Como saber rapidamente se uma estratégia será lucrativa em uma negociação real?

Olá,

Se fizermos um backtest de uma estratégia lucrativa gerada por SQ, veremos negociações vencedoras e perdedoras, mas, no final, a estratégia será lucrativa. As negociações vencedoras e perdedoras podem ocorrer em grupos, de modo que podemos ter várias negociações perdedoras antes de uma vencedora e vice-versa. Com base nisso, quando eu começar a negociar a estratégia na demonstração, como posso saber se ela está funcionando da mesma forma que no backtest, considerando que na demonstração também posso ter várias negociações perdedoras, uma após a outra?

Agradecemos antecipadamente por qualquer informação.

É mais uma questão de seu fluxo de trabalho, de seus testes mais robustos... porque na plataforma MT, se estivermos falando de CFDs, você não obterá nada mais do que poderia obter no backtest se baixar os dados mais recentes e testar novamente a estratégia com SQX, os resultados serão os "mesmos"

Então, qual é a finalidade de usar uma conta demo: provar que a estratégia está sendo negociada como vejo no backtest?

Olá,

Você nunca saberá, após algumas negociações, se a estratégia continua funcionando da mesma forma que nos dados históricos. 10, 20 ou 50 negociações não dizem nada sobre a estratégia. Você precisa definir duas coisas muito importantes:

1. período de tempo em que você avaliará sua estratégia (trimestral, semestral ou anual)
2. quais são os parâmetros de risco para a estratégia - qual é o saque máximo que você está disposto a aceitar para a estratégia antes de colocá-la de lado etc.

A única coisa que você realmente pode gerenciar nas negociações é "cortar perdas". Não faz sentido desativar a estratégia só porque ela está tendo uma sequência normal de perdas ou porque o patrimônio líquido da estratégia se move lateralmente por algumas semanas. O traço de caráter mais importante de um trader é a paciência 🙂