Configuration du constructeur de l'EURUSD

Chère communauté et chère administration

Tout d'abord, j'aimerais remercier la communauté active, l'administrateur de SQ et les personnes qui m'ont aidé jusqu'à présent. J'ai fait plusieurs erreurs - même en postant un mauvais article dans la section Partagés, sans me rendre compte de ma stupide erreur jusqu'à présent. J'espère que l'administrateur de SQX ne m'interdira pas de le faire plus tard 🙂 .

Je suis non seulement nouveau dans le SQX, mais aussi dans la construction d'EA. Je ne suis pas un trader à plein temps. J'ai un travail à temps plein qui me prend la plupart de mon temps libre. Le SQX est donc comme mon passe-temps après le travail, entre 23h et 2h du matin. J'ai toujours voulu apprendre le trading algo et j'espère développer un EA pour me décharger du trading et remplacer mon travail à temps plein 🙂 Cependant, je vise environ 5-10% par mois.

Le matériel de formation de l'équipe SQX et un certain nombre de discussions ici sont vraiment extraordinaires. Ils m'ont beaucoup appris. Je ne suis pas encore en mesure de terminer toutes les publications. Veuillez donc m'excuser si cette question a déjà été posée.

J'ai suivi le cours pour développer mon premier EURUSD H1. Bien qu'il ait commencé sur un compte de démonstration, je me rends compte que ce n'est pas idéal. Je suis conscient que ce n'est pas l'idéal et que je devrais passer plus de temps sur plusieurs week-ends pour retester et ré-optimiser. Mais c'est le temps du week-end. Je ne veux pas laisser les ressources CPU inutilisées, donc j'ai commencé un second projet sur EURUSD M15. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Je ne suis pas sûr que les paramètres de classement suivants aient un sens. J'apprécierais que quelqu'un m'éclaire. J'ai également joint ma configuration de constructeur au cas où j'aurais oublié quelque chose.

- Facteur de profit (IS/OOS) = 1,3

- Ratio Ret/DD (IS/OOS) = 1,5

- # de transactions = 200

- Pourcentage de victoire = 40%

Je vous remercie de vos conseils.

il n'y a pas grand chose de mauvais dans vos réglages...

Utilisez toujours des données clonées dans le fuseau horaire de votre courtier, là où vous allez trader, il semble que vous utilisiez des données non clonées, donc le backtest ne sera pas réaliste.

Pour les stratégies de stop, utilisez toujours le slippage dans vos backtests - 1 pip devrait suffire.

Vous générez M15 avec une précision de 1M ? - Pour le constructeur, utilisez uniquement des TF sélectionnés et pour le M15, vous aurez besoin de temps et de solides spécifications PC, quelles sont vos spécifications PC ? Et cela n'a pas de sens de générer sur 1M et d'activer une autre vérification croisée pour une plus grande précision de backtest, alors que vous utilisez la même précision de 1M.

À mon avis, vous utilisez trop de blocs de construction dans EXIT TYPES - vous avez tout sélectionné, ce qui ralentit le calcul.

Pourquoi utilisez-vous la MM fixe ? disposerez-vous d'un capital suffisant pour la négocier ?

votre classement est absurde, en raison des périodes IS/OOS, qui ne sont pas les mêmes - votre IS dure 11 ans, et votre OOS n'est que de 4 ans - vous voulez vraiment vous baser sur 11 ans de données ? et les ratios qui dépendent du temps comme le rendement/retrait ne peuvent pas être les mêmes pour 11 vs 4 ans et le nombre de trades pour IS/OOS devrait aussi être adapté à vos périodes IS/OOS - pourquoi utiliser 200 trades pour les deux si le ratio entre IS/OOS est de 11:4 ? le pourcentage de gain 40% est inutilement grand, 30% pourrait être suffisant.

Chers Hankeys,

Je vous remercie. J'ai répondu à chacune de vos questions et j'en aurai peut-être d'autres à poser. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient, car je veux apprendre de vous pour perfectionner mes compétences. Note : [H] c'est vous. [G], c'est moi.

