EURUSD Builder Config

Estimada Comunidad y Admin,

En primer lugar, me gustaría extender mi agradecimiento a la contribución de la comunidad activa, SQ admin y las personas que me han ayudado hasta ahora. He cometido varios errores - incluso mediante la publicación de un artículo equivocado en la sección compartida, sin saber mi error tonto hasta ahora. Espero que el admin de SQX no me prohiba la entrada más tarde 🙂 .

No sólo soy nuevo en SQX, sino también en la creación de EA. Yo no soy un comerciante a tiempo completo. Con un trabajo a tiempo completo que ocupan la mayor parte de mi tiempo libre. Por lo tanto SQX es como mi hobby después del trabajo alrededor de 11pm-2am. Siempre quise aprender algo de comercio y es de esperar desarrollar una EA para descargarme de comercio, y es de esperar reemplazar mi trabajo a tiempo completo. 🙂 Sin embargo, estoy apuntando alrededor 5-10% por mes.

El material de formación del equipo de SQX y una serie de debates aquí son realmente increíbles. Me han enseñado mucho. Todavía no he podido terminar todos los mensajes. Así que perdonadme si esta pregunta ya ha sido publicada anteriormente.

Sigo el curso para desarrollar mi primer EURUSD H1. Si bien se inicia en una cuenta demo. Me doy cuenta de que no es lo ideal y yo tendría que pasar más tiempo durante muchos fines de semana más para volver a probar y volver a optimizar. Pero este es el tiempo de fin de semana. No quiero que los recursos de la CPU se queden ociosos, así que empecé un segundo proyecto en EURUSD M15. No hay mucha información. No estoy seguro de que los siguientes ajustes de clasificación tienen sentido. Agradecería que alguien arrojara algo de luz. También he adjuntado mi configuración constructor en caso de que me dejé algo.

- Factor de beneficio (IS/OOS) = 1,3

- Ratio Ret/DD (IS/OOS) = 1,5

- # de operaciones = 200

- Porcentaje de victorias = 40%

Agradezco sus consejos.

no muy mal en su configuración...

utilice siempre datos clonados a su zona horaria de su corredor, donde se va a negociar, parece que está utilizando datos no clonados, por lo que el backtest no será realiable

para las estrategias de stop utilice siempre el deslizamiento en sus backtests - 1 pip debería ser suficiente

¿estás generando M15 con precisión 1M? - para constructor de uso seleccionado TF sólo y para M15 necesitará tiempo y fuertes especificaciones de PC, lo que las especificaciones de PC que tiene? Y no tiene sentido para generar en 1M y se han convertido en otro crosscheck para mayor precisión backtest, donde se está utilizando la misma precisión 1M

En mi opinión, está utilizando demasiados bloques de construcción en TIPOS DE SALIDA: tiene todo seleccionado y, por lo tanto, el cálculo será más lento.

¿Por qué utiliza MM fija? ¿Dispondrá de capital suficiente para operar con ella?

su clasificación no tiene sentido, debido a los periodos IS/OOS, que no son los mismos - su IS dura 11 años, y su OOS sólo 4 años - ¿realmente quiere basarse en 11 años de datos? y los ratios que dependen del tiempo como rentabilidad/retiro no pueden ser los mismos para 11 vs 4 años y el número de operaciones para IS/OOS también debería adaptarse a tus periodos IS/OOS - ¿por qué usar 200 operaciones para ambos si el ratio entre IS/OOS es 11:4? ganar por ciento 40% es innecesariamente grande, 30% podría ser suficiente

Queridos Hankeys,

Gracias. Me dirijo a cada una de sus preguntas y puede que tenga más que preguntar. Espero que no le importe, ya que quiero aprender de usted para perfeccionar mis habilidades. Nota: [H] eres tú. [G] soy yo.

[H] utilice siempre los datos clonados a su zona horaria de su corredor, donde se va a negociar, parece que está utilizando los datos no clonados, por lo que el backtest no será realiable

[G] He hecho los cambios. Ver imagen. Gracias.

[H] para las estrategias de parada siempre utilizar el deslizamiento en sus pruebas retrospectivas - 1 pip debería ser suficiente

[G] He hecho el cambio. De hecho, debería ser 1 pip. No sé por qué. Por favor, vea las imágenes. Gracias.

[H] ¿estás generando M15 con precisión 1M? - para el uso del constructor seleccionado TF solamente y para M15 usted necesitará tiempo y especificaciones fuertes de la PC, ¿qué especificación de la PC usted tiene? Y no tiene sentido para generar en 1M y se han convertido en otro crosscheck para mayor precisión backtest, donde se está utilizando la misma precisión 1M

[G] He cambiado "Data" para usar "Selected timeframe only". Y mantener y "Crosscheck para mayor precisión backtest" para utilizar "1M tick de datos". ¿Es correcto? Por favor, vea las imágenes. Ahora tengo 6 núcleos de CPU y 10GB de memoria.

