Existe alguma lucratividade?

Tenho uma pergunta. É assim que todas as contas de demonstração ficam depois de algumas semanas.
Estou executando 52 estratégias em 10 mercados para tentar me beneficiar de uma média de todos os mercados com um bom portfólio.
Todas as estratégias são desenvolvidas com o SQ e um novo computador de alta potência.
Todas as estratégias foram testadas quanto à robustez e somente as estratégias com probabilidade de ganho de 100% durante dificuldades graves são usadas.

O que parece estar acontecendo constantemente é que as estratégias terão um bom ganho positivo, mas nunca realizarão o lucro antes que o mercado vire.
Em seguida, eles são interrompidos e sofrem uma perda que consome a conta um pouco de cada vez.
O problema parece ser o fato de não obterem lucro quando poderiam, o que aumentaria a conta. A conta é constantemente corroída e nunca obtém lucro.

Os mercados são: EURUSD, OURO, PRATA, DOW, DAX, GBPUSD, SP500, EUROSTOXX, UK100, BRENT

Você pode dar alguma orientação?

Oi jmtc,

 

Por mais testes que você faça e por mais ferramentas que tenha à sua disposição, nunca será possível desenvolver estratégias com "probabilidade de ganho 100%", mesmo em tempos de bonança.

 

Há quanto tempo suas estratégias estão sendo executadas e quantas negociações cada uma fez? Se o tamanho das amostras não for grande o suficiente (ou seja, ainda não há negociações suficientes), não importa quão bons sejam seus sistemas, eles ainda têm uma grande chance de perder até o momento. Minha profissão em tempo integral nos últimos dez anos tem sido jogar pôquer. Não importa quão bom você seja, não importa quanta vantagem você tenha sobre os outros jogadores, você ainda pode perder uma quantidade inacreditável de vezes. Mesmo os melhores jogadores de pôquer têm meses de derrotas; alguns até têm anos de derrotas. Mas, pelo menos como jogador de pôquer (on-line), você pode estimar a distância entre seus ganhos reais e o valor esperado. Não existe essa medida que você possa usar para avaliar seu valor esperado como trader.

 

 

A SQ calculou o que "acredita" ser a melhor estratégia. Isso inclui o acionamento do take profit. Se você estiver percebendo que as estratégias não estão funcionando como foram construídas, isso significa uma das quatro coisas a seguir: 1. A amostra não é grande o suficiente (lembre-se: "tamanho de amostra suficiente" pode ser MUITO maior do que você imagina... possivelmente um tamanho de amostra maior do que o período de tempo que o sistema pode operar). 2. Viés de resultado (a não ser que você faça uma análise matemática dos resultados, suas observações podem ser facilmente contaminadas por suas crenças). 3. Seus sistemas não são bem testados. 4. O SQ não funciona bem o suficiente para realmente gerar lucro.

 

Entretanto, é muito improvável que a modificação manual das condições de obtenção de lucro melhore seus sistemas. Você pode tentar "Improve Strategies" (Melhorar estratégias), mas, fora isso, não há nada que possa ser feito para aumentar a lucratividade dessas estratégias específicas.

Tive resultados semelhantes.

Tente usar as estratégias que o SQ gera como base. Certifique-se de que esteja fazendo backtesting com dados que seu EA nunca viu antes. Não tenha medo de se aprofundar no código e ajustar o que o SQ gera, especialmente quando se trata de TP e SL. Para mim, se o instrumento não estiver em uma tendência FORTE, é apenas um scalp e, quando vejo um lucro, eu o obtenho rapidamente. Há muita gente por aí com opiniões diferentes - os níveis e pivôs geralmente são testados várias vezes e, quase sempre, testados mais do que você imagina. Crie suas próprias ideias para usar como confirmações dos sinais que recebe do SQ. Por exemplo, tente combinar sinais de vários períodos de tempo em um único EA. Adicione um indicador personalizado com um instrumento correlacionado Seja criativo - pense fora da caixa.