[H] Utilisez toujours des données clonées dans le fuseau horaire de votre courtier, là où vous allez trader, il semble que vous utilisiez des données non clonées, donc le backtest ne sera pas réaliste.

[G] J'ai effectué les changements. Voir l'image. Je vous remercie.

[H] Pour les stratégies de stop, utilisez toujours le slippage dans vos backtests - 1 pip devrait suffire.

[G] J'ai fait le changement. En fait, il devrait s'agir de 1 pip. Je ne sais pas trop pourquoi. Voir les images. Je vous remercie de votre attention.

[H] Vous générez M15 avec une précision de 1M ? - Pour le constructeur, n'utilisez que des TF sélectionnés et pour le M15, vous aurez besoin de temps et de fortes spécifications de PC, quelles sont vos spécifications de PC ? Et cela n'a pas de sens de générer sur 1M et d'avoir activé un autre crosscheck pour une plus grande précision de backtest, alors que vous utilisez la même précision de 1M.

[J'ai modifié "Data" pour utiliser "Selected timeframe only". Et j'ai conservé "Crosscheck for higher backtest precision" pour utiliser "1M data tick". Est-ce correct ? Voir les images. J'ai 6 cœurs de processeur et 10 Go de mémoire.

[H] A mon avis, vous utilisez trop de blocs de construction dans EXIT TYPES - vous avez tout sélectionné, ce qui ralentit le calcul.

[G] C'était la valeur par défaut. Je n'ai pas fait de changement depuis l'installation. J'ai fait l'ajustement maintenant. Voir l'image. Votre avis, s'il est erroné. Je vous remercie.

[Pourquoi utilisez-vous la MM fixe ? Aurez-vous suffisamment de capital pour la négocier ?

[G] En effet, nous n'avons pas besoin d'un risque fixe de $100 MM. J'ai changé pour "Risque fixe % du compte". Voir le paramètre dans l'image. J'ai l'intention d'approvisionner le compte en USD3k à USD5k avec un effet de levier de 1:200.

[Votre classement est absurde, en raison des périodes IS/OOS, qui ne sont pas les mêmes - votre IS dure 11 ans, et votre OOS n'est que de 4 ans - vous voulez vraiment vous baser sur 11 ans de données ? et les ratios qui dépendent du temps comme le rendement/retrait ne peuvent pas être les mêmes pour 11 vs 4 ans et le nombre de trades pour IS/OOS devrait aussi être adapté à vos périodes IS/OOS - pourquoi utiliser 200 trades pour les deux si le ratio entre IS/OOS est de 11:4 ? le pourcentage de gain 40% est inutilement élevé, 30% pourrait être suffisant.

[G] Merci de l'avoir signalé. Il se peut que j'aie vu et copié des informations provenant d'un document. En fait, l'IS actuel devrait être de ~13,5 ans. Maintenant... je change pour ce qui suit :

IS - 7 ans (2014-01-01 à 2010-12-31) et OOS - 7 ans (2011-01-01 à 2017-12-31).

Restez à 200 transactions pour les deux IS/OOS. Changer le pourcentage gagnant à 30% pour les deux IS/OOS. Maintenir le facteur de profit à 1.3 pour les deux IS/OOS. Maintenir le ratio Ret/DD pour les deux IS/OOS. Voir les images.

Enfin, je vous remercie de votre patience. J'ai joint le fichier de configuration du constructeur cfx. Encore une fois, je vous remercie.

votre courtier est vraiment UTC+8 ? lequel ?

Je n'aime pas %MM, je n'utilise que des tailles fixes.

Je n'aime pas les stratégies de marché, je ne négocie que des stratégies d'arrêt.

Chers Hankeys,

Encore une fois, merci beaucoup.

[H] votre courtier est vraiment UTC+8 ? lequel ?

[Je rêvais jusqu'à ce que vous me frappiez au visage pour me dire que je me trompais de fuseau horaire. Mon courtier MarketWatch indique GM+2, et je confirme qu'il y a l'heure d'été sur la base d'une publication sur un site social. J'ai donc corrigé le problème en choisissant une ville avec l'heure d'été. Merci beaucoup.