[H] En mi opinión, está utilizando demasiados bloques de construcción en TIPOS DE SALIDA: tiene todo seleccionado y, por lo tanto, el cálculo será más lento.

[Era por defecto. No hice ningún cambio desde la instalación. He hecho el ajuste ahora. Por favor, vea la imagen. Su consejo, si es incorrecto. Gracias.

[H] ¿Por qué utiliza MM fija? ¿Dispondrá de capital suficiente para negociarla?

[G] Efectivamente no necesito $100 MM fijos. He cambiado a "Riesgo fijo % de cuenta". Ver la configuración en la imagen. Tengo la intención de financiar la cuenta USD3k a USD5k en 1:200 cuenta de apalancamiento.

[H] su clasificación no tiene sentido, debido a los periodos IS/OOS, que no son los mismos - su IS dura 11 años, y su OOS sólo 4 años - ¿realmente quiere basarse en 11 años de datos? y los ratios que dependen del tiempo como la rentabilidad/retirada no pueden ser los mismos para 11 vs 4 años y el número de operaciones para IS/OOS también debería adaptarse a tus periodos IS/OOS - ¿por qué usar 200 operaciones para ambos si el ratio entre IS/OOS es 11:4? ganar por ciento 40% es innecesariamente grande, 30% podría ser suficiente

[G] Gracias por señalarlo. Puede que haya visto y copiado información del material. En realidad IS actual debe ser ~ 13,5 años. Ahora... cambio a lo siguiente:

IS - 7 años (2014-01-01 hasta 2010-12-31) y OOS - 7 años (2011-01-01 hasta 2017-12-31).

Mantener 200 operaciones para ambos IS/OOS. Cambiar el porcentaje ganador a 30% para ambos IS/OOS. Mantener el Factor de Beneficio en 1.3 para ambos IS/OOS. Mantener el ratio Ret/DD para ambos IS/OOS. Ver imágenes.

Por último, le agradezco su paciencia. He adjuntado el archivo de configuración cfx builder. Una vez más, gracias.

¿tu broker es realmente UTC+8? ¿cuál es?

No me gusta %MM, estoy usando sólo fixedsize

no me gustan las estrategias de mercado, solo comercio con stops

Queridos Hankeys,

Una vez más, muchas gracias.

¿[H] tu broker es realmente UTC+8? ¿cuál es?

[G] Estaba soñando hasta que me diste un puñetazo en la cara para decirme que estaba equivocado con la zona horaria. Mi corredor MarketWatch está mostrando GM + 2, y confirmo que hay DST basado en una publicación en el sitio social. Así que lo he arreglado mediante la elección de una ciudad con DST. Muchas gracias.

[H} no me gusta %MM, estoy usando sólo fixedsize

[G] Para M15, tiene sentido fijar en 0,01 tamaño de lote de hecho.

[H] No me gustan las estrategias de mercado, sólo opero con stops.

[G] He ajustado. Si operamos con STOP, creo que debería incluir también la orden LIMIT. De lo contrario, no tiene sentido. En realidad no estoy seguro de si el bloque de construcción para Exit es lo suficientemente bueno.

Estimada Comunidad,

Cualquier alma bondadosa puede arrojarme algo de luz y sacarme de esta 🙂 .

Tengo un constructor en funcionamiento durante un corto período de tiempo antes de que la aplicación SQ se estrelló. Intento cambiar varios ajustes de memoria y datos, pero no lo consigo.

Mi servidor tiene 6 núcleos de CPU y 10Gb de memoria. Utilizo los siguientes parámetros en mi acceso directo. También he probado a cambiar "-J-Xmx9g" por "-J-Xmx13g". Ninguno ayuda.

C:\StrategyQuantX\StrategyQuantX.exe -J-server -J-Xmx9g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

En la configuración de memoria, usé "Dejar que el programa determine la memoria máxima" y también la fijé en "9G". El resultado es el mismo. Me pregunto si mi configuración genética en la construcción demasiado intensivo de recursos para un comercio EURUSD M15. O he utilizado alguna configuración tonta / mal.

Aprecio su consejo y se lo agradezco de antemano...

gbjohn - del mensaje se deduce claramente que SQ tun se ha quedado sin memoria, por lo que ni siquiera 9 GB de RAM son suficientes.

He mirado su configuración, no hay nada específico, pero trate de disminuir el número de islas a 2 y tal vez el número máximo de estrategias en el banco de datos a 1000.

