Monte Carlo: randomizzare i parametri della strategia

Salve:

 

Ho notato che alcune delle mie strategie costruite in SQ sopravvivono ai controlli di robustezza, ma solo se non seleziono "Randomizza i parametri della strategia".

 

1. Qual è la vostra opinione su queste strategie? Scommettereste su queste strategie o le scartereste perché non sono sopravvissute ai test di robustezza con l'opzione "Randomizza i parametri della strategia" selezionata?

 

2. Se una strategia può essere adattata alla curva per i dati storici, allora, i controlli di robustezza attraverso le variazioni dei dati storici dovrebbero essere sufficienti... perché allora sono necessari anche i controlli di variazione dei parametri della strategia?

 

3. Tra tutte le opzioni che possono essere variate per il test di robustezza, la strategia è sotto il mio controllo, mentre le altre opzioni (dati storici, data di inizio, operazioni saltate ecc.) non sono sotto il mio controllo. Non prevedo alcun atto di Dio che possa improvvisamente alterare le variabili della mia strategia. E voi? 🙂 Vi prego di condividere qualsiasi informazione sulle opzioni dei controlli di robustezza che ritenete assolutamente necessarie e sufficienti!

 

Grazie

Salve,

 

A mio parere, se la strategia non supera il test Randomize Strategy Parameters, ciò suggerisce che si tratta di una curva adattata.

Una strategia robusta dovrebbe funzionare anche se si modificano leggermente i parametri di ingresso. Ma cosa significa esattamente che non ha funzionato? Quanto sono peggiorati il drawdown e il profitto netto?

 

Dipende anche da come avete sviluppato questa strategia. Avete utilizzato almeno due test di periodo fuori dal campione? In questo caso il rischio che la strategia si adatti è minore.

Se supera tutti gli altri test di robustezza, lo proverei anche con l'ottimizzazione Walk Forward o WF Matrix. Così vedrete l'effetto della riottimizzazione periodica sulle prestazioni.

 

Ci si chiede anche se valga la pena di impegnarsi così tanto in una strategia che ha già fallito un test di robustezza.

 

Marchio