[H} Je n'aime pas %MM, je n'utilise que des tailles fixes.

[G] Pour M15, il est logique de fixer la taille du lot à 0,01.

[H] Je n'aime pas les stratégies de marché, je ne négocie que des stratégies d'arrêt.

[G] J'ai rectifié le tir. Si nous négocions des ordres STOP, je pense qu'il faut également inclure des ordres LIMITE. Sinon, cela n'a pas de sens. En fait, je ne suis pas sûr que ce bloc de construction pour la sortie soit suffisamment bon.

Chère communauté,

Toute âme charitable pourra m'éclairer et me sortir de là 🙂 .

J'ai un constructeur qui a fonctionné pendant une courte période avant que l'application SQ ne tombe en panne. J'ai essayé de modifier divers paramètres de mémoire et de données, mais en vain.

Mon serveur est alimenté par 6 cœurs de CPU et 10Gb de mémoire. J'utilise les paramètres suivants dans mon raccourci. J'ai également essayé de remplacer "-J-Xmx9g" par "-J-Xmx13g". Rien n'y fait.

C:\StrategyQuantX\StrategyQuantX.exe -J-server -J-Xmx9g -J-XX:+DisableExplicitGC -J-XX:+AggressiveOpts -J-XX:+UseSerialGC

Dans la configuration de la mémoire, j'ai utilisé "Laisser le programme déterminer la mémoire maximale" et je l'ai également fixé à "9G". Le résultat est le même. Je me demande si ma configuration génétique n'est pas trop gourmande en ressources pour un trade EURUSD M15. Ou bien ai-je utilisé un paramètre de configuration stupide / erroné.

J'apprécie vos conseils et je vous remercie d'avance...

gbjohn - d'après le message, il est clair que SQ n'a plus de mémoire, donc même 9 Go de RAM ne suffisent pas.

J'ai regardé votre configuration, il n'y a rien de spécifique, mais essayez de diminuer le nombre d'îles à 2 et peut-être le nombre maximum de stratégies dans la banque de données à 1000.

Il y a quelque chose dans la configuration qui fait qu'il utilise toute la mémoire disponible, la configuration de démarrage Java ne l'aidera pas. Mais je vous suggère de garder la mémoire fixée à 9GB.

Cher Mark,

Merci. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis passé de 4 îles à 2 îles. L'application SQ ne plante pas et semble fonctionner, mais elle est bloquée depuis 12-13 heures.

Je ne sais pas si c'est lié au matériel ou si c'est dû aux correctifs du système d'exploitation. Je vais envisager de réinstaller les applications.

Enfin, j'aimerais savoir. J'ai prévu de trouver un nouveau fournisseur d'hébergement (plus rentable avec plus de ressources CPU/mémoire et moins cher), c'est probablement le troisième en 3 mois depuis que j'ai commencé ce voyage. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de licence et d'autres questions de support plus tard.

Je vous remercie d'avance. Je vous remercie tous pour le soutien et l'assistance que vous m'avez apportés.

Chère communauté :

Je supprime et réinstalle SQX, il n'y a plus de problème de mémoire. Cependant, chaque stratégie acceptée prend trop de temps. J'ai lu le matériel de trading algo (chapitre 2 à 5) plusieurs fois pour confirmer que j'ai compris, mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est pourquoi je partage les informations de configuration et le fichier de configuration de Builder. Faites-moi savoir si tout cela a du sens :

1. Données

• IS 6 ans de 2004-01-01 à 2009-12-31
• OOS 6 ans du 2010-01-01 au 2015-12-31
• Écart : 2, Glissement : 1 et Distance : 0
• Est-ce que 6+6 ans, c'est trop pour la période M15 ? Je garderai 2016-01-01 pour les tests de robustesse ultérieurs.

2. Ce qu'il faut construire

• Une stratégie simple
• Les deux, SQX Signal et Genetic.
• Condition d'entrée et de sortie : Min 1 Max 3
• Indicateur global : Min 5 et Max 200
• Période d'attente globale : Max 1
• Stop Loss et objectif de profit : Fixe 15 à 100 pips, ATR Multiple 1.5 à 3, ATR Période 10 à 20 (environ 2.5 à 5 heures pour l'horizon M15). L'utilisation de l'indicateur est désactivée.

