¿Cómo saber rápidamente si una estrategia será rentable en el comercio real?

Hola,

Si hacemos un backtest de una estrategia rentable generada por SQ, veremos operaciones ganadoras y perdedoras, pero al final, la estrategia es rentable. Las operaciones ganadoras y perdedoras pueden ocurrir en grupos, por lo que podríamos tener varias operaciones perdedoras antes de una ganadora y viceversa. Basado en esto, una vez que empiezo a operar la estrategia en demo, ¿cómo puedo saber que está funcionando de la misma manera que lo hizo en backtest, teniendo en cuenta que en demo también puedo tener varias operaciones perdedoras una tras otra.

Gracias de antemano por cualquier idea.

es más acerca de su flujo de trabajo, su prueba robustnest ... porque a partir de la plataforma MT, si estamos hablando de CFDs, obtendrá nada más, lo que podría obtener de backtest si descarga los datos más recientes y volver a probar la estrategia con SQX, los resultados serán los "mismos"

¿cuál es el propósito de utilizar una cuenta demo - para demostrar que la estrategia es el comercio como veo en el backtest?

Hola,

nunca sabrá después de unas pocas operaciones si la estrategia sigue funcionando de la forma en que lo hizo en los datos históricos. 10, 20 o 50 operaciones no dicen nada sobre la estrategia. Es necesario definir dos cosas muy importantes:

1. periodo de tiempo en el que evaluará su estrategia (trimestral, semestral o anualmente)
2. cuáles son los parámetros de riesgo de la estrategia - qué retirada máxima está dispuesto a aceptar para la estrategia antes de dejarla de lado, etc.

Lo único que realmente se puede gestionar en el trading es "reducir las pérdidas". No tiene sentido desconectar la estrategia sólo porque esté teniendo una racha de pérdidas normal o porque la renta variable de la estrategia se mueva lateralmente durante unas semanas. El rasgo de carácter más importante de un trader es la paciencia 🙂 .