory debba essere più o meno preciso di TickDownloader, i dati scaricati sono gli stessi. Non ci sono filtri.

L'unica differenza potrebbe essere il file di dati tick generato (FXT) per MetaTrader, ma TickDownloader non lo fa.

Se non ricordo male, qualche tempo fa c'era un bug nella generazione del file FXT da parte di TickStory, o almeno non corrispondeva all'FXT generato da Tick Data Suite.

I miei test sono stati effettuati solo in SQ e non sulla piattaforma MT4. Il motore è MetaTrader. I dati sono stati scaricati da Tick Downloader v. 4.2.0 e da TickStory Light (2 download indipendenti).

Non sono sicuro di cosa intendi per FXT e TDS. Ho utilizzato dati a 1 minuto, non ticks.

Le differenze non si verificano sempre. In periodi più lunghi e in periodi più brevi penso che....

Sospetto quale possa essere il problema.

Ho provato a utilizzare i dati TD ma senza escludere i fine settimana. I risultati corrispondono a quelli di Tick Story. Forse TS ha i dati del fine settimana e, a causa delle differenze di fuso orario, i primi segnali della domenica potrebbero essere omessi se si utilizzano i dati con l'esclusione dei dati del fine settimana. Cosa ne pensate?

Forse è più sicuro non escludere i dati del fine settimana.