3. Options génétiques

• 100 générations, 100 populations par île, Croisement 90%, Mutation 30%
• 4 îles, migration toutes les 20 générations, taux de migration de la population 10%.
• La génération de la population initiale et le coefficient décimal généré sont désactivés.
• Le peuplement initial généré par filtrage est désactivé.
• Le sang frais détecte que les mêmes stratégies sont activées, remplacez la faiblesse 10% par une nouvelle toutes les 2 générations.
• Gestion de l'évolution : recommencer une fois l'évolution terminée et relancer l'évolution si l'aptitude de l'échantillon (entier) stagne pendant 3 générations.

4. Options de négociation

• Sortie le vendredi 23:00 (GMT+2 heures)
• Min StopLoss et TargetProfit : 15, Max StopLoss et TargetProfit : 100

5. Blocs de construction

• Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine du M15. Qu'est-ce qui est/sont important(s) pour que je puisse l'/les éliminer. En général, pour le Forex, je ne désactive que Average Volume et Bar & Time.
• 128 signaux, 45 indicateurs, 29 blocs d'entrée Stop/Limit ont été sélectionnés. Les détails se trouvent dans la configuration du constructeur ci-jointe. J'apprécierais des conseils pour réduire le temps de traitement du constructeur, si les sélections n'ont pas de sens.
• Pour les types d'ordre, depuis le M15 Forex et le marché EURUSD, je sélectionne uniquement l'ordre STOP (recherchant uniquement la rupture des prix).
• Pour les types de sortie, SL/TP par défaut, déplacer le SL au BreakEven avec 3 pips ajoutés. Les options Trailing Stop et Trailing Activation ont été sélectionnées par défaut. Les options Exit after Bars et ExitRules sont désactivées.

6. Gestion de l'argent

• Risque $100 pour 2 décimales, la taille du lot peut donc être un multiple de 0,01, la taille sans MM est de 0,01 pour un maximum de 10 lots, le total attendu ne doit donc pas être supérieur à 0,1 lot.

7. Contrôles croisés

• Précision de 1 minute, 2 écarts identiques à ceux de la configuration des données.
• Filtrage, >= 90% net profit, >= 90 # du trader, < 110% max drawdown%.

8. Classement et filtrage

• Suppression automatique du non-échange uniquement.
• Le facteur de profit pour IS et OOS est le même, chaque paramètre est de 1,3.
• Ratio de rendement/réduction basé sur 0,5 par an, pour des données de 6 ans, chaque paramètre IS et OOS est de 3.
• Le pourcentage de gain pour IS et OOS est le même, chaque paramètre est 30%.
• En ce qui concerne le nombre de transactions, j'attends environ 4 transactions par semaine pour M15, ou 200 transactions par an, pour 6 ans j'ai demandé > 1000 transactions, ce qui me semble raisonnable pour éviter l'overfitting.

J'apprécie votre aide pour vérifier si ce qui précède a du sens. Détails dans le fichier de configuration ci-joint. Merci d'avance...

problème 1 - sortir le vendredi est pour moi trop tard, il y aura un élargissement de l'écart.

Problème 2 - 1000 transactions pour cette période est un non-sens, avec un plus grand nombre de transactions vous n'obtiendrez pas plus de rentabilité, seulement plus de coûts - pour moi c'est simple - filtrer le nombre de transactions par exemple comme 20-30 transactions en moyenne par an.

et il est évident que pour le M15 il faut un PC avec de bonnes spécifications, qu'est-ce que vous avez ?

Chers Hankeys,

Merci d'avoir été le premier à me sauver. En effet, je pense que 1000 transactions ne sont pas possibles, j'ai donc réduit à 500, puis 200 et 100, mais je n'ai toujours pas de retour. J'ai donc supprimé les règles de classement. En l'absence de nombre de transactions dans les règles, j'ai vu que les transactions pouvaient être au maximum de 41 transactions ou même < 10 transactions pendant 6 ans, cela n'a pas de sens. Je pense que certains blocs de construction qui n'ont pas de sens pourraient charger le traitement.

