Monte Carlo: randomizar os parâmetros da estratégia

Olá:

 

Percebi que algumas das minhas estratégias criadas no SQ sobrevivem às verificações de robustez, mas somente se eu não selecionar "Randomize Strategy Parameters".

 

1. Qual é a sua opinião sobre essas estratégias? Você apostaria em tais estratégias ou as descartaria porque elas não sobreviveram aos testes de robustez com a opção "Randomize Strategy Parameters" marcada?

 

2. Se uma estratégia pode ser ajustada à curva para dados históricos, então as verificações de robustez por variações nos dados históricos devem ser suficientes... por que então as verificações de variação nos parâmetros da estratégia também são necessárias?

 

3. De todas as opções que podem ter variações para o teste de robustez, a estratégia está sob meu controle, enquanto as outras opções (dados históricos, data de início, negociações ignoradas etc.) não estão sob meu controle. Não prevejo nenhum ato de Deus que possa interferir repentinamente nas variáveis da minha estratégia. Você acha que sim? 🙂 Por favor, compartilhe todas as informações sobre as opções de verificações de robustez que você considera absolutamente necessárias e suficientes!

 

Obrigado

Olá,

 

Em minha opinião, se a estratégia não passar no teste Randomize Strategy Parameters, isso realmente sugere que ela está ajustada à curva.

Uma estratégia robusta deve funcionar mesmo que você altere ligeiramente os parâmetros de entrada. Mas o que exatamente significa que ela falhou? Quanto pior foi o drawdown e o lucro líquido?

 

Depende também de como você desenvolveu essa estratégia. Você usou pelo menos dois testes de período fora da amostra? Então, o risco de que a estratégia seja ajustada é menor.

Se ele passar em todos os outros testes de robustez, eu o testaria também com a otimização Walk Forward ou WF Matrix. Assim, você verá o efeito da reotimização periódica no desempenho.

 

Também é uma questão de saber se vale a pena investir tanto esforço em uma estratégia que já foi reprovada em um teste de robustez.

 

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