Hay algo en la configuración que está haciendo que utilice toda la memoria disponible, la configuración de inicio de Java no le ayudará. Pero te sugiero que mantengas la memoria fija en 9GB.

Querido Mark,

Gracias. Algo no está bien. He cambiado de 4 islas a 2 islas. Mientras que la aplicación SQ no se bloquea ahora, y parece que se ejecuta, pero se ha quedado atascado durante las últimas 12-13 horas.

No estoy seguro de si está relacionado con el hardware o fue causado por los parches del sistema operativo. Voy a considerar la reinstalación de las aplicaciones.

Por último, me gustaría saber. He planeado encontrar un nuevo proveedor de alojamiento (más valor del dinero con más recursos de CPU/memoria y menor coste), este es probablemente el tercero en 3 meses desde que empecé este viaje. Espero que no haya problemas con las licencias y otros asuntos de soporte más adelante.

Gracias de antemano. Os agradezco a todos el apoyo y la ayuda prestados.

Estimada Comunidad:

Borro y reinstalo SQX, ya no hay problema de memoria. Sin embargo, cada estrategia aceptada tarda demasiado. He leído el material de algo trading (capítulos 2 a 5) varias veces para confirmar que lo he entendido, pero puede que no sea así. Por eso comparto la información de configuración y el archivo de configuración del Builder. Déjame saber si todo esto tiene sentido:

1. Datos

• IS 6 años desde 2004-01-01 hasta 2009-12-31
• OOS 6 años desde 2010-01-01 hasta 2015-12-31
• Dispersión: 2, Deslizamiento: 1 y Distancia: 0
• ¿Son 6+6 años demasiado para el marco temporal de M15? Mantendré 2016-01-01 para presentar pruebas de robustez más adelante.

2. Qué construir

• Estrategia sencilla
• Ambos, Señal SQX y Genética.
• Condición en entrada y salida: Mín 1 Máx 3
• Indicador global: Mínimo 5 y máximo 200
• Global Lookback Period: Máx. 1
• Stop Loss y Profit Target: Fijo de 15 a 100 pips, ATR Múltiple de 1,5 a 3, ATR Periodo de 10 a 20 (alrededor de 2,5 a 5 horas para M15 timeframe). El indicador de uso está desactivado.

3. Opciones genéticas

• 100 Generaciones, 100 tamaños de población por isla, Cruce 90%, Mutación 30%
• 4 islas, migración cada 20 generaciones, tasa de migración de la población 10%.
• La generación de la población inicial y el coeficiente decimal generado están desactivados.
• El poblado inicial generado filtrado está desactivado.
• La sangre fresca detecta las mismas estrategias está habilitado, reemplazar la debilidad 10% con uno nuevo cada 2 generaciones.
• Gestión de la evolución: volver a empezar cuando termine y reiniciar la evolución si la aptitud de la muestra (entera) se estanca durante 3 generaciones.

4. Opciones comerciales

• Salida el viernes 23:00 (GMT+2 horas)
• Min StopLoss y TargetProfit: 15, Max StopLoss y TargetProfit: 100

5. Bloques de construcción

• No tengo mucha experiencia en el marco temporal M15. Lo que es / no son importantes para que yo pueda eliminarlo / ellos. En general, para Forex, sólo desactivar volumen promedio y barra & tiempo.
• Se seleccionaron 128 Señales, 45 Indicadores, 29 bloques de entrada Stop/Límite. Detalles en la configuración del Constructor adjunta. Apreciaría algún consejo para reducir el tiempo de procesamiento del constructor, si las selecciones no tienen sentido.
• Para los tipos de orden, desde M15 Forex y el mercado EURUSD, selecciono sólo orden STOP (en busca de ruptura en los precios solamente).
• Para los tipos de salida, SL/TP por defecto, Mover SL a BreakEven con 3 pips añadidos. Trailing Stop y Trailing Activation fueron seleccionados por defecto. Exit after Bars y ExitRules están desactivados.

6. Gestión del dinero

• Riesgo $100 para 2 decimales por lo que el tamaño del lote puede ser en múltiplos de 0,01, el tamaño si no hay MM es 0,01 para 10 lote máximo, por lo que el total esperado no debe ser > 0,1 lote.

7. Controles cruzados

• 1min de precisión, 2 de dispersión para ser igual que la configuración de datos.
• Filtrado, >= 90% beneficio neto, >= 90 # del operador, < 110% max drawdown%.

8. Clasificación y filtrado

• Auto quitar sólo no-trade.
• El factor de beneficio para IS y OOS es el mismo, cada ajuste es 1,3.
• Ratio de rentabilidad/disminución basada en 0,5 por año, para datos de 6 años, cada ajuste IS y OOS es 3.
• El porcentaje de ganancias para IS y OOS es el mismo, cada ajuste es 30%.
• Para el número de operaciones, espero unas 4 operaciones por semana para M15, o 200 operaciones por año, para 6 años pedí > 1000 operaciones, lo que creo que es razonable para evitar el sobreajuste.

