Come sapere rapidamente se una strategia sarà redditizia nel trading reale?

Salve,

Se effettuiamo il backtest di una strategia profittevole generata da SQ, vedremo trade vincenti e perdenti, ma alla fine la strategia è profittevole. Le operazioni vincenti e perdenti potrebbero avvenire in gruppi, quindi potremmo avere diverse operazioni perdenti prima di una vincente e viceversa. Su questa base, una volta che inizio a negoziare la strategia in demo, come posso sapere che sta funzionando come nel backtest, considerando che in demo posso anche avere diverse operazioni perdenti una dopo l'altra.

Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi chiarimento.

Si tratta piuttosto del tuo flusso di lavoro, del tuo test robusto... perché dalla piattaforma MT, se parliamo di CFD, non otterrai nulla di più, che potresti ottenere dal backtest se scarichi i dati più recenti e riprovi la strategia con SQX, i risultati saranno gli "stessi".

Quindi, qual è lo scopo di utilizzare un conto demo - per dimostrare che la strategia sta operando come vedo nel backtest?

Salve,

non saprete mai dopo pochi scambi se la strategia continua a funzionare come ha fatto sui dati storici. 10, 20 o 50 operazioni non dicono nulla sulla strategia. È necessario definire due aspetti molto importanti:

1. periodo di tempo in cui si intende valutare la strategia (trimestrale, semestrale o annuale)
2. quali sono i parametri di rischio per la strategia - qual è il prelievo massimo che si è disposti ad accettare per la strategia prima di accantonarla, ecc.

L'unica cosa che si può veramente gestire nel trading è "tagliare le perdite". Non ha senso spegnere la strategia solo perché sta avendo una normale striscia di perdite o perché l'equity della strategia si muove lateralmente per qualche settimana. Il tratto caratteriale più importante per un trader è la pazienza 🙂