Ratio de Sharpe et CAGR incorrects ?
1 réponses
koquant
Il y a 7 ans #115582
Bonjour,
Le ratio de Sharpe et le CAGR sont-ils exacts ? Mes calculs manuels ne correspondent pas à ceux de QuantAnalyzer.
Manuel Calculs
- Ratio de Sharpe (basé sur le bénéfice de $) : 0.257
- Ratio de Sharpe (basé sur le bénéfice de % sur le solde) : 0.296
- CAGR (basé sur 2 ans) : 41,69%
Calculs QuantAnalyzer
- Ratio de Sharpe : 0,32
- CAGR : 26.16%
J'ai joint les documents si quelqu'un veut me corriger ou vérifier que les calculs du logiciel sont incorrects.
Mark Fric
Il y a 7 ans #139599
Désolé de réagir tardivement. Je peux vérifier, mais quel est votre algorithme pour le calcul manuel ?
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StratégieArchitecte de Quantités
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