Agradezco su ayuda para ver si lo anterior tiene sentido. Detalles en archivo config adjunto. Gracias a todos de antemano...

problema 1 - salir el viernes es para mi demasiado tarde, se ampliará el spread

problema 2 - 1000 operaciones para este período de tiempo no tiene sentido, con un mayor número de operaciones que no ganará más rentabilidad, sólo más costos - para mí es simple - filtrar el número de operaciones, por ejemplo, como 20-30 operaciones promedio por año

y es obvio que para el M15 necesitas un PC con buenas especificaciones, ¿qué tienes?

Queridos Hankeys,

Gracias por ser el primero en rescatarme. De hecho, creo que el comercio 1000 no es posible, por lo que redujo a 500, luego 200 y 100, todavía no reciben ningún retorno. Así que borro las reglas de clasificación. Sin número de operaciones en las reglas, entonces vi el comercio puede ser máximo 41 comercio o incluso < 10 oficios durante 6 años, no tiene sentido. Creo que algunos bloques de construcción que no tienen sentido podría cargar el procesamiento.

Tengo una CPU de 8 núcleos y 10 GB de RAM. No estoy seguro de si esto es lo suficientemente potente.

¿Con estos hardwares, la configuración es segura, o tengo que ser más paciente?

8 núcleos, pero ¿qué CPU?

y no me gusta mucho la configuración de su genética (que está reiniciando muy pronto, ¿por qué está utilizando la migración, etc?) y también ¿por qué está generando en su mayoría todos los datos 2004-2015 y por qué M15?

En realidad no es una CPU física, pero vCPU alimentado en VMWare. Xeon CPU E5-2420 @ 1.9GHz. Lo siento mi mal, 6 en lugar de 8.

He cambiado para reiniciar la evolución después de 5 generaciones en lugar de 3. Estaba pensando para reducir el procesamiento innecesario si se estanca.

¿Por qué datos enteros en la muestra? Esto es por defecto. He asistido a la formación en línea de algo, que sólo tiene en la muestra de datos en la versión anterior del software, la nueva versión tiene 3 opciones - en la muestra (todo), en la muestra (formación) y en la muestra (validación). Así que dejé la configuración por defecto para los datos completos. Estuve a punto de cambiar "en la muestra (validación)", pero pensé que sería mejor aplicar los datos completos en la muestra. Ahora lo he cambiado a "en la muestra (validación)". Soy un novato, y no sé si hay material que debería leer y me he perdido. Por lo tanto, no sé lo que no sé, y yo sólo uso el valor predeterminado para empezar.

¿Por qué M15? Este es mi segundo proyecto. Empecé con EURUSD H1 aprendiendo y copiando la configuración del curso. Luego, poniéndolo en una cuenta demo. Empecé M15 como segundo proyecto mientras esperaba y comprobaba. Quiero cambiar la forma de crear nuevos EA, para que pueda aprender más rápido fuera del material de formación - que no fueron cubiertos en gran detalle. Entre la elección de un nuevo mercado como GBPUSD H1 o USDCHF H1, yo había elegido EURUSD M15 en su lugar, que pensé que debería ser "más fácil", ya que hay una gran cantidad de movimiento de la libra debido a Brexit, y yo no estoy tan familiarizado con USDCHF. Sé M15 no es realmente más fácil como el marco de tiempo más bajo significa más potencia de procesamiento. También es difícil hacer pruebas de robustez o el resultado no es exacto de comercio real. ¿Si?

Después de tener dos estrategias EURUSD H1 en demo, me di cuenta de que ambos no son perfectos e ideales, yo había hecho algunos cambios antes de ponerlos de nuevo en demo en la semana siguiente. Debo volver a hacer mi H1 EA mejor, pero he empezado un poco demasiado profundo en M15. Asi que decidi continuar forzandome a aprender. Después de todo empecé este viaje para perfeccionar mi habilidad y aprender algo de formación. Para aprender, tengo que explorar fuera del material y no sólo se adhieren a uno. Estoy feliz de volver a mi EURUSD H1.

Este es mi diario de aprendizaje. Soy flexible para adaptarme a fin de aprender.

por lo que está tratando de generar en VPS o servidor dedicado?

Queridos Hankeys,

Sí, de hecho es un servidor VPS ahora. Incluso si no es un servidor dedicado, ¿cree usted que sobre la base de la configuración del constructor, puede tomar alrededor de 10-14 horas para aceptar una estrategia? ¿O en VPS con 6 vCPU y 10GB RAM esto es de esperar?