Intervalli di date

Salve,

Ho appena eseguito il mio primo flusso di lavoro sul costruttore. Sono passato da 1500 a 3 strategie che, pur avendo avuto successo nei test di robustezza, non hanno superato l'ultimo test di campione sui nuovi dati.

Stavo seguendo il periodo 2011-2016 sui dati del campione principale. Ho poi utilizzato il periodo 2003-2010 per il primo fuori campione. Poi ho utilizzato il periodo 2017-2021 per l'ultimo test. 3 anni sono un periodo lungo rispetto al campione di 1 anno mostrato nel video. Tutti hanno fallito con piccole perdite.

Sto eseguendo una nuova ottimizzazione utilizzando 3000 strategie e mi chiedo: dovrei spostare il campione principale al 2015-2020 lasciando il 2021 come anno per il test finale di OOS?

O forse 2011-2019 per il primo campione? Usare i vecchi dati 2003-2010 per i primi test OOS?

Le riflessioni sono benvenute.

Grazie

sarà difficile creare strategie che funzionino nell'arco di tempo che avete scelto. Ci sono stati molti regimi di mercato.

Solo 2 centesimi: attenzione che sembra che tu stia usando i dati originali di dukascopy UTC0 e molti broker hanno il fuso orario UTC2, quindi le candele appaiono diverse.

è necessario clonare i dati in un fuso orario corretto del proprio broker

Grazie, lo apprezzo molto. Cercherò di capire come fare, a meno che non mi indichiate qualche guida che potrei essermi perso.