Monte Carlo: aleatorizar los parámetros de la estrategia

Hola:

 

Me he dado cuenta de que algunas de mis estrategias construidas en SQ sobreviven a las comprobaciones de robustez, pero sólo si no selecciono "Aleatorizar parámetros de estrategia".

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre estas estrategias? ¿Apostaría por ellas o las descartaría porque no superaron las pruebas de robustez con la opción "Parámetros de estrategia aleatorios" activada?

 

2. Si una estrategia puede ajustarse a las curvas de los datos históricos, debería bastar con comprobar la solidez de las variaciones de los datos históricos... ¿por qué es necesario comprobar también las variaciones de los parámetros de la estrategia?

 

3. De todas las opciones que pueden tener variaciones para las pruebas de robustez, la estrategia está bajo mi control, mientras que otras opciones (datos históricos, fecha de inicio, operaciones omitidas, etc.) no están bajo mi control. No preveo ningún Acto de Dios que de repente altere las variables de mi estrategia. ¿Y usted? 🙂 ¡Comparta amablemente cualquier información sobre qué opciones en las comprobaciones de robustez cree que son absolutamente necesarias y suficientes!

 

Gracias

Hola,

 

en mi opinión si la estrategia no pasa la prueba de Randomize Strategy Parameters realmente sugiere que está ajustada a la curva.

Una estrategia robusta debería funcionar aunque cambies ligeramente los parámetros de entrada. Pero, ¿qué significa exactamente que falló? ¿Cuánto peor fue la reducción y el beneficio neto?

 

También depende de cómo haya desarrollado esta estrategia. ¿Utilizó al menos dos pruebas fuera del periodo muestral? Entonces el riesgo de que la estrategia se ajuste es menor.

Si supera todas las demás pruebas de robustez, yo lo probaría también con la optimización Walk Forward o WF Matrix. Entonces verás el efecto de la reoptimización periódica en el rendimiento.

 

También cabe preguntarse si merece la pena dedicar tanto esfuerzo a una estrategia que ya ha suspendido una prueba de robustez.

 

Mark