Je dispose d'un processeur à 8 cœurs et de 10 Go de RAM. Je ne sais pas si c'est assez puissant.

Avec ces logiciels, la configuration permet-elle de s'en assurer, ou dois-je être plus patient ?

8 cœurs, mais quelle unité centrale ?

Et je n'aime pas beaucoup vos paramètres génétiques (vous le redémarrez très bientôt, pourquoi utilisez-vous la migration, etc.) et aussi pourquoi générez-vous sur la plupart des données 2004-2015 et pourquoi M15 ?

En fait, il ne s'agit pas d'un CPU physique, mais d'un vCPU alimenté par VMWare. Xeon CPU E5-2420 @ 1.9GHz. Désolé, je me suis trompé, 6 au lieu de 8.

J'ai décidé de relancer l'évolution après 5 générations au lieu de 3, afin de réduire les traitements inutiles en cas de stagnation.

Pourquoi échantillonner des données entières ? Il s'agit d'une option par défaut. J'ai suivi la formation en ligne sur les algos, qui ne proposait que des données en échantillon dans l'ancienne version du logiciel. La nouvelle version propose trois options : en échantillon (entier), en échantillon (formation) et en échantillon (validation). J'ai donc laissé le paramètre par défaut pour les données entières. J'ai failli vouloir changer "in-sample (validation)", mais j'ai pensé qu'il était peut-être bon d'appliquer l'ensemble des données de l'échantillon. Je l'ai donc remplacé par "dans l'échantillon (validation)". Je suis un débutant et je ne sais pas s'il y a des documents que je devrais lire et que j'ai manqués. Je ne sais donc pas ce que je ne sais pas, et je me contente d'utiliser la valeur par défaut pour commencer.

Pourquoi M15 ? C'est mon deuxième projet. J'ai commencé avec EURUSD H1 en apprenant et en copiant les paramètres du cours. Ensuite, je l'ai mis sur un compte de démonstration. J'ai commencé M15 comme second projet en attendant et en vérifiant. Je veux changer la façon de créer de nouveaux EA, afin de pouvoir apprendre plus rapidement en dehors du matériel de formation - ce qui n'a pas été couvert dans les moindres détails. Entre choisir un nouveau marché comme GBPUSD H1 ou USDCHF H1, j'ai choisi EURUSD M15 à la place, que je pensais être "plus facile" car il y a beaucoup de mouvements de la livre à cause du Brexit, et je ne suis pas très familier avec USDCHF. Je sais que M15 n'est pas vraiment plus facile car la période de temps plus courte signifie plus de puissance de traitement. Il est également difficile d'effectuer des tests de robustesse ou les résultats ne sont pas exacts par rapport au trading réel. Oui ?

Après avoir eu deux stratégies H1 EURUSD en démo, j'ai remarqué que les deux ne sont pas parfaites et idéales, j'ai fait quelques changements avant de les remettre en démo la semaine suivante. Je devrais revenir en arrière pour améliorer mon EA H1, mais j'ai commencé un peu trop profondément sur M15. Je décide donc de continuer à me forcer à apprendre. Après tout, j'ai commencé ce voyage pour perfectionner mes compétences et apprendre l'algo training. Pour apprendre, j'ai besoin d'explorer en dehors du matériel et de ne pas m'en tenir à un seul. Je suis heureux de retourner à mon EURUSD H1.

Ceci est mon journal d'apprentissage. Je suis flexible pour m'adapter afin d'apprendre.

Vous essayez donc de générer sur un VPS ou un serveur dédié ?

Chers Hankeys,

Oui, en effet, il s'agit d'un serveur VPS maintenant. Même s'il ne s'agit pas d'un serveur dédié, pensez-vous qu'en se basant sur la configuration du constructeur, cela peut prendre environ 10-14 heures pour accepter une stratégie ? Ou sur un VPS avec 6 vCPU et 10GB RAM c'est normal ?