Intervalos de datas

Olá,

Acabei de passar por meu primeiro fluxo de trabalho no construtor. Passei de 1.500 para 3 estratégias e, embora elas tenham sido bem-sucedidas no teste de robustez, falharam no último teste ou no teste de amostra em novos dados.

Eu estava acompanhando os dados da amostra principal de 2011 a 2016. Em seguida, usei 2003-2010 para o primeiro teste fora da amostra. Em seguida, executei 2017-2021 no último teste. 3 anos foi muito tempo em comparação com a amostra de 1 ano mostrada no vídeo. Todos eles falharam com pequenas perdas.

Estou executando uma nova otimização usando 3.000 estratégias e estou me perguntando: devo mudar a amostra principal para 2015-2020, deixando 2021 como um ano para o teste final de OOS?

Ou talvez 2011-2019 para a primeira amostra? Usando dados antigos de 2003-2010 para os primeiros testes OOS?

Opiniões são bem-vindas.

Obrigado

você terá dificuldade em criar estratégias que funcionem no período que você escolheu. Houve muitos regimes de mercado.

Apenas dois centavos: cuidado, pois parece que você está usando os dados originais da dukascopy em UTC0 e muitas corretoras usam o fuso horário UTC2, por isso as velas parecem diferentes

você precisa clonar seus dados para um fuso horário adequado do seu corretor

Muito obrigado. Vou pesquisar como fazer isso, a menos que você possa me indicar algum guia que eu possa ter perdido.