Monte Carlo: Randomisierung der Strategieparameter

Hallo:

 

Mir ist aufgefallen, dass einige meiner in SQ erstellten Strategien die Robustheitsprüfungen überstehen, aber nur, wenn ich die Option "Randomize Strategy Parameters" nicht auswähle.

 

1. Was ist Ihre Meinung zu solchen Strategien? Würden Sie auf solche Strategien setzen oder sie verwerfen, weil sie die Robustheitstests bei aktivierter Option "Randomize Strategy Parameters" nicht überstanden haben?

 

2. Wenn eine Strategie für historische Daten kurvenangepasst sein könnte, dann sollten Robustheitsprüfungen durch Variationen in historischen Daten allein ausreichen... warum sind dann auch Variationsprüfungen der Strategieparameter notwendig?

 

3. Von allen Optionen, die für Robustheitstests in Frage kommen, habe ich die Strategie unter Kontrolle, während andere Optionen (historische Daten, Startdatum, übersprungene Trades usw.) nicht unter meiner Kontrolle sind. Ich rechne nicht mit höherer Gewalt, die meine Strategievariablen plötzlich manipulieren könnte. Wissen Sie das? 🙂 Teilen Sie uns bitte mit, welche Optionen bei Robustheitstests Ihrer Meinung nach absolut notwendig und ausreichend sind!

 

Dankeschön

Hallo,

 

Wenn die Strategie den Randomize Strategy Parameters Test nicht besteht, deutet das meiner Meinung nach darauf hin, dass sie an die Kurve angepasst ist.

Eine robuste Strategie sollte auch dann funktionieren, wenn Sie die Eingabeparameter geringfügig ändern. Aber was genau bedeutet es, dass sie gescheitert ist? Wie viel schlechter waren der Drawdown und der Nettogewinn?

 

Es kommt auch darauf an, wie Sie diese Strategie entwickelt haben. Haben Sie mindestens zwei Tests außerhalb des Stichprobenzeitraums durchgeführt? Dann ist das Risiko, dass die Strategie angepasst ist, geringer.

Wenn es alle anderen Robustheitstests besteht, würde ich es auch mit Walk-Forward-Optimierung oder WF-Matrix versuchen. Dann werden Sie sehen, wie sich die periodische Neuoptimierung auf die Leistung auswirkt.

 

Es stellt sich auch die Frage, ob es sich lohnt, so viel Aufwand in eine Strategie zu stecken, die bereits einen Robustheitstest nicht bestanden hat.

 

Mark