Monte Carlo : randomisation des paramètres de la stratégie

Bonjour :

 

J'ai remarqué que certaines de mes stratégies construites dans SQ survivent aux contrôles de robustesse mais seulement si je ne sélectionne pas "Randomize Strategy Parameters".

 

1. Que pensez-vous de ces stratégies ? Feriez-vous des paris sur ces stratégies ou les rejetteriez-vous parce qu'elles n'ont pas survécu aux tests de robustesse avec l'option "Randomize Strategy Parameters" cochée ?

 

2. Si une stratégie peut être adaptée à une courbe pour des données historiques, alors les contrôles de robustesse par les variations des données historiques devraient suffire... pourquoi alors les contrôles de variation des paramètres de la stratégie sont-ils également nécessaires ?

 

3. Parmi toutes les options susceptibles de varier dans le cadre des tests de robustesse, la stratégie est sous mon contrôle, tandis que les autres options (données historiques, date de début, transactions ignorées, etc. Je ne prévois aucun cas de force majeure qui pourrait soudainement altérer les variables de ma stratégie. Et vous ? 🙂 N'hésitez pas à partager vos informations sur les options des tests de robustesse que vous jugez absolument nécessaires et suffisantes !

 

Merci de votre attention.

Bonjour,

 

à mon avis, si la stratégie ne passe pas le test de Randomize Strategy Parameters, cela suggère vraiment qu'elle est adaptée à la courbe.

Une stratégie robuste doit fonctionner même si vous modifiez légèrement les paramètres d'entrée. Mais qu'entend-on exactement par "échec" ? Dans quelle mesure le drawdown et le bénéfice net ont-ils empiré ?

 

Cela dépend également de la manière dont vous avez élaboré cette stratégie. Avez-vous utilisé au moins deux tests hors période d'échantillonnage ? Dans ce cas, le risque que la stratégie soit adaptée est plus faible.

S'il réussit tous les autres tests de robustesse, je l'essaierai également avec l'optimisation Walk Forward ou WF Matrix. Vous verrez alors l'effet de la réoptimisation périodique sur les performances.

 

On peut également se demander s'il vaut la peine de consacrer autant d'efforts à une stratégie qui a déjà échoué à un test de robustesse.

 

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