Intervalos de fechas

Hola,

Acabo de realizar mi primer flujo de trabajo en el constructor. Fui de 1500 a 3 estrategias y mientras que eran succesful en las pruebas robustsness fallaron el último ou de la prueba de la muestra en los nuevos datos.

Yo estaba siguiendo el 2011-2016 en los datos de la muestra principal. Luego utilicé 2003- 2010 para la primera fuera de la muestra. Luego corrí 2017-2021 en la última prueba. 3 años era mucho tiempo comparado con la muestra de 1 año que mostraba el video. Todos fallaron con pequeñas pérdidas.

Estoy llevando a cabo una nueva optimización utilizando 3000 estrategias y me pregunto: ¿debería mover la muestra principal a 2015-2020 dejando 2021 como un año para la prueba final de OOS?

¿O quizás 2011-2019 para la primera muestra? ¿Utilizando datos antiguos de 2003-2010 para las primeras pruebas de OOS?

Pensamientos bienvenidos.

Gracias

le resultará difícil crear estrategias que funcionen en el intervalo que ha elegido. Ha habido muchos regímenes de mercado.

sólo 2cents: tenga cuidado de que parece, que está utilizando UTC0 datos originales dukascopy y muchos corredores son UTC2 zona horaria, por lo que las velas se ven diferentes

necesitas clonar tus datos a una zona horaria adecuada de tu broker

Gracias, te lo agradezco. Voy a desenterrar cómo hacerlo a menos que usted me puede apuntar a cualquier guía que podría haber perdido?