¿Hay rentabilidad?

Tengo una pregunta. Así es como cada cuenta demo va después de unas semanas.
Estoy ejecutando 52 estrategias en 10 mercados para intentar beneficiarme de una media de todos los mercados con una buena cartera.
Todas las estrategias se desarrollan con SQ y un nuevo ordenador de alta potencia.
Todas las estrategias se han sometido a pruebas de robustez y sólo se utilizan las estrategias con una probabilidad de ganancia de 100% durante las dificultades graves.

Lo que parece estar sucediendo constantemente es que las estrategias verán una buena ganancia positiva, pero nunca tomarán el beneficio antes de que el mercado cambie.
Entonces, se les para y experimentan una pérdida que se come la cuenta poco a poco.
El problema parece ser que no obtienen beneficios cuando pueden, lo que haría crecer la cuenta. La cuenta se consume constantemente y nunca obtiene beneficios.

Los mercados son: EURUSD, ORO, PLATA, DOW, DAX, GBPUSD, SP500, EUROSTOXX, UK100, BRENT

¿Puede ofrecer algún consejo?

Hola jmtc,

 

Por muchas pruebas que se hagan, y por muchas herramientas que se tengan a disposición, nunca se podrán desarrollar estrategias con "100% de probabilidad de ganancia", ni siquiera en los buenos tiempos.

 

¿Cuánto tiempo llevan funcionando sus estrategias y cuántas operaciones ha realizado cada una? Si el tamaño de sus muestras no es lo suficientemente grande (es decir, si aún no ha realizado suficientes operaciones), por muy buenos que sean sus sistemas, siguen teniendo muchas posibilidades de perder hasta el momento. Mi profesión a tiempo completo durante los últimos diez años ha sido jugar al póquer. No importa lo bueno que seas, no importa cuánta ventaja tengas sobre otros jugadores, todavía puedes perder una cantidad increíble de las veces. Incluso los mejores jugadores de póquer tienen meses perdedores; algunos incluso años perdedores. Pero al menos como jugador de póquer (online), puedes estimar lo lejos que están tus ganancias reales de tu valor esperado. No existe tal medida que pueda utilizar para medir su valor esperado como inversor.

 

 

SQ ha calculado lo que "cree" que es la mejor estrategia. Esto incluye la toma de beneficios. Si usted está percibiendo que las estrategias no están funcionando como se construyen, que significaría una de cuatro cosas: 1. 1. Muestra no lo suficientemente grande (recuerde: "suficiente tamaño de muestra" puede ser MUCHO más grande de lo que usted pensaría... posiblemente más tamaño de muestra que el tiempo que el sistema puede operar). 2. 2. Sesgo en los resultados (a menos que haga un análisis matemático de los resultados, sus observaciones pueden estar fácilmente contaminadas por sus creencias). 3. Sus sistemas no están bien probados. 4. SQ no funciona lo suficientemente bien como para obtener beneficios.

 

Sin embargo, modificar manualmente las condiciones de toma de beneficios es muy poco probable que mejore sus sistemas. Puede intentar "Mejorar estrategias", pero aparte de eso no hay nada que pueda hacer para aumentar la rentabilidad de estas estrategias en particular.

Experimenté resultados similares.

Intente utilizar las estrategias que SQ genera como base. Asegúrese de hacer backtesting con datos que su EA no haya visto antes. No tenga miedo de cavar en el código y ajustar lo que genera SQ - especialmente cuando se trata de TP y SL. Para mí, si el instrumento no está en fuerte tendencia, es simplemente un scalp y cuando veo un beneficio, lo tomo rápido. Demasiada gente por ahí con diferentes opiniones - los niveles y pivotes a menudo se ponen a prueba varias veces y casi siempre, se ponen a prueba más de lo que piensas. Crea tus propias ideas para usarlas como confirmaciones de las señales que obtienes de SQ. Por ejemplo, intente combinar señales de varios marcos temporales en un único EA. Añada un indicador personalizado con un instrumento correlacionado Sea creativo - piense fuera de la caja.