¿Ratio de Sharpe y CAGR incorrectos?
1 respuesta
koquant
hace 7 años #115582
Hola,
¿Son precisos el Sharpe Ratio y el CAGR? Mis cálculos manuales no coinciden con QuantAnalyzer.
Manual cálculos
- Ratio de Sharpe (basado en el beneficio de $): 0.257
- Ratio de Sharpe (basado en el beneficio de % en balance): 0.296
- CAGR (basado en 2 años): 41,69%
Cálculos QuantAnalyzer
- Ratio de Sharpe: 0,32
- CAGR: 26.16%
He adjuntado los documentos por si alguien quiere corregirme o verificar que los cálculos del software son incorrectos.
Mark Fric
hace 7 años #139599
perdón por reaccionar tarde. Puedo comprobarlo, pero ¿cuál es su algoritmo para el cálculo manual?
Mark
Arquitecto de StrategyQuant
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