Estrategias de construcción: Todo Largo/Todo Corto vs Simétrico

He estado evaluando la cuestión de cuál es la "mejor" manera de construir estrategias - construirlas todas en una dirección (es decir, sólo largas o sólo cortas) o si construirlas simétricamente (es decir, tanto largas como cortas). Me encantaría saber qué piensan los demás y con cuál han tenido más éxito en cuanto a construcción, pruebas y rendimiento real en el mercado. Hasta ahora, sólo me he centrado en la construcción simétrica bajo la filosofía de que me permite acercarme al mercado sin un sesgo y si se cumplen las condiciones en cualquier dirección, el algo toma / sale del comercio. Pero no estoy seguro de que este sea el "mejor" enfoque. ¿Alguien ha probado a fondo ambos y qué descubrió?

Siempre empiezo con un enfoque simétrico para largo y corto. Después de construir paquete básico de estrategias, estoy tratando de encontrar separado sólo largo/corto.

también genero 1 paquete básico con enfoque asimétrico

Gracias por compartir tus ideas. Merece la pena considerar tu enfoque.

Hola,

Las estrategias simétricas son un buen comienzo, pero también dependen del mercado en el que se pretenda operar. Algunos mercados tienden a estar obviamente "sesgados al alza" (mire el gráfico histórico del Dow Jones), así que cuando intente desarrollar una estrategia para un mercado de este tipo que tenga una regla larga = una regla corta, perderá muchas buenas estrategias "sólo al alza" sólo por el bajo rendimiento del lado corto.

Así que mi consejo sería, mira un gráfico, hazte una idea sobre el ritmo histórico del mercado y usa tu propio criterio aquí. Personalmente, no veo ninguna ventaja en la simetría.

Gracias por compartirlo Tomas. Puntos que vale la pena considerar.

Voy a tomarlo desde otro lado - imaginar que usted construye LARGA única estrategia para este mercado (dowjones) - ¿qué crees que pasará después de 2018, cuando el comportamiento del mercado fue totalmente cambiado?

Durante estos periodos, una buena estrategia larga debería realizar el menor número posible de operaciones.