Gibt es eine Rentabilität?

Ich habe eine Frage. So geht es jedem Demokonto nach ein paar Wochen.
Ich lasse 52 Strategien auf 10 Märkten laufen, um zu versuchen, von einer Durchschnittsbildung aller Märkte mit einem schönen Portfolio zu profitieren.
Alle Strategien werden mit SQ und einem leistungsstarken neuen Computer entwickelt.
Alle Strategien wurden einem Robustheitstest unterzogen, und es werden nur Strategien mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 100% in schweren Härtefällen verwendet.

Es scheint ständig zu passieren, dass Strategien einen schönen positiven Gewinn verzeichnen, aber nie den Gewinn mitnehmen, bevor der Markt dreht.
Dann werden sie ausgestoppt und erleiden einen Verlust, der das Konto Stück für Stück auffrisst.
Das Problem scheint zu sein, dass sie keine Gewinne mitnehmen, wenn sie es könnten, was das Konto wachsen lassen würde. Das Konto wird ständig aufgezehrt und nimmt nie den Gewinn.

Märkte sind: EURUSD, GOLD, SILBER, DOW, DAX, GBPUSD, SP500, EUROSTOXX, UK100, BRENT

Können Sie mir einen Rat geben?

Hallo jmtc,

 

Egal, wie viele Tests Sie durchführen und welche Hilfsmittel Ihnen zur Verfügung stehen, Sie können niemals Strategien mit "100% Gewinnwahrscheinlichkeit" entwickeln, auch nicht in guten Zeiten.

 

Wie lange laufen Ihre Strategien schon, und wie viele Geschäfte haben Sie jeweils getätigt? Wenn Ihre Stichproben nicht groß genug sind (d.h. noch nicht genug Geschäfte gemacht wurden), dann haben Ihre Systeme, egal wie gut sie sind, immer noch eine große Chance, bisher zu verlieren. In den letzten zehn Jahren habe ich hauptberuflich Poker gespielt. Egal wie gut man ist, egal wie viel Vorsprung man gegenüber anderen Spielern hat, man kann immer noch unglaublich viel Zeit verlieren. Selbst die besten Pokerspieler haben Verlustmonate, manche sogar Verlustjahre. Aber zumindest können Sie als Pokerspieler (online) abschätzen, wie weit Ihre tatsächlichen Gewinne von Ihrem Erwartungswert entfernt sind. Als Händler gibt es kein solches Maß, mit dem Sie Ihren Erwartungswert messen können.

 

 

SQ hat berechnet, was seiner Meinung nach die beste Strategie ist. Dazu gehört auch der Take-Profit-Trigger. Wenn Sie feststellen, dass die Strategien nicht so funktionieren, wie sie berechnet wurden, gibt es vier Möglichkeiten: 1. Nicht genügend Stichproben (denken Sie daran: "genügend Stichprobengröße" kann VIEL größer sein, als Sie denken... möglicherweise mehr Stichprobengröße als die Zeitspanne, die das System handeln kann). 2. Ergebnisverzerrung (wenn Sie keine mathematische Analyse der Ergebnisse durchführen, können Ihre Beobachtungen leicht durch Ihre Überzeugungen verfälscht werden). 3. Ihre Systeme sind nicht gut getestet. 4. SQ funktioniert nicht gut genug, um tatsächlich einen Gewinn zu erzielen.

 

Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass eine manuelle Änderung der Take-Profit-Bedingungen Ihre Systeme verbessern wird. Sie könnten es mit "Strategien verbessern" versuchen, aber ansonsten können Sie wirklich nichts tun, um die Rentabilität dieser speziellen Strategien zu erhöhen.

Ich habe ähnliche Ergebnisse erzielt.

Versuchen Sie, die Strategien, die SQ generiert, als Grundlage zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie Backtests mit Daten durchführen, die Ihr EA noch nicht gesehen hat. Scheuen Sie sich nicht, in den Code einzudringen und das, was SQ generiert, zu optimieren - vor allem, wenn es um TP und SL geht. Für mich ist es lediglich ein Scalp, und wenn ich einen Gewinn sehe, nehme ich ihn schnell mit. Es gibt zu viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen - Levels und Pivots werden oft mehrmals und fast immer weiter getestet, als man denkt. Entwickeln Sie Ihre eigenen Ideen, die Sie als Bestätigungen für die Signale von SQ verwenden können. Versuchen Sie zum Beispiel, Signale mit mehreren Zeitrahmen in einem einzigen EA zu kombinieren. Fügen Sie einen benutzerdefinierten Indikator mit einem korrelierten Instrument hinzu Seien Sie kreativ - denken Sie über den Tellerrand hinaus.